PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OVT с SCHJ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение OVT с SCHJ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

OVT (Overlay Shares Short Term Bond ETF) and SCHJ (Schwab 1-5 Year Corporate Bond ETF) are both Corporate Bonds funds. OVT is actively managed, while SCHJ is passively managed. Over the past 5 years, OVT returned 3.05%/yr vs 2.34%/yr for SCHJ. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. OVT charges 0.80%/yr vs 0.05%/yr for SCHJ.

Доходность

Сравнение доходности OVT и SCHJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Overlay Shares Short Term Bond ETF (OVT) и Schwab 1-5 Year Corporate Bond ETF (SCHJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, OVT показывает доходность 2.80%, что значительно выше, чем у SCHJ с доходностью 0.72%.

OVT

1 день
0.19%
1 месяц
0.65%
С начала года
2.80%
6 месяцев
3.36%
1 год
8.90%
3 года*
7.53%
5 лет*
3.05%
10 лет*
—

SCHJ

1 день
0.16%
1 месяц
0.25%
С начала года
0.72%
6 месяцев
1.10%
1 год
4.47%
3 года*
5.56%
5 лет*
2.34%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам OVT и SCHJ

2026 (YTD)20252024202320222021
OVT
Overlay Shares Short Term Bond ETF		2.80%7.61%7.44%7.73%-9.68%2.07%
SCHJ
Schwab 1-5 Year Corporate Bond ETF		0.72%6.80%4.89%6.36%-5.73%-0.58%

Correlation

The correlation between OVT and SCHJ is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.58

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.65

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 янв. 2021 г.

0.64

The correlation between OVT and SCHJ has been stable across timeframes, ranging from 0.58 to 0.65 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов OVT и SCHJ

Секторы
OVT
SCHJ

Технологии

35.6%
8.3%

Финансовые услуги

11.8%
30.8%

Коммуникационные услуги

11.2%
4.3%

Потребительский циклический сектор

10.1%
6.8%

Здравоохранение

8.5%
7.9%

Промышленность

8.3%
7.2%

Потребительский защитный сектор

4.9%
4.6%

Энергетика

3.5%
4.0%

Коммунальные услуги

2.4%
6.4%

Недвижимость

1.9%
4.1%

Сырьевые материалы

1.8%
1.4%

Технологии

OVT
35.6%
SCHJ
8.3%

Финансовые услуги

OVT
11.8%
SCHJ
30.8%

Коммуникационные услуги

OVT
11.2%
SCHJ
4.3%

Потребительский циклический сектор

OVT
10.1%
SCHJ
6.8%

Здравоохранение

OVT
8.5%
SCHJ
7.9%

Промышленность

OVT
8.3%
SCHJ
7.2%

Потребительский защитный сектор

OVT
4.9%
SCHJ
4.6%

Энергетика

OVT
3.5%
SCHJ
4.0%

Коммунальные услуги

OVT
2.4%
SCHJ
6.4%

Недвижимость

OVT
1.9%
SCHJ
4.1%

Сырьевые материалы

OVT
1.8%
SCHJ
1.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Overlay Shares Short Term Bond ETF

Schwab 1-5 Year Corporate Bond ETF

Часто сравнивают с OVT:
OVT с OVBOVT с PTBDOVT с BSVOVT с OVLOVT с GHYGOVT с HYMUOVT с SPHY
Часто сравнивают с SCHJ:
SCHJ с SCHOSCHJ с SPSBSCHJ с SCHZSCHJ с SLQDSCHJ с JPSTSCHJ с SCHQSCHJ с SHV

Доходность на риск

OVT vs. SCHJ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OVT
Ранг доходности на риск OVT: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OVT: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OVT: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OVT: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OVT: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OVT: 8989
Ранг коэф-та Мартина
SCHJ
Ранг доходности на риск SCHJ: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHJ: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHJ: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHJ: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHJ: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHJ: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OVT c SCHJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Overlay Shares Short Term Bond ETF (OVT) и Schwab 1-5 Year Corporate Bond ETF (SCHJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OVTSCHJDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.60
2.41

+0.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.82
3.75

+0.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.51

1.47

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.76

3.05

+2.71

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

20.01

12.09

+7.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OVT vs. SCHJ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OVT на текущий момент составляет 2.60, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCHJ равному 2.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OVT и SCHJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OVTSCHJРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.60

2.41

+0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

0.80

-0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

0.65

+0.05

Просадки

Сравнение просадок OVT и SCHJ

Максимальная просадка OVT за все время составила -13.59%, примерно равная максимальной просадке SCHJ в -13.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OVT и SCHJ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

OVTSCHJРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.59%

-13.62%

+0.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.55%

-1.47%

-0.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-3.55%

-1.47%

-2.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.59%

-9.43%

-4.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.23%

-0.29%

+0.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.39%

-1.88%

-1.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.45%

0.37%

+0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности OVT и SCHJ

Overlay Shares Short Term Bond ETF (OVT) имеет более высокую волатильность в 0.84% по сравнению с Schwab 1-5 Year Corporate Bond ETF (SCHJ) с волатильностью 0.57%. Это указывает на то, что OVT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

OVTSCHJРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.84%

0.57%

+0.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.53%

1.36%

+1.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.45%

1.88%

+1.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.63%

2.94%

+1.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.54%

4.13%

+0.41%

Сравнение комиссий OVT и SCHJ

OVT берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии SCHJ в 0.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OVT и SCHJ

Дивидендная доходность OVT за последние двенадцать месяцев составляет около 8.15%, что больше доходности SCHJ в 4.50%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
OVT
Overlay Shares Short Term Bond ETF		8.15%7.21%6.15%5.11%4.12%4.41%0.00%0.00%
SCHJ
Schwab 1-5 Year Corporate Bond ETF		4.50%4.42%4.00%2.98%1.64%0.94%2.54%0.42%

Часто задаваемые вопросы

OVT and SCHJ have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

OVT has higher volatility (0.84%) compared to SCHJ (0.57%). In terms of maximum drawdown, OVT dropped -13.59% vs SCHJ's -13.62%.

On 5-year performance, OVT leads with 3.05% vs 2.34% for SCHJ. On fees, SCHJ is cheaper at 0.05% per year. On volatility, SCHJ has been the lower-risk option at 0.57%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, OVT has performed better with a 3.05% return vs 2.34%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCHJ is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.80% for OVT.

OVT has the higher dividend yield at 8.15%, compared with 4.50% for SCHJ.

They also come from different issuers: Liquid Strategies and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.80% for OVT and 0.05% for SCHJ.

OVT currently has the higher Sharpe Ratio (2.60 vs 2.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для OVT и SCHJ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор