Сравнение OVS с BBSC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Overlay Shares Small Cap Equity ETF (OVS) и JPMorgan BetaBuilders U.S. Small Cap Equity ETF (BBSC).
OVS и BBSC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. OVS - это активно управляемый фонд от Liquid Strategies. Фонд был запущен 30 сент. 2019 г.. BBSC - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность Morningstar US Small Cap Target Market Exposure Extended Index. Фонд был запущен 16 нояб. 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности OVS и BBSC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам OVS и BBSC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
OVS Overlay Shares Small Cap Equity ETF | 4.70% | 6.15% | 11.07% | 17.20% | -19.99% | 30.15% | 9.85% |
BBSC JPMorgan BetaBuilders U.S. Small Cap Equity ETF | 1.77% | 10.38% | 12.31% | 20.07% | -19.75% | 15.44% | 11.94% |
Доходность по периодам
С начала года, OVS показывает доходность 4.70%, что значительно выше, чем у BBSC с доходностью 1.77%.
OVS
- 1 день
- 3.03%
- 1 месяц
- -4.61%
- С начала года
- 4.70%
- 6 месяцев
- 6.58%
- 1 год
- 23.72%
- 3 года*
- 12.01%
- 5 лет*
- 4.50%
- 10 лет*
- —
BBSC
- 1 день
- 0.54%
- 1 месяц
- -4.66%
- С начала года
- 1.77%
- 6 месяцев
- 1.92%
- 1 год
- 26.35%
- 3 года*
- 13.20%
- 5 лет*
- 4.37%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OVS и BBSC
OVS берет комиссию в 0.83%, что несколько больше комиссии BBSC в 0.09%.
Доходность на риск
OVS vs. BBSC — Ранг доходности на риск
OVS
BBSC
Сравнение OVS c BBSC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Overlay Shares Small Cap Equity ETF (OVS) и JPMorgan BetaBuilders U.S. Small Cap Equity ETF (BBSC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OVS | BBSC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.96 | 1.10 | -0.14 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.48 | 1.66 | -0.18 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.21 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.56 | 1.80 | -0.24 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.45 | 7.07 | -0.62 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OVS | BBSC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 | 1.10 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 | 0.19 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.38 | -0.01 |
Корреляция
Корреляция между OVS и BBSC составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OVS и BBSC
Дивидендная доходность OVS за последние двенадцать месяцев составляет около 6.32%, что больше доходности BBSC в 1.17%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OVS Overlay Shares Small Cap Equity ETF | 6.32% | 3.69% | 4.08% | 3.19% | 3.43% | 4.05% | 1.74% | 0.54% |
BBSC JPMorgan BetaBuilders U.S. Small Cap Equity ETF | 1.17% | 1.13% | 1.29% | 1.58% | 1.37% | 1.06% | 0.18% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок OVS и BBSC
Максимальная просадка OVS за все время составила -45.09%, что больше максимальной просадки BBSC в -30.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OVS и BBSC.
Загрузка...
Показатели просадок
| OVS | BBSC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.09% | -30.96% | -14.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.95% | -14.59% | -1.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.49% | -30.96% | +0.47% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.40% | -6.07% | +0.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.63% | -11.82% | +0.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.85% | 3.71% | +0.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности OVS и BBSC
Overlay Shares Small Cap Equity ETF (OVS) и JPMorgan BetaBuilders U.S. Small Cap Equity ETF (BBSC) имеют волатильность 6.99% и 7.17% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| OVS | BBSC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.99% | 7.17% | -0.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.80% | 14.49% | +0.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.98% | 24.02% | +0.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.35% | 22.97% | +0.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.72% | 23.02% | +4.70% |