PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OVLH с HEDG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение OVLH с HEDG

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

OVLH (Overlay Shares Hedged Large Cap Equity ETF) and HEDG (Equable Shares Hedged Equity ETF) are both Equity Hedged funds. OVLH is actively managed, while HEDG is passively managed. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. OVLH charges 0.80%/yr vs 0.96%/yr for HEDG.

Доходность

Сравнение доходности OVLH и HEDG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Overlay Shares Hedged Large Cap Equity ETF (OVLH) и Equable Shares Hedged Equity ETF (HEDG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, OVLH показывает доходность 7.51%, что значительно выше, чем у HEDG с доходностью 2.40%.

OVLH

1 день
0.23%
1 месяц
3.28%
С начала года
7.51%
6 месяцев
7.16%
1 год
18.71%
3 года*
16.97%
5 лет*
9.74%
10 лет*
—

HEDG

1 день
-0.23%
1 месяц
0.39%
С начала года
2.40%
6 месяцев
3.44%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам OVLH и HEDG

2026 (YTD)2025
OVLH
Overlay Shares Hedged Large Cap Equity ETF		7.51%1.59%
HEDG
Equable Shares Hedged Equity ETF		2.40%3.16%

Correlation

The correlation between OVLH and HEDG is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 окт. 2025 г.

0.77

Сравнение распределения секторов OVLH и HEDG

Секторы
OVLH
HEDG

Технологии

35.7%
36.2%

Финансовые услуги

11.6%
11.9%

Коммуникационные услуги

11.2%
10.9%

Потребительский циклический сектор

10.2%
10.1%

Здравоохранение

8.5%
8.4%

Промышленность

8.3%
8.1%

Потребительский защитный сектор

4.9%
4.9%

Энергетика

3.5%
3.5%

Коммунальные услуги

2.4%
2.3%

Недвижимость

1.9%
1.9%

Сырьевые материалы

1.8%
1.8%

Технологии

OVLH
35.7%
HEDG
36.2%

Финансовые услуги

OVLH
11.6%
HEDG
11.9%

Коммуникационные услуги

OVLH
11.2%
HEDG
10.9%

Потребительский циклический сектор

OVLH
10.2%
HEDG
10.1%

Здравоохранение

OVLH
8.5%
HEDG
8.4%

Промышленность

OVLH
8.3%
HEDG
8.1%

Потребительский защитный сектор

OVLH
4.9%
HEDG
4.9%

Энергетика

OVLH
3.5%
HEDG
3.5%

Коммунальные услуги

OVLH
2.4%
HEDG
2.3%

Недвижимость

OVLH
1.9%
HEDG
1.9%

Сырьевые материалы

OVLH
1.8%
HEDG
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Overlay Shares Hedged Large Cap Equity ETF

Equable Shares Hedged Equity ETF

Часто сравнивают с OVLH:
OVLH с SPYOVLH с HEGDOVLH с FHEQOVLH с OVLOVLH с USMCOVLH с QQHGOVLH с KHPI
Часто сравнивают с HEDG:
HEDG с HECOHEDG с HEGDHEDG с MSTBHEDG с PHDGHEDG с QQHGHEDG с MAXJHEDG с THEQ

Доходность на риск

OVLH vs. HEDG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OVLH
Ранг доходности на риск OVLH: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OVLH: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OVLH: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OVLH: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OVLH: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OVLH: 6767
Ранг коэф-та Мартина
HEDG
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OVLH c HEDG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Overlay Shares Hedged Large Cap Equity ETF (OVLH) и Equable Shares Hedged Equity ETF (HEDG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OVLHHEDGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.22

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.19

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.96

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.15

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OVLH vs. HEDG - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OVLHHEDGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.22

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.84

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.93

1.52

-0.59

Просадки

Сравнение просадок OVLH и HEDG

Максимальная просадка OVLH за все время составила -20.69%, что больше максимальной просадки HEDG в -3.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OVLH и HEDG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

OVLHHEDGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.69%

-3.85%

-16.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.36%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.57%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.69%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.34%

-0.23%

-0.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.02%

-0.39%

-4.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.54%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности OVLH и HEDG

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

OVLHHEDGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.20%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.21%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.45%

5.90%

+2.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.71%

5.90%

+5.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.79%

5.90%

+5.89%

Сравнение комиссий OVLH и HEDG

OVLH берет комиссию в 0.80%, что меньше комиссии HEDG в 0.96%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OVLH и HEDG

Дивидендная доходность OVLH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.28%, что меньше доходности HEDG в 1.84%

ПозицияTTM20252024202320222021
HEDG
Equable Shares Hedged Equity ETF		1.84%1.38%0.00%0.00%0.00%0.00%
OVLH
Overlay Shares Hedged Large Cap Equity ETF		0.28%0.30%0.32%0.83%0.79%0.40%

Часто задаваемые вопросы

OVLH and HEDG have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, OVLH is cheaper at 0.80% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

OVLH is cheaper with a 0.80% expense ratio, compared with 0.96% for HEDG.

HEDG has the higher dividend yield at 1.84%, compared with 0.28% for OVLH.

They also come from different issuers: Liquid Strategies and Equable Shares. Their fees differ too: 0.80% for OVLH and 0.96% for HEDG.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для OVLH и HEDG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор