PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OVS с IWC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение OVS с IWC

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

OVS (Overlay Shares Small Cap Equity ETF) and IWC (iShares Micro-Cap ETF) are both Small Cap Blend Equities funds. OVS is actively managed, while IWC is passively managed. Over the past 5 years, OVS returned 6.01%/yr vs 5.45%/yr for IWC. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. OVS charges 0.83%/yr vs 0.60%/yr for IWC.

Доходность

Сравнение доходности OVS и IWC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Overlay Shares Small Cap Equity ETF (OVS) и iShares Micro-Cap ETF (IWC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, OVS показывает доходность 17.65%, что значительно ниже, чем у IWC с доходностью 18.97%.

OVS

1 день
-0.98%
1 месяц
2.07%
С начала года
17.65%
6 месяцев
16.54%
1 год
36.35%
3 года*
16.07%
5 лет*
6.01%
10 лет*
—

IWC

1 день
-2.09%
1 месяц
2.88%
С начала года
18.97%
6 месяцев
18.63%
1 год
55.24%
3 года*
21.73%
5 лет*
5.45%
10 лет*
11.35%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам OVS и IWC

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
OVS
Overlay Shares Small Cap Equity ETF		17.65%6.15%11.07%17.20%-19.99%30.15%12.16%11.51%
IWC
iShares Micro-Cap ETF		18.97%22.45%13.63%8.99%-21.93%18.67%20.88%15.80%

Correlation

The correlation between OVS and IWC is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2019 г.

0.89

The correlation between OVS and IWC has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов OVS и IWC

Секторы
OVS
IWC

Финансовые услуги

17.0%
18.1%

Технологии

15.3%
18.4%

Промышленность

15.3%
13.3%

Потребительский циклический сектор

13.4%
5.3%

Здравоохранение

11.0%
28.1%

Недвижимость

7.7%
3.5%

Энергетика

6.0%
4.7%

Сырьевые материалы

5.2%
4.4%

Коммуникационные услуги

3.6%
1.8%

Потребительский защитный сектор

3.6%
1.9%

Коммунальные услуги

2.0%
0.6%

Финансовые услуги

OVS
17.0%
IWC
18.1%

Технологии

OVS
15.3%
IWC
18.4%

Промышленность

OVS
15.3%
IWC
13.3%

Потребительский циклический сектор

OVS
13.4%
IWC
5.3%

Здравоохранение

OVS
11.0%
IWC
28.1%

Недвижимость

OVS
7.7%
IWC
3.5%

Энергетика

OVS
6.0%
IWC
4.7%

Сырьевые материалы

OVS
5.2%
IWC
4.4%

Коммуникационные услуги

OVS
3.6%
IWC
1.8%

Потребительский защитный сектор

OVS
3.6%
IWC
1.9%

Коммунальные услуги

OVS
2.0%
IWC
0.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Overlay Shares Small Cap Equity ETF

iShares Micro-Cap ETF

Часто сравнивают с OVS:
OVS с FDGOVS с OVLOVS с OVFOVS с SPSMOVS с OVTOVS с OVBOVS с MSSM
Часто сравнивают с IWC:
IWC с IWMIWC с FDMIWC с SPYIWC с IWXIWC с PVIVXIWC с VOOIWC с VT

Доходность на риск

OVS vs. IWC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OVS
Ранг доходности на риск OVS: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OVS: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OVS: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OVS: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OVS: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OVS: 7474
Ранг коэф-та Мартина
IWC
Ранг доходности на риск IWC: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWC: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWC: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWC: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWC: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWC: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OVS c IWC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Overlay Shares Small Cap Equity ETF (OVS) и iShares Micro-Cap ETF (IWC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OVSIWCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.90
2.36

-0.45

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.71
3.10

-0.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.37

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.29

4.47

-0.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.85

14.76

-0.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OVS vs. IWC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OVS на текущий момент составляет 1.90, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IWC равному 2.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OVS и IWC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OVSIWCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.90

2.36

-0.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.26

0.22

+0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.47

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.31

+0.12

Просадки

Сравнение просадок OVS и IWC

Максимальная просадка OVS за все время составила -45.09%, что меньше максимальной просадки IWC в -64.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OVS и IWC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

OVSIWCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.09%

-64.61%

+19.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.51%

-12.43%

+3.92%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.49%

-29.46%

-1.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.49%

-40.68%

+10.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-47.21%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.98%

-2.90%

+1.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.35%

-15.28%

+3.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.63%

3.75%

-1.12%

Волатильность

Сравнение волатильности OVS и IWC

Текущая волатильность для Overlay Shares Small Cap Equity ETF (OVS) составляет 4.58%, в то время как у iShares Micro-Cap ETF (IWC) волатильность равна 7.29%. Это указывает на то, что OVS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

OVSIWCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.58%

7.29%

-2.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.00%

17.26%

-4.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.27%

23.63%

-4.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.23%

24.42%

-1.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.47%

24.42%

+3.05%

Сравнение комиссий OVS и IWC

OVS берет комиссию в 0.83%, что несколько больше комиссии IWC в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OVS и IWC

Дивидендная доходность OVS за последние двенадцать месяцев составляет около 6.83%, что больше доходности IWC в 0.91%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IWC
iShares Micro-Cap ETF		0.91%1.10%1.06%1.17%1.18%0.78%0.98%1.19%1.01%1.09%1.16%1.49%
OVS
Overlay Shares Small Cap Equity ETF		6.83%3.69%4.08%3.19%3.43%4.05%1.74%0.54%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

OVS and IWC have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IWC has higher volatility (7.29%) compared to OVS (4.58%). In terms of maximum drawdown, OVS dropped -45.09% vs IWC's -64.61%.

On 5-year performance, OVS leads with 6.01% vs 5.45% for IWC. On fees, IWC is cheaper at 0.60% per year. On volatility, OVS has been the lower-risk option at 4.58%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, OVS has performed better with a 6.01% return vs 5.45%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IWC is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.83% for OVS.

OVS has the higher dividend yield at 6.83%, compared with 0.91% for IWC.

They also come from different issuers: Liquid Strategies and iShares. Their fees differ too: 0.83% for OVS and 0.60% for IWC.

IWC currently has the higher Sharpe Ratio (2.36 vs 1.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для OVS и IWC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор