Сравнение OVS с ROSC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Overlay Shares Small Cap Equity ETF (OVS) и Hartford Multifactor Small Cap ETF (ROSC).
OVS и ROSC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. OVS - это активно управляемый фонд от Liquid Strategies. Фонд был запущен 30 сент. 2019 г.. ROSC - это пассивный фонд от Hartford, который отслеживает доходность ROSC-US - Hartford Multifactor Small Cap Index. Фонд был запущен 24 мар. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности OVS и ROSC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам OVS и ROSC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OVS Overlay Shares Small Cap Equity ETF | 4.70% | 6.15% | 11.07% | 17.20% | -19.99% | 30.15% | 12.16% | 11.51% |
ROSC Hartford Multifactor Small Cap ETF | 3.15% | 10.18% | 7.28% | 18.88% | -10.58% | 31.37% | 5.27% | 10.31% |
Доходность по периодам
С начала года, OVS показывает доходность 4.70%, что значительно выше, чем у ROSC с доходностью 3.15%.
OVS
- 1 день
- 3.03%
- 1 месяц
- -3.86%
- С начала года
- 4.70%
- 6 месяцев
- 6.98%
- 1 год
- 23.91%
- 3 года*
- 12.01%
- 5 лет*
- 4.50%
- 10 лет*
- —
ROSC
- 1 день
- 1.33%
- 1 месяц
- -3.65%
- С начала года
- 3.15%
- 6 месяцев
- 7.48%
- 1 год
- 22.55%
- 3 года*
- 12.82%
- 5 лет*
- 6.99%
- 10 лет*
- 9.94%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OVS и ROSC
OVS берет комиссию в 0.83%, что несколько больше комиссии ROSC в 0.34%.
Доходность на риск
OVS vs. ROSC — Ранг доходности на риск
OVS
ROSC
Сравнение OVS c ROSC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Overlay Shares Small Cap Equity ETF (OVS) и Hartford Multifactor Small Cap ETF (ROSC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OVS | ROSC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.96 | 1.17 | -0.21 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.48 | 1.77 | -0.29 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.23 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.56 | 1.91 | -0.35 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.45 | 7.26 | -0.81 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OVS | ROSC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 | 1.17 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 | 0.36 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.49 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.43 | -0.06 |
Корреляция
Корреляция между OVS и ROSC составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OVS и ROSC
Дивидендная доходность OVS за последние двенадцать месяцев составляет около 6.32%, что больше доходности ROSC в 2.03%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OVS Overlay Shares Small Cap Equity ETF | 6.32% | 3.69% | 4.08% | 3.19% | 3.43% | 4.05% | 1.74% | 0.54% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ROSC Hartford Multifactor Small Cap ETF | 2.03% | 2.08% | 2.00% | 2.01% | 1.51% | 2.13% | 1.75% | 3.05% | 2.86% | 2.13% | 2.20% | 2.48% |
Просадки
Сравнение просадок OVS и ROSC
Максимальная просадка OVS за все время составила -45.09%, примерно равная максимальной просадке ROSC в -43.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OVS и ROSC.
Загрузка...
Показатели просадок
| OVS | ROSC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.09% | -43.13% | -1.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.95% | -11.91% | -4.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.49% | -23.74% | -6.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -43.13% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.40% | -5.31% | -0.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.63% | -7.31% | -4.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.85% | 3.13% | +0.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности OVS и ROSC
Overlay Shares Small Cap Equity ETF (OVS) имеет более высокую волатильность в 6.99% по сравнению с Hartford Multifactor Small Cap ETF (ROSC) с волатильностью 5.24%. Это указывает на то, что OVS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ROSC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| OVS | ROSC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.99% | 5.24% | +1.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.80% | 11.14% | +3.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.98% | 19.29% | +5.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.35% | 19.41% | +3.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.72% | 20.26% | +7.46% |