Сравнение OSCV с DES
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Opus Small Cap Value Plus ETF (OSCV) и WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund (DES).
OSCV и DES являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. OSCV - это активно управляемый фонд от Aptus Capital Advisors. Фонд был запущен 18 июл. 2018 г.. DES - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree SmallCap Dividend (TR). Фонд был запущен 16 июн. 2006 г..
Доходность
Сравнение доходности OSCV и DES
Загрузка...
Сравнение доходности по годам OSCV и DES
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OSCV Opus Small Cap Value Plus ETF | 6.86% | 1.35% | 11.66% | 10.14% | -11.41% | 27.69% | 4.94% | 27.51% | -13.52% |
DES WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund | 8.16% | 0.25% | 9.93% | 16.50% | -10.96% | 26.51% | -4.26% | 20.26% | -16.32% |
Доходность по периодам
С начала года, OSCV показывает доходность 6.86%, что значительно ниже, чем у DES с доходностью 8.16%.
OSCV
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- -3.42%
- С начала года
- 6.86%
- 6 месяцев
- 4.09%
- 1 год
- 13.88%
- 3 года*
- 9.73%
- 5 лет*
- 5.31%
- 10 лет*
- —
DES
- 1 день
- 0.39%
- 1 месяц
- -2.82%
- С начала года
- 8.16%
- 6 месяцев
- 8.34%
- 1 год
- 15.75%
- 3 года*
- 11.21%
- 5 лет*
- 5.72%
- 10 лет*
- 7.73%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OSCV и DES
OSCV берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии DES в 0.38%.
Доходность на риск
OSCV vs. DES — Ранг доходности на риск
OSCV
DES
Сравнение OSCV c DES - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Opus Small Cap Value Plus ETF (OSCV) и WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund (DES). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OSCV | DES | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.82 | 0.77 | +0.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.26 | 1.22 | +0.04 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.16 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.26 | 1.19 | +0.07 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.77 | 4.22 | +0.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OSCV | DES | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.82 | 0.77 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 | 0.29 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.35 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.30 | +0.05 |
Корреляция
Корреляция между OSCV и DES составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OSCV и DES
Дивидендная доходность OSCV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.13%, что меньше доходности DES в 2.53%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OSCV Opus Small Cap Value Plus ETF | 1.13% | 1.23% | 1.29% | 1.55% | 1.12% | 1.06% | 1.11% | 1.75% | 0.25% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DES WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund | 2.53% | 2.85% | 2.81% | 2.65% | 2.89% | 2.31% | 2.75% | 2.68% | 3.65% | 2.89% | 2.70% | 3.09% |
Просадки
Сравнение просадок OSCV и DES
Максимальная просадка OSCV за все время составила -42.40%, что меньше максимальной просадки DES в -65.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OSCV и DES.
Загрузка...
Показатели просадок
| OSCV | DES | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.40% | -65.48% | +23.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.67% | -13.44% | +1.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.92% | -25.16% | +2.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -45.65% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.61% | -4.03% | -0.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.73% | -9.76% | +2.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.09% | 3.80% | -0.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности OSCV и DES
Opus Small Cap Value Plus ETF (OSCV) и WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund (DES) имеют волатильность 4.67% и 4.89% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| OSCV | DES | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.67% | 4.89% | -0.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.52% | 11.88% | -2.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.96% | 20.51% | -3.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.33% | 19.66% | -2.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.05% | 21.97% | -0.92% |