PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OVT с BSCX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение OVT с BSCX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

OVT (Overlay Shares Short Term Bond ETF) and BSCX (Invesco BulletShares 2033 Corporate Bond ETF) are both Corporate Bonds funds. OVT is actively managed, while BSCX is passively managed. Over the past year, OVT returned 8.92% vs 6.09% for BSCX. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. OVT charges 0.80%/yr vs 0.10%/yr for BSCX.

Доходность

Сравнение доходности OVT и BSCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Overlay Shares Short Term Bond ETF (OVT) и Invesco BulletShares 2033 Corporate Bond ETF (BSCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, OVT показывает доходность 2.61%, что значительно выше, чем у BSCX с доходностью 0.17%.

OVT

1 день
-0.16%
1 месяц
0.55%
С начала года
2.61%
6 месяцев
3.07%
1 год
8.92%
3 года*
7.44%
5 лет*
3.01%
10 лет*
—

BSCX

1 день
-0.19%
1 месяц
0.27%
С начала года
0.17%
6 месяцев
0.21%
1 год
6.09%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам OVT и BSCX

2026 (YTD)202520242023
OVT
Overlay Shares Short Term Bond ETF		2.61%7.61%7.44%4.40%
BSCX
Invesco BulletShares 2033 Corporate Bond ETF		0.17%9.31%1.73%7.88%

Correlation

The correlation between OVT and BSCX is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 сент. 2023 г.

0.59

The correlation between OVT and BSCX has been stable across timeframes, ranging from 0.59 to 0.69 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов OVT и BSCX

Секторы
OVT
BSCX

Технологии

35.6%
10.2%

Финансовые услуги

11.8%
10.2%

Коммуникационные услуги

11.2%
9.3%

Потребительский циклический сектор

10.1%
7.4%

Здравоохранение

8.5%
12.2%

Промышленность

8.3%
7.4%

Потребительский защитный сектор

4.9%
5.9%

Энергетика

3.5%
8.9%

Коммунальные услуги

2.4%
5.7%

Недвижимость

1.9%
4.8%

Сырьевые материалы

1.8%
0.9%

Технологии

OVT
35.6%
BSCX
10.2%

Финансовые услуги

OVT
11.8%
BSCX
10.2%

Коммуникационные услуги

OVT
11.2%
BSCX
9.3%

Потребительский циклический сектор

OVT
10.1%
BSCX
7.4%

Здравоохранение

OVT
8.5%
BSCX
12.2%

Промышленность

OVT
8.3%
BSCX
7.4%

Потребительский защитный сектор

OVT
4.9%
BSCX
5.9%

Энергетика

OVT
3.5%
BSCX
8.9%

Коммунальные услуги

OVT
2.4%
BSCX
5.7%

Недвижимость

OVT
1.9%
BSCX
4.8%

Сырьевые материалы

OVT
1.8%
BSCX
0.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Overlay Shares Short Term Bond ETF

Invesco BulletShares 2033 Corporate Bond ETF

Часто сравнивают с OVT:
OVT с OVBOVT с PTBDOVT с BSVOVT с OVLOVT с GHYGOVT с HYMUOVT с SPHY
Часто сравнивают с BSCX:
BSCX с SPYDBSCX с ICLOBSCX с BKLNBSCX с IBDSBSCX с SPBOBSCX с BSCRBSCX с BSCQ

Доходность на риск

OVT vs. BSCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OVT
Ранг доходности на риск OVT: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OVT: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OVT: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OVT: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OVT: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OVT: 8989
Ранг коэф-та Мартина
BSCX
Ранг доходности на риск BSCX: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BSCX: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSCX: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSCX: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSCX: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSCX: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OVT c BSCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Overlay Shares Short Term Bond ETF (OVT) и Invesco BulletShares 2033 Corporate Bond ETF (BSCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OVTBSCXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.60
1.49

+1.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.83
2.23

+1.59

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.51

1.26

+0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.78

2.11

+3.66

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

20.00

6.83

+13.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OVT vs. BSCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OVT на текущий момент составляет 2.60, что выше коэффициента Шарпа BSCX равного 1.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OVT и BSCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OVTBSCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.60

1.49

+1.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

1.16

-0.48

Просадки

Сравнение просадок OVT и BSCX

Максимальная просадка OVT за все время составила -13.59%, что больше максимальной просадки BSCX в -5.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OVT и BSCX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

OVTBSCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.59%

-5.13%

-8.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.55%

-2.90%

+1.35%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-3.55%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.59%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.41%

-1.40%

+0.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.39%

-1.37%

-2.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.45%

0.89%

-0.44%

Волатильность

Сравнение волатильности OVT и BSCX

Текущая волатильность для Overlay Shares Short Term Bond ETF (OVT) составляет 0.83%, в то время как у Invesco BulletShares 2033 Corporate Bond ETF (BSCX) волатильность равна 1.32%. Это указывает на то, что OVT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BSCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

OVTBSCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.83%

1.32%

-0.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.52%

2.97%

-0.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.44%

4.11%

-0.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.63%

6.08%

-1.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.54%

6.08%

-1.54%

Сравнение комиссий OVT и BSCX

OVT берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии BSCX в 0.10%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OVT и BSCX

Дивидендная доходность OVT за последние двенадцать месяцев составляет около 8.17%, что больше доходности BSCX в 4.89%

ПозицияTTM20252024202320222021
BSCX
Invesco BulletShares 2033 Corporate Bond ETF		4.89%4.82%5.00%1.08%0.00%0.00%
OVT
Overlay Shares Short Term Bond ETF		8.17%7.21%6.15%5.11%4.12%4.41%

Часто задаваемые вопросы

OVT and BSCX have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BSCX has higher volatility (1.32%) compared to OVT (0.83%). In terms of maximum drawdown, OVT dropped -13.59% vs BSCX's -5.13%.

On 1-year performance, OVT leads with 8.92% vs 6.09% for BSCX. On fees, BSCX is cheaper at 0.10% per year. On volatility, OVT has been the lower-risk option at 0.83%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, OVT has performed better with a 8.92% return vs 6.09%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BSCX is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.80% for OVT.

OVT has the higher dividend yield at 8.17%, compared with 4.89% for BSCX.

They also come from different issuers: Liquid Strategies and Invesco. Their fees differ too: 0.80% for OVT and 0.10% for BSCX.

OVT currently has the higher Sharpe Ratio (2.60 vs 1.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для OVT и BSCX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор