PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OVS с VXF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение OVS с VXF

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

OVS (Overlay Shares Small Cap Equity ETF) and VXF (Vanguard Extended Market ETF) are both exchange-traded funds - OVS is a Small Cap Blend Equities fund actively managed by Liquid Strategies, while VXF is a Mid Cap Blend Equities fund tracking the S&P Completion Index. OVS is actively managed, while VXF is passively managed. Over the past 5 years, OVS returned 6.01%/yr vs 6.53%/yr for VXF. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. OVS charges 0.83%/yr vs 0.05%/yr for VXF.

Доходность

Сравнение доходности OVS и VXF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Overlay Shares Small Cap Equity ETF (OVS) и Vanguard Extended Market ETF (VXF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, OVS показывает доходность 17.65%, что значительно выше, чем у VXF с доходностью 13.78%.

OVS

1 день
-0.98%
1 месяц
2.07%
С начала года
17.65%
6 месяцев
16.54%
1 год
36.35%
3 года*
16.07%
5 лет*
6.01%
10 лет*
—

VXF

1 день
-1.02%
1 месяц
4.75%
С начала года
13.78%
6 месяцев
12.61%
1 год
28.88%
3 года*
19.75%
5 лет*
6.53%
10 лет*
12.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам OVS и VXF

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
OVS
Overlay Shares Small Cap Equity ETF		17.65%6.15%11.07%17.20%-19.99%30.15%12.16%11.51%
VXF
Vanguard Extended Market ETF		13.78%11.40%16.89%25.51%-26.52%12.31%32.45%10.71%

Correlation

The correlation between OVS and VXF is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2019 г.

0.90

The correlation between OVS and VXF has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов OVS и VXF

Секторы
OVS
VXF

Финансовые услуги

17.0%
14.6%

Технологии

15.3%
19.8%

Промышленность

15.3%
19.3%

Потребительский циклический сектор

13.4%
9.7%

Здравоохранение

11.0%
13.3%

Недвижимость

7.7%
6.0%

Энергетика

6.0%
5.1%

Сырьевые материалы

5.2%
4.2%

Коммуникационные услуги

3.6%
3.3%

Потребительский защитный сектор

3.6%
2.7%

Коммунальные услуги

2.0%
2.0%

Финансовые услуги

OVS
17.0%
VXF
14.6%

Технологии

OVS
15.3%
VXF
19.8%

Промышленность

OVS
15.3%
VXF
19.3%

Потребительский циклический сектор

OVS
13.4%
VXF
9.7%

Здравоохранение

OVS
11.0%
VXF
13.3%

Недвижимость

OVS
7.7%
VXF
6.0%

Энергетика

OVS
6.0%
VXF
5.1%

Сырьевые материалы

OVS
5.2%
VXF
4.2%

Коммуникационные услуги

OVS
3.6%
VXF
3.3%

Потребительский защитный сектор

OVS
3.6%
VXF
2.7%

Коммунальные услуги

OVS
2.0%
VXF
2.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Overlay Shares Small Cap Equity ETF

Vanguard Extended Market ETF

Часто сравнивают с OVS:
OVS с FDGOVS с OVLOVS с OVFOVS с SPSMOVS с OVTOVS с OVBOVS с MSSM
Часто сравнивают с VXF:
VXF с VOOVXF с VTIVXF с VBVXF с VOVXF с FZIPXVXF с VOTVXF с IJR

Доходность на риск

OVS vs. VXF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OVS
Ранг доходности на риск OVS: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OVS: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OVS: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OVS: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OVS: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OVS: 7474
Ранг коэф-та Мартина
VXF
Ранг доходности на риск VXF: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VXF: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VXF: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VXF: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VXF: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VXF: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OVS c VXF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Overlay Shares Small Cap Equity ETF (OVS) и Vanguard Extended Market ETF (VXF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OVSVXFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.90
1.69

+0.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.71
2.38

+0.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.29

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.29

2.84

+1.45

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.85

10.07

+3.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OVS vs. VXF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OVS на текущий момент составляет 1.90, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VXF равному 1.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OVS и VXF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OVSVXFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.90

1.69

+0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.26

0.29

-0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.54

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.46

-0.02

Просадки

Сравнение просадок OVS и VXF

Максимальная просадка OVS за все время составила -45.09%, что меньше максимальной просадки VXF в -58.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OVS и VXF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

OVSVXFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.09%

-58.03%

+12.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.51%

-10.21%

+1.70%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.49%

-26.92%

-3.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.49%

-36.39%

+5.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-41.72%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.98%

-1.02%

+0.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.35%

-9.55%

-1.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.63%

2.87%

-0.24%

Волатильность

Сравнение волатильности OVS и VXF

Текущая волатильность для Overlay Shares Small Cap Equity ETF (OVS) составляет 4.58%, в то время как у Vanguard Extended Market ETF (VXF) волатильность равна 4.87%. Это указывает на то, что OVS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VXF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

OVSVXFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.58%

4.87%

-0.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.00%

12.44%

+0.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.27%

17.22%

+2.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.23%

22.33%

+0.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.47%

22.29%

+5.18%

Сравнение комиссий OVS и VXF

OVS берет комиссию в 0.83%, что несколько больше комиссии VXF в 0.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OVS и VXF

Дивидендная доходность OVS за последние двенадцать месяцев составляет около 6.83%, что больше доходности VXF в 1.02%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
OVS
Overlay Shares Small Cap Equity ETF		6.83%3.69%4.08%3.19%3.43%4.05%1.74%0.54%0.00%0.00%0.00%0.00%
VXF
Vanguard Extended Market ETF		1.02%1.14%1.09%1.27%1.15%1.13%1.07%1.30%1.66%1.25%1.43%1.35%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, OVS and VXF move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

VXF has higher volatility (4.87%) compared to OVS (4.58%). In terms of maximum drawdown, OVS dropped -45.09% vs VXF's -58.03%.

On 5-year performance, VXF leads with 6.53% vs 6.01% for OVS. On fees, VXF is cheaper at 0.05% per year. On volatility, OVS has been the lower-risk option at 4.58%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, VXF has performed better with a 6.53% return vs 6.01%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VXF is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.83% for OVS.

OVS has the higher dividend yield at 6.83%, compared with 1.02% for VXF.

OVS is categorized as Small Cap Blend Equities, while VXF is Mid Cap Blend Equities. They also come from different issuers: Liquid Strategies and Vanguard. Their fees differ too: 0.83% for OVS and 0.05% for VXF.

OVS currently has the higher Sharpe Ratio (1.90 vs 1.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для OVS и VXF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор