PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OVLH с KQQQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение OVLH с KQQQ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

OVLH (Overlay Shares Hedged Large Cap Equity ETF) and KQQQ (Kurv Technology Titans Select ETF) are both exchange-traded funds - OVLH is a Equity Hedged fund actively managed by Liquid Strategies, while KQQQ is a Technology Equities fund actively managed by Kurv. Both are actively managed. Over the past year, OVLH returned 18.71% vs 42.48% for KQQQ. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. OVLH charges 0.80%/yr vs 0.99%/yr for KQQQ.

Доходность

Сравнение доходности OVLH и KQQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Overlay Shares Hedged Large Cap Equity ETF (OVLH) и Kurv Technology Titans Select ETF (KQQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, OVLH показывает доходность 7.51%, что значительно ниже, чем у KQQQ с доходностью 18.81%.

OVLH

1 день
0.23%
1 месяц
3.28%
С начала года
7.51%
6 месяцев
7.16%
1 год
18.71%
3 года*
16.97%
5 лет*
9.74%
10 лет*
—

KQQQ

1 день
-0.83%
1 месяц
7.64%
С начала года
18.81%
6 месяцев
16.44%
1 год
42.48%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам OVLH и KQQQ

2026 (YTD)20252024
OVLH
Overlay Shares Hedged Large Cap Equity ETF		7.51%15.77%4.96%
KQQQ
Kurv Technology Titans Select ETF		18.81%16.64%11.46%

Correlation

The correlation between OVLH and KQQQ is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 2024 г.

0.85

The correlation between OVLH and KQQQ has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов OVLH и KQQQ

Секторы
OVLH
KQQQ

Технологии

35.7%
49.9%

Финансовые услуги

11.6%
1.3%

Коммуникационные услуги

11.2%
29.0%

Потребительский циклический сектор

10.2%
17.2%

Здравоохранение

8.5%
1.4%

Промышленность

8.3%
2.5%

Потребительский защитный сектор

4.9%

-

Энергетика

3.5%

-

Коммунальные услуги

2.4%

-

Недвижимость

1.9%

-

Сырьевые материалы

1.8%

-

Технологии

OVLH
35.7%
KQQQ
49.9%

Финансовые услуги

OVLH
11.6%
KQQQ
1.3%

Коммуникационные услуги

OVLH
11.2%
KQQQ
29.0%

Потребительский циклический сектор

OVLH
10.2%
KQQQ
17.2%

Здравоохранение

OVLH
8.5%
KQQQ
1.4%

Промышленность

OVLH
8.3%
KQQQ
2.5%

Потребительский защитный сектор

OVLH
4.9%
KQQQ

-

Энергетика

OVLH
3.5%
KQQQ

-

Коммунальные услуги

OVLH
2.4%
KQQQ

-

Недвижимость

OVLH
1.9%
KQQQ

-

Сырьевые материалы

OVLH
1.8%
KQQQ

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Overlay Shares Hedged Large Cap Equity ETF

Kurv Technology Titans Select ETF

Часто сравнивают с OVLH:
OVLH с SPYOVLH с HEGDOVLH с FHEQOVLH с OVLOVLH с USMCOVLH с QQHGOVLH с KHPI
Часто сравнивают с KQQQ:
KQQQ с QQQKQQQ с QQQIKQQQ с QDVOKQQQ с TDAQKQQQ с QQQMKQQQ с QQQYKQQQ с SPYI

Доходность на риск

OVLH vs. KQQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OVLH
Ранг доходности на риск OVLH: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OVLH: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OVLH: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OVLH: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OVLH: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OVLH: 6767
Ранг коэф-та Мартина
KQQQ
Ранг доходности на риск KQQQ: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KQQQ: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KQQQ: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KQQQ: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KQQQ: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KQQQ: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OVLH c KQQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Overlay Shares Hedged Large Cap Equity ETF (OVLH) и Kurv Technology Titans Select ETF (KQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OVLHKQQQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.22
2.35

-0.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.19
3.11

+0.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.40

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.96

2.47

+0.49

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.15

8.16

+3.99

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OVLH vs. KQQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OVLH на текущий момент составляет 2.22, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа KQQQ равному 2.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OVLH и KQQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OVLHKQQQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.22

2.35

-0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.84

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.93

1.13

-0.20

Просадки

Сравнение просадок OVLH и KQQQ

Максимальная просадка OVLH за все время составила -20.69%, что меньше максимальной просадки KQQQ в -26.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OVLH и KQQQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

OVLHKQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.69%

-26.15%

+5.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.36%

-17.30%

+10.94%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.57%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.69%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.34%

-1.34%

+1.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.02%

-4.70%

-0.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.54%

5.22%

-3.68%

Волатильность

Сравнение волатильности OVLH и KQQQ

Текущая волатильность для Overlay Shares Hedged Large Cap Equity ETF (OVLH) составляет 2.20%, в то время как у Kurv Technology Titans Select ETF (KQQQ) волатильность равна 6.12%. Это указывает на то, что OVLH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KQQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

OVLHKQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.20%

6.12%

-3.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.21%

14.32%

-8.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.45%

18.16%

-9.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.71%

23.41%

-11.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.79%

23.41%

-11.62%

Сравнение комиссий OVLH и KQQQ

OVLH берет комиссию в 0.80%, что меньше комиссии KQQQ в 0.99%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OVLH и KQQQ

Дивидендная доходность OVLH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.28%, что меньше доходности KQQQ в 13.77%

ПозицияTTM20252024202320222021
KQQQ
Kurv Technology Titans Select ETF		13.77%12.01%2.48%0.00%0.00%0.00%
OVLH
Overlay Shares Hedged Large Cap Equity ETF		0.28%0.30%0.32%0.83%0.79%0.40%

Часто задаваемые вопросы

OVLH and KQQQ have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KQQQ has higher volatility (6.12%) compared to OVLH (2.20%). In terms of maximum drawdown, OVLH dropped -20.69% vs KQQQ's -26.15%.

On 1-year performance, KQQQ leads with 42.48% vs 18.71% for OVLH. On fees, OVLH is cheaper at 0.80% per year. On volatility, OVLH has been the lower-risk option at 2.20%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, KQQQ has performed better with a 42.48% return vs 18.71%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

OVLH is cheaper with a 0.80% expense ratio, compared with 0.99% for KQQQ.

KQQQ has the higher dividend yield at 13.77%, compared with 0.28% for OVLH.

OVLH is categorized as Equity Hedged, while KQQQ is Technology Equities. They also come from different issuers: Liquid Strategies and Kurv. Their fees differ too: 0.80% for OVLH and 0.99% for KQQQ.

KQQQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.35 vs 2.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для OVLH и KQQQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор