PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OVS с CALF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение OVS с CALF

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

OVS (Overlay Shares Small Cap Equity ETF) and CALF (Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF) are both Small Cap Blend Equities funds. OVS is actively managed, while CALF is passively managed. Over the past 5 years, OVS returned 6.01%/yr vs 4.12%/yr for CALF. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. OVS charges 0.83%/yr vs 0.59%/yr for CALF.

Доходность

Сравнение доходности OVS и CALF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Overlay Shares Small Cap Equity ETF (OVS) и Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF (CALF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, OVS показывает доходность 17.65%, что значительно выше, чем у CALF с доходностью 13.34%.

OVS

1 день
-0.98%
1 месяц
2.07%
С начала года
17.65%
6 месяцев
16.54%
1 год
36.35%
3 года*
16.07%
5 лет*
6.01%
10 лет*
—

CALF

1 день
-1.12%
1 месяц
4.91%
С начала года
13.34%
6 месяцев
12.53%
1 год
30.24%
3 года*
10.69%
5 лет*
4.12%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам OVS и CALF

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
OVS
Overlay Shares Small Cap Equity ETF		17.65%6.15%11.07%17.20%-19.99%30.15%12.16%11.51%
CALF
Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF		13.34%2.33%-7.41%35.43%-15.20%40.68%16.55%12.20%

Correlation

The correlation between OVS and CALF is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2019 г.

0.91

The correlation between OVS and CALF has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов OVS и CALF

Секторы
OVS
CALF

Финансовые услуги

17.0%
0.2%

Технологии

15.3%
29.7%

Промышленность

15.3%
5.9%

Потребительский циклический сектор

13.4%
28.3%

Здравоохранение

11.0%
9.4%

Недвижимость

7.7%
1.6%

Энергетика

6.0%
10.3%

Сырьевые материалы

5.2%
1.6%

Коммуникационные услуги

3.6%
8.8%

Потребительский защитный сектор

3.6%
4.3%

Коммунальные услуги

2.0%

-

Финансовые услуги

OVS
17.0%
CALF
0.2%

Технологии

OVS
15.3%
CALF
29.7%

Промышленность

OVS
15.3%
CALF
5.9%

Потребительский циклический сектор

OVS
13.4%
CALF
28.3%

Здравоохранение

OVS
11.0%
CALF
9.4%

Недвижимость

OVS
7.7%
CALF
1.6%

Энергетика

OVS
6.0%
CALF
10.3%

Сырьевые материалы

OVS
5.2%
CALF
1.6%

Коммуникационные услуги

OVS
3.6%
CALF
8.8%

Потребительский защитный сектор

OVS
3.6%
CALF
4.3%

Коммунальные услуги

OVS
2.0%
CALF

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Overlay Shares Small Cap Equity ETF

Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF

Часто сравнивают с OVS:
OVS с FDGOVS с OVLOVS с OVFOVS с SPSMOVS с OVTOVS с OVBOVS с MSSM
Часто сравнивают с CALF:
CALF с AVUVCALF с COWZCALF с SDVYCALF с XSMOCALF с RWJCALF с SCHACALF с DIVB

Доходность на риск

OVS vs. CALF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OVS
Ранг доходности на риск OVS: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OVS: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OVS: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OVS: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OVS: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OVS: 7474
Ранг коэф-та Мартина
CALF
Ранг доходности на риск CALF: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CALF: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CALF: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CALF: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CALF: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CALF: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OVS c CALF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Overlay Shares Small Cap Equity ETF (OVS) и Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF (CALF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OVSCALFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.90
1.93

-0.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.71
2.82

-0.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.34

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.29

4.94

-0.65

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.85

14.08

-0.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OVS vs. CALF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OVS на текущий момент составляет 1.90, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CALF равному 1.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OVS и CALF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OVSCALFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.90

1.93

-0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.26

0.18

+0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.37

+0.06

Просадки

Сравнение просадок OVS и CALF

Максимальная просадка OVS за все время составила -45.09%, что меньше максимальной просадки CALF в -47.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OVS и CALF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

OVSCALFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.09%

-47.58%

+2.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.51%

-6.15%

-2.36%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.49%

-34.22%

+3.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.49%

-34.22%

+3.73%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.98%

-1.95%

+0.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.35%

-10.74%

-0.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.63%

2.15%

+0.48%

Волатильность

Сравнение волатильности OVS и CALF

Текущая волатильность для Overlay Shares Small Cap Equity ETF (OVS) составляет 4.58%, в то время как у Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF (CALF) волатильность равна 4.92%. Это указывает на то, что OVS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CALF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

OVSCALFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.58%

4.92%

-0.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.00%

10.47%

+2.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.27%

15.84%

+3.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.23%

23.44%

-0.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.47%

26.02%

+1.45%

Сравнение комиссий OVS и CALF

OVS берет комиссию в 0.83%, что несколько больше комиссии CALF в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OVS и CALF

Дивидендная доходность OVS за последние двенадцать месяцев составляет около 6.83%, что больше доходности CALF в 1.28%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
CALF
Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF		1.28%1.43%1.07%1.18%0.85%2.63%0.82%0.99%1.39%0.70%
OVS
Overlay Shares Small Cap Equity ETF		6.83%3.69%4.08%3.19%3.43%4.05%1.74%0.54%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

OVS and CALF have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CALF has higher volatility (4.92%) compared to OVS (4.58%). In terms of maximum drawdown, OVS dropped -45.09% vs CALF's -47.58%.

On 5-year performance, OVS leads with 6.01% vs 4.12% for CALF. On fees, CALF is cheaper at 0.59% per year. On volatility, OVS has been the lower-risk option at 4.58%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, OVS has performed better with a 6.01% return vs 4.12%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CALF is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.83% for OVS.

OVS has the higher dividend yield at 6.83%, compared with 1.28% for CALF.

They also come from different issuers: Liquid Strategies and Pacer. Their fees differ too: 0.83% for OVS and 0.59% for CALF.

CALF currently has the higher Sharpe Ratio (1.93 vs 1.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для OVS и CALF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор