PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OVS с IJR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение OVS с IJR

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

OVS (Overlay Shares Small Cap Equity ETF) and IJR (iShares Core S&P Small-Cap ETF) are both Small Cap Blend Equities funds. OVS is actively managed, while IJR is passively managed. Over the past 5 years, OVS returned 6.01%/yr vs 5.64%/yr for IJR. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. OVS charges 0.83%/yr vs 0.06%/yr for IJR.

Доходность

Сравнение доходности OVS и IJR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Overlay Shares Small Cap Equity ETF (OVS) и iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, OVS показывает доходность 17.65%, что значительно выше, чем у IJR с доходностью 15.38%.

OVS

1 день
-0.98%
1 месяц
2.07%
С начала года
17.65%
6 месяцев
16.54%
1 год
36.35%
3 года*
16.07%
5 лет*
6.01%
10 лет*
—

IJR

1 день
-0.89%
1 месяц
1.67%
С начала года
15.38%
6 месяцев
14.25%
1 год
31.54%
3 года*
14.39%
5 лет*
5.64%
10 лет*
10.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам OVS и IJR

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
OVS
Overlay Shares Small Cap Equity ETF		17.65%6.15%11.07%17.20%-19.99%30.15%12.16%11.51%
IJR
iShares Core S&P Small-Cap ETF		15.38%5.89%8.63%16.06%-16.20%26.58%11.28%10.43%

Correlation

The correlation between OVS and IJR is 0.99 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.99

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.99

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.99

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2019 г.

0.97

The correlation between OVS and IJR has been stable across timeframes, ranging from 0.97 to 0.99 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов OVS и IJR

Секторы
OVS
IJR

Финансовые услуги

17.0%
16.8%

Технологии

15.3%
15.5%

Промышленность

15.3%
15.5%

Потребительский циклический сектор

13.4%
13.4%

Здравоохранение

11.0%
11.1%

Недвижимость

7.7%
7.6%

Энергетика

6.0%
5.9%

Сырьевые материалы

5.2%
5.1%

Коммуникационные услуги

3.6%
3.6%

Потребительский защитный сектор

3.6%
3.5%

Коммунальные услуги

2.0%
2.0%

Финансовые услуги

OVS
17.0%
IJR
16.8%

Технологии

OVS
15.3%
IJR
15.5%

Промышленность

OVS
15.3%
IJR
15.5%

Потребительский циклический сектор

OVS
13.4%
IJR
13.4%

Здравоохранение

OVS
11.0%
IJR
11.1%

Недвижимость

OVS
7.7%
IJR
7.6%

Энергетика

OVS
6.0%
IJR
5.9%

Сырьевые материалы

OVS
5.2%
IJR
5.1%

Коммуникационные услуги

OVS
3.6%
IJR
3.6%

Потребительский защитный сектор

OVS
3.6%
IJR
3.5%

Коммунальные услуги

OVS
2.0%
IJR
2.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Overlay Shares Small Cap Equity ETF

iShares Core S&P Small-Cap ETF

Часто сравнивают с OVS:
OVS с FDGOVS с OVLOVS с OVFOVS с SPSMOVS с OVTOVS с OVBOVS с MSSM
Часто сравнивают с IJR:
IJR с IWMIJR с VBIJR с AVUVIJR с IJSIJR с IJHIJR с SCHAIJR с VBR

Доходность на риск

OVS vs. IJR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OVS
Ранг доходности на риск OVS: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OVS: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OVS: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OVS: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OVS: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OVS: 7474
Ранг коэф-та Мартина
IJR
Ранг доходности на риск IJR: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IJR: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IJR: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IJR: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IJR: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IJR: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OVS c IJR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Overlay Shares Small Cap Equity ETF (OVS) и iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OVSIJRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.90
1.81

+0.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.71
2.64

+0.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.31

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.29

3.65

+0.64

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.85

12.14

+1.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OVS vs. IJR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OVS на текущий момент составляет 1.90, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IJR равному 1.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OVS и IJR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OVSIJRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.90

1.81

+0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.26

0.26

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.47

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.43

0.00

Просадки

Сравнение просадок OVS и IJR

Максимальная просадка OVS за все время составила -45.09%, что меньше максимальной просадки IJR в -58.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OVS и IJR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

OVSIJRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.09%

-58.15%

+13.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.51%

-8.68%

+0.17%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.49%

-28.02%

-2.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.49%

-28.02%

-2.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-44.36%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.98%

-0.91%

-0.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.35%

-9.28%

-2.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.63%

2.60%

+0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности OVS и IJR

Overlay Shares Small Cap Equity ETF (OVS) и iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR) имеют волатильность 4.58% и 4.45% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

OVSIJRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.58%

4.45%

+0.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.00%

11.65%

+1.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.27%

17.54%

+1.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.23%

21.41%

+1.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.47%

22.91%

+4.56%

Сравнение комиссий OVS и IJR

OVS берет комиссию в 0.83%, что несколько больше комиссии IJR в 0.06%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OVS и IJR

Дивидендная доходность OVS за последние двенадцать месяцев составляет около 6.83%, что больше доходности IJR в 1.15%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IJR
iShares Core S&P Small-Cap ETF		1.15%1.44%2.05%1.31%1.41%1.53%1.11%1.44%1.58%1.20%1.22%1.48%
OVS
Overlay Shares Small Cap Equity ETF		6.83%3.69%4.08%3.19%3.43%4.05%1.74%0.54%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.99, OVS and IJR move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

OVS has higher volatility (4.58%) compared to IJR (4.45%). In terms of maximum drawdown, OVS dropped -45.09% vs IJR's -58.15%.

On 5-year performance, OVS leads with 6.01% vs 5.64% for IJR. On fees, IJR is cheaper at 0.06% per year. On volatility, IJR has been the lower-risk option at 4.45%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, OVS has performed better with a 6.01% return vs 5.64%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IJR is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.83% for OVS.

OVS has the higher dividend yield at 6.83%, compared with 1.15% for IJR.

They also come from different issuers: Liquid Strategies and iShares. Their fees differ too: 0.83% for OVS and 0.06% for IJR.

OVS currently has the higher Sharpe Ratio (1.90 vs 1.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для OVS и IJR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор