PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OVLH с SNTH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение OVLH с SNTH

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

OVLH (Overlay Shares Hedged Large Cap Equity ETF) and SNTH (MRP SynthEquity ETF) are both Equity Hedged funds. Both are actively managed. Over the past year, OVLH returned 18.71% vs 29.22% for SNTH. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. OVLH charges 0.80%/yr vs 0.95%/yr for SNTH.

Доходность

Сравнение доходности OVLH и SNTH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Overlay Shares Hedged Large Cap Equity ETF (OVLH) и MRP SynthEquity ETF (SNTH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, OVLH показывает доходность 7.51%, что значительно ниже, чем у SNTH с доходностью 10.77%.

OVLH

1 день
0.23%
1 месяц
3.28%
С начала года
7.51%
6 месяцев
7.16%
1 год
18.71%
3 года*
16.97%
5 лет*
9.74%
10 лет*
—

SNTH

1 день
0.44%
1 месяц
4.86%
С начала года
10.77%
6 месяцев
9.32%
1 год
29.22%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам OVLH и SNTH

2026 (YTD)2025
OVLH
Overlay Shares Hedged Large Cap Equity ETF		7.51%18.84%
SNTH
MRP SynthEquity ETF		10.77%23.89%

Correlation

The correlation between OVLH and SNTH is 0.95 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 мар. 2025 г.

0.96

The correlation between OVLH and SNTH has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Overlay Shares Hedged Large Cap Equity ETF

MRP SynthEquity ETF

Часто сравнивают с OVLH:
OVLH с SPYOVLH с HEGDOVLH с FHEQOVLH с OVLOVLH с USMCOVLH с QQHGOVLH с KHPI
Часто сравнивают с SNTH:
SNTH с SPYHSNTH с THEQSNTH с HECOSNTH с KSPYSNTH с HOLASNTH с PHDGSNTH с HEGD

Доходность на риск

OVLH vs. SNTH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OVLH
Ранг доходности на риск OVLH: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OVLH: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OVLH: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OVLH: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OVLH: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OVLH: 6767
Ранг коэф-та Мартина
SNTH
Ранг доходности на риск SNTH: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SNTH: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SNTH: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SNTH: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SNTH: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SNTH: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OVLH c SNTH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Overlay Shares Hedged Large Cap Equity ETF (OVLH) и MRP SynthEquity ETF (SNTH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OVLHSNTHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.22
2.36

-0.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.19
3.25

-0.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.40

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.96

3.26

-0.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.15

11.32

+0.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OVLH vs. SNTH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OVLH на текущий момент составляет 2.22, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SNTH равному 2.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OVLH и SNTH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OVLHSNTHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.22

2.36

-0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.84

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.93

1.89

-0.96

Просадки

Сравнение просадок OVLH и SNTH

Максимальная просадка OVLH за все время составила -20.69%, что больше максимальной просадки SNTH в -9.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OVLH и SNTH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

OVLHSNTHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.69%

-9.79%

-10.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.36%

-8.99%

+2.63%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.57%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.69%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.34%

-0.26%

-0.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.02%

-1.95%

-3.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.54%

2.59%

-1.05%

Волатильность

Сравнение волатильности OVLH и SNTH

Текущая волатильность для Overlay Shares Hedged Large Cap Equity ETF (OVLH) составляет 2.20%, в то время как у MRP SynthEquity ETF (SNTH) волатильность равна 3.15%. Это указывает на то, что OVLH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SNTH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

OVLHSNTHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.20%

3.15%

-0.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.21%

8.42%

-2.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.45%

12.44%

-3.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.71%

15.52%

-3.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.79%

15.52%

-3.73%

Сравнение комиссий OVLH и SNTH

OVLH берет комиссию в 0.80%, что меньше комиссии SNTH в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OVLH и SNTH

Дивидендная доходность OVLH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.28%, что меньше доходности SNTH в 10.87%

ПозицияTTM20252024202320222021
OVLH
Overlay Shares Hedged Large Cap Equity ETF		0.28%0.30%0.32%0.83%0.79%0.40%
SNTH
MRP SynthEquity ETF		10.87%11.55%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, OVLH and SNTH move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

SNTH has higher volatility (3.15%) compared to OVLH (2.20%). In terms of maximum drawdown, OVLH dropped -20.69% vs SNTH's -9.79%.

On 1-year performance, SNTH leads with 29.22% vs 18.71% for OVLH. On fees, OVLH is cheaper at 0.80% per year. On volatility, OVLH has been the lower-risk option at 2.20%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SNTH has performed better with a 29.22% return vs 18.71%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

OVLH is cheaper with a 0.80% expense ratio, compared with 0.95% for SNTH.

SNTH has the higher dividend yield at 10.87%, compared with 0.28% for OVLH.

They also come from different issuers: Liquid Strategies and MRP. Their fees differ too: 0.80% for OVLH and 0.95% for SNTH.

SNTH currently has the higher Sharpe Ratio (2.36 vs 2.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для OVLH и SNTH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор