PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OSCV с DES
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение OSCV с DES

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

OSCV (Opus Small Cap Value Plus ETF) and DES (WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund) are both Small Cap Blend Equities funds. OSCV is actively managed, while DES is passively managed. Over the past 5 years, OSCV returned 5.22%/yr vs 6.21%/yr for DES. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. OSCV charges 0.79%/yr vs 0.38%/yr for DES.

Доходность

Сравнение доходности OSCV и DES

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Opus Small Cap Value Plus ETF (OSCV) и WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund (DES). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, OSCV показывает доходность 8.94%, что значительно ниже, чем у DES с доходностью 16.57%.

OSCV

1 день
0.55%
1 месяц
-2.52%
С начала года
8.94%
6 месяцев
7.22%
1 год
14.85%
3 года*
10.70%
5 лет*
5.22%
10 лет*
—

DES

1 день
1.20%
1 месяц
0.35%
С начала года
16.57%
6 месяцев
16.04%
1 год
27.81%
3 года*
15.31%
5 лет*
6.21%
10 лет*
8.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам OSCV и DES

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
OSCV
Opus Small Cap Value Plus ETF		8.94%1.35%11.66%10.14%-11.41%27.69%4.94%27.51%-13.52%
DES
WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund		16.57%0.25%9.93%16.50%-10.96%26.51%-4.26%20.26%-16.32%

Correlation

The correlation between OSCV and DES is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 июл. 2018 г.

0.92

The correlation between OSCV and DES has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов OSCV и DES

Секторы
OSCV
DES

Финансовые услуги

27.6%
23.7%

Промышленность

17.0%
13.3%

Энергетика

11.3%
10.7%

Потребительский циклический сектор

9.9%
14.8%

Недвижимость

8.5%
9.6%

Здравоохранение

8.3%
1.7%

Сырьевые материалы

5.6%
6.0%

Коммунальные услуги

3.1%
4.6%

Потребительский защитный сектор

2.0%
4.3%

Технологии

2.0%
5.5%

Коммуникационные услуги

-

2.8%

Финансовые услуги

OSCV
27.6%
DES
23.7%

Промышленность

OSCV
17.0%
DES
13.3%

Энергетика

OSCV
11.3%
DES
10.7%

Потребительский циклический сектор

OSCV
9.9%
DES
14.8%

Недвижимость

OSCV
8.5%
DES
9.6%

Здравоохранение

OSCV
8.3%
DES
1.7%

Сырьевые материалы

OSCV
5.6%
DES
6.0%

Коммунальные услуги

OSCV
3.1%
DES
4.6%

Потребительский защитный сектор

OSCV
2.0%
DES
4.3%

Технологии

OSCV
2.0%
DES
5.5%

Коммуникационные услуги

OSCV

-

DES
2.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Opus Small Cap Value Plus ETF

WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund

Часто сравнивают с OSCV:
OSCV с IJROSCV с BNDOSCV с XSHQOSCV с VTSAXOSCV с VBROSCV с IWMOSCV с OVS
Часто сравнивают с DES:
DES с FDVVDES с AVUVDES с EESDES с IWNDES с SCHDDES с VBRDES с VXUS

Доходность на риск

OSCV vs. DES — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OSCV
Ранг доходности на риск OSCV: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OSCV: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OSCV: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OSCV: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OSCV: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OSCV: 3838
Ранг коэф-та Мартина
DES
Ранг доходности на риск DES: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DES: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DES: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DES: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DES: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DES: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OSCV c DES - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Opus Small Cap Value Plus ETF (OSCV) и WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund (DES). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OSCVDESDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.12
1.70

-0.58

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.74
2.54

-0.80

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.30

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.98

3.66

-1.68

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.81

10.41

-4.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OSCV vs. DES - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OSCV на текущий момент составляет 1.12, что ниже коэффициента Шарпа DES равного 1.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OSCV и DES, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OSCVDESРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.12

1.70

-0.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.30

0.32

-0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.37

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.32

+0.05

Просадки

Сравнение просадок OSCV и DES

Максимальная просадка OSCV за все время составила -42.40%, что меньше максимальной просадки DES в -65.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OSCV и DES.

Загрузка графика...

Показатели просадок

OSCVDESРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.40%

-65.48%

+23.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.55%

-7.64%

+0.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.92%

-25.16%

+2.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.92%

-25.16%

+2.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-45.65%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.93%

-0.33%

-2.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.60%

-9.68%

+2.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.56%

2.68%

-0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности OSCV и DES

Текущая волатильность для Opus Small Cap Value Plus ETF (OSCV) составляет 3.23%, в то время как у WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund (DES) волатильность равна 4.09%. Это указывает на то, что OSCV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DES. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

OSCVDESРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.23%

4.09%

-0.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.45%

11.07%

-1.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.34%

16.45%

-3.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.26%

19.58%

-2.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.90%

21.97%

-1.07%

Сравнение комиссий OSCV и DES

OSCV берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии DES в 0.38%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OSCV и DES

Дивидендная доходность OSCV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.11%, что меньше доходности DES в 2.37%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DES
WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund		2.37%2.85%2.81%2.65%2.89%2.31%2.75%2.68%3.65%2.89%2.70%3.09%
OSCV
Opus Small Cap Value Plus ETF		1.11%1.23%1.29%1.55%1.12%1.06%1.11%1.75%0.25%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

OSCV and DES have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DES has higher volatility (4.09%) compared to OSCV (3.23%). In terms of maximum drawdown, OSCV dropped -42.40% vs DES's -65.48%.

On 5-year performance, DES leads with 6.21% vs 5.22% for OSCV. On fees, DES is cheaper at 0.38% per year. On volatility, OSCV has been the lower-risk option at 3.23%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, DES has performed better with a 6.21% return vs 5.22%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DES is cheaper with a 0.38% expense ratio, compared with 0.79% for OSCV.

DES has the higher dividend yield at 2.37%, compared with 1.11% for OSCV.

They also come from different issuers: Aptus Capital Advisors and WisdomTree. Their fees differ too: 0.79% for OSCV and 0.38% for DES.

DES currently has the higher Sharpe Ratio (1.70 vs 1.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для OSCV и DES

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор