Сравнение OVL с VUG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Overlay Shares Large Cap Equity ETF (OVL) и Vanguard Growth ETF (VUG).
OVL и VUG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. OVL - это активно управляемый фонд от Liquid Strategies. Фонд был запущен 30 сент. 2019 г.. VUG - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Large Cap Growth Index. Фонд был запущен 13 нояб. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности OVL и VUG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам OVL и VUG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OVL Overlay Shares Large Cap Equity ETF | -2.52% | 17.81% | 27.91% | 28.01% | -22.18% | 32.40% | 20.17% | 10.84% |
VUG Vanguard Growth ETF | -9.39% | 19.40% | 32.69% | 46.83% | -33.16% | 27.35% | 40.25% | 10.96% |
Доходность по периодам
С начала года, OVL показывает доходность -2.52%, что значительно выше, чем у VUG с доходностью -9.39%.
OVL
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- -4.22%
- С начала года
- -2.52%
- 6 месяцев
- 0.17%
- 1 год
- 21.86%
- 3 года*
- 20.28%
- 5 лет*
- 12.34%
- 10 лет*
- —
VUG
- 1 день
- 1.09%
- 1 месяц
- -4.37%
- С начала года
- -9.39%
- 6 месяцев
- -8.17%
- 1 год
- 18.52%
- 3 года*
- 21.59%
- 5 лет*
- 11.67%
- 10 лет*
- 16.16%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OVL и VUG
OVL берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии VUG в 0.03%.
Доходность на риск
OVL vs. VUG — Ранг доходности на риск
OVL
VUG
Сравнение OVL c VUG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Overlay Shares Large Cap Equity ETF (OVL) и Vanguard Growth ETF (VUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OVL | VUG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.08 | 0.82 | +0.26 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.61 | 1.32 | +0.29 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.19 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.68 | 1.19 | +0.50 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.02 | 4.15 | +3.87 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OVL | VUG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.08 | 0.82 | +0.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 | 0.53 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.76 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.69 | 0.57 | +0.12 |
Корреляция
Корреляция между OVL и VUG составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OVL и VUG
Дивидендная доходность OVL за последние двенадцать месяцев составляет около 5.88%, что больше доходности VUG в 0.45%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OVL Overlay Shares Large Cap Equity ETF | 5.88% | 2.99% | 3.10% | 3.33% | 3.85% | 3.63% | 2.43% | 0.50% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VUG Vanguard Growth ETF | 0.45% | 0.41% | 0.47% | 0.58% | 0.70% | 0.48% | 0.66% | 0.95% | 1.32% | 1.14% | 1.39% | 1.30% |
Просадки
Сравнение просадок OVL и VUG
Максимальная просадка OVL за все время составила -35.49%, что меньше максимальной просадки VUG в -50.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OVL и VUG.
Загрузка...
Показатели просадок
| OVL | VUG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.49% | -50.68% | +15.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.27% | -16.53% | +3.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.23% | -35.61% | +6.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.61% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.24% | -12.25% | +7.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.87% | -7.13% | +0.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.79% | 4.72% | -1.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности OVL и VUG
Текущая волатильность для Overlay Shares Large Cap Equity ETF (OVL) составляет 6.06%, в то время как у Vanguard Growth ETF (VUG) волатильность равна 7.12%. Это указывает на то, что OVL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VUG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| OVL | VUG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.06% | 7.12% | -1.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.61% | 12.70% | -1.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.37% | 22.70% | -2.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.81% | 22.22% | -2.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.75% | 21.38% | +1.37% |