Сравнение OVLH с EFAS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Overlay Shares Hedged Large Cap Equity ETF (OVLH) и Global X MSCI SuperDividend® EAFE ETF (EFAS).
OVLH и EFAS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. OVLH - это активно управляемый фонд от Liquid Strategies. Фонд был запущен 14 янв. 2021 г.. EFAS - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность MSCI EAFE Top 50 Dividend Index. Фонд был запущен 14 нояб. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности OVLH и EFAS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам OVLH и EFAS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
OVLH Overlay Shares Hedged Large Cap Equity ETF | -3.86% | 15.77% | 18.44% | 16.93% | -16.16% | 20.91% |
EFAS Global X MSCI SuperDividend® EAFE ETF | 10.06% | 46.83% | 3.07% | 14.65% | -8.00% | 9.51% |
Доходность по периодам
С начала года, OVLH показывает доходность -3.86%, что значительно ниже, чем у EFAS с доходностью 10.06%.
OVLH
- 1 день
- 1.31%
- 1 месяц
- -3.80%
- С начала года
- -3.86%
- 6 месяцев
- -2.62%
- 1 год
- 14.39%
- 3 года*
- 14.08%
- 5 лет*
- 8.38%
- 10 лет*
- —
EFAS
- 1 день
- 2.54%
- 1 месяц
- -1.59%
- С начала года
- 10.06%
- 6 месяцев
- 15.25%
- 1 год
- 39.97%
- 3 года*
- 22.57%
- 5 лет*
- 12.83%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OVLH и EFAS
OVLH берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии EFAS в 0.56%.
Доходность на риск
OVLH vs. EFAS — Ранг доходности на риск
OVLH
EFAS
Сравнение OVLH c EFAS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Overlay Shares Hedged Large Cap Equity ETF (OVLH) и Global X MSCI SuperDividend® EAFE ETF (EFAS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OVLH | EFAS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.39 | 2.83 | -1.44 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.18 | 3.51 | -1.33 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.56 | -0.29 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.33 | 3.73 | -1.40 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.92 | 17.19 | -7.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OVLH | EFAS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.39 | 2.83 | -1.44 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 | 0.82 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.76 | 0.55 | +0.21 |
Корреляция
Корреляция между OVLH и EFAS составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OVLH и EFAS
Дивидендная доходность OVLH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.31%, что меньше доходности EFAS в 4.54%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OVLH Overlay Shares Hedged Large Cap Equity ETF | 0.31% | 0.30% | 0.32% | 0.83% | 0.79% | 0.40% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EFAS Global X MSCI SuperDividend® EAFE ETF | 4.54% | 4.83% | 6.76% | 6.33% | 7.28% | 5.19% | 4.34% | 5.75% | 6.63% | 6.15% | 0.21% |
Просадки
Сравнение просадок OVLH и EFAS
Максимальная просадка OVLH за все время составила -20.69%, что меньше максимальной просадки EFAS в -44.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OVLH и EFAS.
Загрузка...
Показатели просадок
| OVLH | EFAS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.69% | -44.38% | +23.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.36% | -10.52% | +4.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.69% | -28.81% | +8.12% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.14% | -1.59% | -3.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.16% | -7.20% | +2.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.49% | 2.28% | -0.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности OVLH и EFAS
Текущая волатильность для Overlay Shares Hedged Large Cap Equity ETF (OVLH) составляет 2.76%, в то время как у Global X MSCI SuperDividend® EAFE ETF (EFAS) волатильность равна 5.52%. Это указывает на то, что OVLH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EFAS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| OVLH | EFAS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.76% | 5.52% | -2.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.22% | 8.29% | -2.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.42% | 14.22% | -3.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.77% | 15.68% | -3.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.87% | 18.45% | -6.58% |