PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OVT с BSCX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение OVT с BSCX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Overlay Shares Short Term Bond ETF (OVT) и Invesco BulletShares 2033 Corporate Bond ETF (BSCX).

OVT и BSCX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. OVT - это активно управляемый фонд от Liquid Strategies. Фонд был запущен 14 янв. 2021 г.. BSCX - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Invesco BulletShares USD Corporate Bond 2033 Index. Фонд был запущен 20 сент. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности OVT и BSCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Overlay Shares Short Term Bond ETF (OVT) и Invesco BulletShares 2033 Corporate Bond ETF (BSCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам OVT и BSCX

2026 (YTD)202520242023
OVT
Overlay Shares Short Term Bond ETF		1.31%7.61%7.44%4.40%
BSCX
Invesco BulletShares 2033 Corporate Bond ETF		-0.21%9.31%1.73%7.88%

Доходность по периодам

С начала года, OVT показывает доходность 1.31%, что значительно выше, чем у BSCX с доходностью -0.21%.

OVT

1 день
0.10%
1 месяц
-0.38%
С начала года
1.31%
6 месяцев
3.12%
1 год
8.35%
3 года*
7.26%
5 лет*
3.07%
10 лет*
—

BSCX

1 день
0.07%
1 месяц
-1.47%
С начала года
-0.21%
6 месяцев
0.57%
1 год
5.98%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Overlay Shares Short Term Bond ETF

Invesco BulletShares 2033 Corporate Bond ETF

Часто сравнивают с OVT:
OVT с OVBOVT с PTBDOVT с BSVOVT с SPHYOVT с GHYGOVT с HYMUOVT с OVS
Часто сравнивают с BSCX:
BSCX с SPYDBSCX с ICLOBSCX с BKLNBSCX с VCITBSCX с BSCQBSCX с IBDSBSCX с BSCR

Сравнение комиссий OVT и BSCX

OVT берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии BSCX в 0.10%.

OVT
Overlay Shares Short Term Bond ETF
BSCX
Invesco BulletShares 2033 Corporate Bond ETF

Доходность на риск

OVT vs. BSCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OVT
Ранг доходности на риск OVT: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OVT: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OVT: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OVT: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OVT: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OVT: 9595
Ранг коэф-та Мартина
BSCX
Ранг доходности на риск BSCX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BSCX: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSCX: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSCX: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSCX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSCX: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OVT c BSCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Overlay Shares Short Term Bond ETF (OVT) и Invesco BulletShares 2033 Corporate Bond ETF (BSCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OVTBSCXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.10

1.26

+0.84

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.01

1.76

+1.24

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.42

1.23

+0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.35

2.21

+2.14

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

15.81

7.50

+8.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OVT vs. BSCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OVT на текущий момент составляет 2.10, что выше коэффициента Шарпа BSCX равного 1.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OVT и BSCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OVTBSCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.10

1.26

+0.84

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.67

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

1.20

-0.55

Корреляция

Корреляция между OVT и BSCX составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OVT и BSCX

Дивидендная доходность OVT за последние двенадцать месяцев составляет около 8.79%, что больше доходности BSCX в 4.90%

TTM20252024202320222021
OVT
Overlay Shares Short Term Bond ETF		8.79%7.21%6.15%5.11%4.12%4.41%
BSCX
Invesco BulletShares 2033 Corporate Bond ETF		4.90%4.82%5.00%1.08%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок OVT и BSCX

Максимальная просадка OVT за все время составила -13.59%, что больше максимальной просадки BSCX в -5.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OVT и BSCX.

Загрузка...

Показатели просадок

OVTBSCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.59%

-5.13%

-8.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.94%

-2.90%

+0.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.59%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.72%

-1.78%

+1.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.49%

-1.37%

-2.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.53%

0.85%

-0.32%

Волатильность

Сравнение волатильности OVT и BSCX

Текущая волатильность для Overlay Shares Short Term Bond ETF (OVT) составляет 1.46%, в то время как у Invesco BulletShares 2033 Corporate Bond ETF (BSCX) волатильность равна 1.98%. Это указывает на то, что OVT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BSCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

OVTBSCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.46%

1.98%

-0.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.83%

2.82%

+0.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.99%

4.77%

-0.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.63%

6.19%

-1.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.59%

6.19%

-1.60%