Сравнение OVLH с KQQQ

С начала года, OVLH показывает доходность -3.40%, что значительно выше, чем у KQQQ с доходностью -8.12%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

OVLH берет комиссию в 0.80%, что меньше комиссии KQQQ в 0.99%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Overlay Shares Hedged Large Cap Equity ETF (OVLH) и Kurv Technology Titans Select ETF (KQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа OVLH на текущий момент составляет 1.42, что выше коэффициента Шарпа KQQQ равного 0.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OVLH и KQQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между OVLH и KQQQ составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивидендная доходность OVLH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.31%, что меньше доходности KQQQ в 16.58%

Максимальная просадка OVLH за все время составила -20.69%, что меньше максимальной просадки KQQQ в -26.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OVLH и KQQQ.

Текущая волатильность для Overlay Shares Hedged Large Cap Equity ETF (OVLH) составляет 2.79%, в то время как у Kurv Technology Titans Select ETF (KQQQ) волатильность равна 7.32%. Это указывает на то, что OVLH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KQQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.