PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OVLH с HEQT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение OVLH с HEQT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Overlay Shares Hedged Large Cap Equity ETF (OVLH) и Simplify Hedged Equity ETF (HEQT).

OVLH и HEQT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. OVLH - это активно управляемый фонд от Liquid Strategies. Фонд был запущен 14 янв. 2021 г.. HEQT - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 1 нояб. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности OVLH и HEQT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Overlay Shares Hedged Large Cap Equity ETF (OVLH) и Simplify Hedged Equity ETF (HEQT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам OVLH и HEQT

2026 (YTD)20252024202320222021
OVLH
Overlay Shares Hedged Large Cap Equity ETF		-3.40%15.77%18.44%16.93%-16.16%2.51%
HEQT
Simplify Hedged Equity ETF		-1.81%10.08%18.30%16.61%-8.25%2.16%

Доходность по периодам

С начала года, OVLH показывает доходность -3.40%, что значительно ниже, чем у HEQT с доходностью -1.81%.

OVLH

1 день
0.48%
1 месяц
-3.48%
С начала года
-3.40%
6 месяцев
-2.32%
1 год
14.74%
3 года*
14.26%
5 лет*
8.49%
10 лет*
—

HEQT

1 день
-0.41%
1 месяц
-3.20%
С начала года
-1.81%
6 месяцев
0.91%
1 год
11.06%
3 года*
12.38%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Overlay Shares Hedged Large Cap Equity ETF

Simplify Hedged Equity ETF

Часто сравнивают с OVLH:
OVLH с SPYOVLH с HEGDOVLH с BDGSOVLH с QQHGOVLH с FHEQOVLH с USMCOVLH с PSCJ
Часто сравнивают с HEQT:
HEQT с XEQT.TOHEQT с VEQT.TOHEQT с SPYHEQT с HEGDHEQT с ACIOHEQT с XCLRHEQT с SFLR

Сравнение комиссий OVLH и HEQT

OVLH берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии HEQT в 0.53%.

OVLH
Overlay Shares Hedged Large Cap Equity ETF
HEQT
Simplify Hedged Equity ETF

Доходность на риск

OVLH vs. HEQT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OVLH
Ранг доходности на риск OVLH: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OVLH: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OVLH: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OVLH: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OVLH: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OVLH: 8282
Ранг коэф-та Мартина
HEQT
Ранг доходности на риск HEQT: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HEQT: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HEQT: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HEQT: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HEQT: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HEQT: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OVLH c HEQT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Overlay Shares Hedged Large Cap Equity ETF (OVLH) и Simplify Hedged Equity ETF (HEQT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OVLHHEQTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.42

1.31

+0.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.23

1.90

+0.33

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.29

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.35

2.14

+0.20

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.81

9.20

+0.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OVLH vs. HEQT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OVLH на текущий момент составляет 1.42, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HEQT равному 1.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OVLH и HEQT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OVLHHEQTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.42

1.31

+0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.77

0.92

-0.16

Корреляция

Корреляция между OVLH и HEQT составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OVLH и HEQT

Дивидендная доходность OVLH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.31%, что меньше доходности HEQT в 1.28%

TTM20252024202320222021
OVLH
Overlay Shares Hedged Large Cap Equity ETF		0.31%0.30%0.32%0.83%0.79%0.40%
HEQT
Simplify Hedged Equity ETF		1.28%1.19%1.29%4.10%3.94%0.27%

Просадки

Сравнение просадок OVLH и HEQT

Максимальная просадка OVLH за все время составила -20.69%, что больше максимальной просадки HEQT в -11.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OVLH и HEQT.

Загрузка...

Показатели просадок

OVLHHEQTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.69%

-11.51%

-9.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.36%

-5.22%

-1.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.69%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.68%

-3.58%

-1.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.16%

-2.88%

-2.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.52%

1.22%

+0.30%

Волатильность

Сравнение волатильности OVLH и HEQT

Текущая волатильность для Overlay Shares Hedged Large Cap Equity ETF (OVLH) составляет 2.79%, в то время как у Simplify Hedged Equity ETF (HEQT) волатильность равна 3.50%. Это указывает на то, что OVLH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HEQT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

OVLHHEQTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.79%

3.50%

-0.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.21%

5.60%

+0.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.43%

8.45%

+1.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.77%

8.57%

+3.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.87%

8.57%

+3.30%