PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение OVS с CALF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение OVS с CALF

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

OVS (Overlay Shares Small Cap Equity ETF) and CALF (Pacer US Small Cap Cash Cows ETF) are both exchange-traded funds - OVS is a Small Cap Blend Equities fund actively managed by Liquid Strategies, while CALF is a Small Cap Value Equities fund tracking the Pacer US Small Cap Cash Cows Index. OVS is actively managed, while CALF is passively managed. Over the past 5 years, OVS returned 8.62%/yr vs 6.53%/yr for CALF. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. OVS charges 0.83%/yr vs 0.59%/yr for CALF.

Доходность

Сравнение доходности OVS и CALF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Overlay Shares Small Cap Equity ETF (OVS) и Pacer US Small Cap Cash Cows ETF (CALF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, OVS показывает доходность 25.05%, что значительно выше, чем у CALF с доходностью 20.04%.

OVS

1 день
0.59%
1 месяц
3.48%
6 месяцев
15.93%
С начала года
25.05%
1 год
37.14%
3 года*
16.14%
5 лет*
8.62%
10 лет*
—

CALF

1 день
1.55%
1 месяц
6.45%
6 месяцев
16.08%
С начала года
20.04%
1 год
33.20%
3 года*
9.56%
5 лет*
6.53%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам OVS и CALF

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
OVS
Overlay Shares Small Cap Equity ETF		25.05%6.15%11.07%17.20%-19.99%30.15%12.16%9.35%
CALF
Pacer US Small Cap Cash Cows ETF		20.04%2.33%-7.41%35.43%-15.20%40.68%16.55%10.11%

Correlation

The correlation between OVS and CALF is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2019 г.

0.90

The correlation between OVS and CALF shifts across timeframes, from 0.77 (1 year) to 0.91 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов OVS и CALF

Секторы
OVS
CALF

Технологии

17.5%
32.4%

Финансовые услуги

16.4%
0.2%

Промышленность

15.1%
5.4%

Потребительский циклический сектор

13.1%
28.5%

Здравоохранение

10.9%
9.7%

Недвижимость

7.5%
1.5%

Энергетика

5.4%
8.9%

Сырьевые материалы

5.0%
1.6%

Коммуникационные услуги

3.7%
8.3%

Потребительский защитный сектор

3.7%
3.6%

Коммунальные услуги

1.9%

-

Технологии

OVS
17.5%
CALF
32.4%

Финансовые услуги

OVS
16.4%
CALF
0.2%

Промышленность

OVS
15.1%
CALF
5.4%

Потребительский циклический сектор

OVS
13.1%
CALF
28.5%

Здравоохранение

OVS
10.9%
CALF
9.7%

Недвижимость

OVS
7.5%
CALF
1.5%

Энергетика

OVS
5.4%
CALF
8.9%

Сырьевые материалы

OVS
5.0%
CALF
1.6%

Коммуникационные услуги

OVS
3.7%
CALF
8.3%

Потребительский защитный сектор

OVS
3.7%
CALF
3.6%

Коммунальные услуги

OVS
1.9%
CALF

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Overlay Shares Small Cap Equity ETF

Pacer US Small Cap Cash Cows ETF

Часто сравнивают с OVS:
OVS с OVLOVS с FDGOVS с OVFOVS с OVTOVS с MSSMOVS с OVBOVS с SPSM
Часто сравнивают с CALF:
CALF с AVUVCALF с COWZCALF с SDVYCALF с RWJCALF с XSMOCALF с SCHACALF с DIVB

Доходность на риск

OVS vs. CALF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OVS
Ранг доходности на риск OVS: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OVS: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OVS: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OVS: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OVS: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OVS: 8686
Ранг коэф-та Мартина
CALF
Ранг доходности на риск CALF: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CALF: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CALF: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CALF: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CALF: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CALF: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OVS c CALF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Overlay Shares Small Cap Equity ETF (OVS) и Pacer US Small Cap Cash Cows ETF (CALF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

OVSCALFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.95
2.10

-0.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.79
3.02

-0.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.37

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.39

5.42

-1.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.20

14.95

-0.75

OVS vs. CALF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OVS на текущий момент составляет 1.95, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CALF равному 2.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OVS и CALF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок OVS и CALF

Максимальная просадка OVS за все время составила -45.09%, что меньше максимальной просадки CALF в -47.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OVS и CALF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

OVSCALFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.09%

-47.58%

+2.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.51%

-6.15%

-2.36%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.49%

-34.22%

+3.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.49%

-34.22%

+3.73%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.73%

0.00%

-0.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.18%

-10.62%

-0.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.62%

2.23%

+0.39%

Волатильность

Сравнение волатильности OVS и CALF

Текущая волатильность для Overlay Shares Small Cap Equity ETF (OVS) составляет 4.25%, в то время как у Pacer US Small Cap Cash Cows ETF (CALF) волатильность равна 4.83%. Это указывает на то, что OVS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CALF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

OVSCALFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.25%

4.83%

-0.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.34%

11.30%

+2.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.19%

15.89%

+3.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.18%

23.27%

-0.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.32%

25.91%

+1.41%

Сравнение комиссий OVS и CALF

OVS берет комиссию в 0.83%, что несколько больше комиссии CALF в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OVS и CALF

Дивидендная доходность OVS за последние двенадцать месяцев составляет около 6.65%, что больше доходности CALF в 1.14%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
CALF
Pacer US Small Cap Cash Cows ETF		1.14%1.43%1.07%1.18%0.85%2.63%0.82%0.99%1.39%0.70%
OVS
Overlay Shares Small Cap Equity ETF		6.65%3.69%4.08%3.19%3.43%4.05%1.74%0.54%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

OVS and CALF have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CALF has higher volatility (4.83%) compared to OVS (4.25%). In terms of maximum drawdown, OVS dropped -45.09% vs CALF's -47.58%.

On 5-year performance, OVS leads with 8.62% vs 6.53% for CALF. On fees, CALF is cheaper at 0.59% per year. On volatility, OVS has been the lower-risk option at 4.25%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, OVS has performed better with a 8.62% return vs 6.53%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CALF is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.83% for OVS.

OVS has the higher dividend yield at 6.65%, compared with 1.14% for CALF.

OVS is categorized as Small Cap Blend Equities, while CALF is Small Cap Value Equities. They also come from different issuers: Liquid Strategies and Pacer. Their fees differ too: 0.83% for OVS and 0.59% for CALF.

CALF currently has the higher Sharpe Ratio (2.10 vs 1.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для OVS и CALF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор