Сравнение OVT с MTBA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Overlay Shares Short Term Bond ETF (OVT) и Simplify MBS ETF (MTBA).
OVT и MTBA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. OVT - это активно управляемый фонд от Liquid Strategies. Фонд был запущен 14 янв. 2021 г.. MTBA - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 6 нояб. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности OVT и MTBA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам OVT и MTBA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
OVT Overlay Shares Short Term Bond ETF | 1.31% | 7.61% | 7.44% | 4.92% |
MTBA Simplify MBS ETF | -0.39% | 7.74% | 1.99% | 3.64% |
Доходность по периодам
С начала года, OVT показывает доходность 1.31%, что значительно выше, чем у MTBA с доходностью -0.39%.
OVT
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -0.38%
- С начала года
- 1.31%
- 6 месяцев
- 3.12%
- 1 год
- 8.35%
- 3 года*
- 7.26%
- 5 лет*
- 3.07%
- 10 лет*
- —
MTBA
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- -1.47%
- С начала года
- -0.39%
- 6 месяцев
- 1.12%
- 1 год
- 4.43%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OVT и MTBA
OVT берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии MTBA в 0.15%.
Доходность на риск
OVT vs. MTBA — Ранг доходности на риск
OVT
MTBA
Сравнение OVT c MTBA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Overlay Shares Short Term Bond ETF (OVT) и Simplify MBS ETF (MTBA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OVT | MTBA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.10 | 1.34 | +0.76 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.01 | 1.85 | +1.16 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.25 | +0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.35 | 1.78 | +2.57 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.81 | 7.17 | +8.64 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OVT | MTBA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.10 | 1.34 | +0.76 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.65 | 1.37 | -0.73 |
Корреляция
Корреляция между OVT и MTBA составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OVT и MTBA
Дивидендная доходность OVT за последние двенадцать месяцев составляет около 8.79%, что больше доходности MTBA в 6.08%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
OVT Overlay Shares Short Term Bond ETF | 8.79% | 7.21% | 6.15% | 5.11% | 4.12% | 4.41% |
MTBA Simplify MBS ETF | 6.08% | 5.98% | 6.03% | 0.48% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок OVT и MTBA
Максимальная просадка OVT за все время составила -13.59%, что больше максимальной просадки MTBA в -3.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OVT и MTBA.
Загрузка...
Показатели просадок
| OVT | MTBA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.59% | -3.48% | -10.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.94% | -2.69% | +0.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.59% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.72% | -1.76% | +1.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.49% | -0.74% | -2.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.53% | 0.67% | -0.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности OVT и MTBA
Текущая волатильность для Overlay Shares Short Term Bond ETF (OVT) составляет 1.46%, в то время как у Simplify MBS ETF (MTBA) волатильность равна 1.65%. Это указывает на то, что OVT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MTBA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| OVT | MTBA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.46% | 1.65% | -0.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.83% | 2.09% | +0.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.99% | 3.33% | +0.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.63% | 3.97% | +0.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.59% | 3.97% | +0.62% |