Сравнение OVL с ULTY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Overlay Shares Large Cap Equity ETF (OVL) и YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF (ULTY).
OVL и ULTY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. OVL - это активно управляемый фонд от Liquid Strategies. Фонд был запущен 30 сент. 2019 г.. ULTY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 28 февр. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности OVL и ULTY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам OVL и ULTY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
OVL Overlay Shares Large Cap Equity ETF | -2.96% | 17.81% | 17.47% |
ULTY YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF | -3.71% | -0.84% | 0.54% |
Доходность по периодам
С начала года, OVL показывает доходность -2.96%, что значительно выше, чем у ULTY с доходностью -3.71%.
OVL
- 1 день
- 3.35%
- 1 месяц
- -4.70%
- С начала года
- -2.96%
- 6 месяцев
- 0.25%
- 1 год
- 21.77%
- 3 года*
- 20.09%
- 5 лет*
- 12.24%
- 10 лет*
- —
ULTY
- 1 день
- 4.11%
- 1 месяц
- -7.74%
- С начала года
- -3.71%
- 6 месяцев
- -18.53%
- 1 год
- 11.60%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OVL и ULTY
OVL берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии ULTY в 1.14%.
Доходность на риск
OVL vs. ULTY — Ранг доходности на риск
OVL
ULTY
Сравнение OVL c ULTY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Overlay Shares Large Cap Equity ETF (OVL) и YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF (ULTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OVL | ULTY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.07 | 0.46 | +0.61 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.61 | 0.78 | +0.82 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.10 | +0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.71 | 0.43 | +1.28 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.22 | 0.94 | +7.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OVL | ULTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.07 | 0.46 | +0.61 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.69 | -0.07 | +0.76 |
Корреляция
Корреляция между OVL и ULTY составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OVL и ULTY
Дивидендная доходность OVL за последние двенадцать месяцев составляет около 5.90%, что меньше доходности ULTY в 131.16%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OVL Overlay Shares Large Cap Equity ETF | 5.90% | 2.99% | 3.10% | 3.33% | 3.85% | 3.63% | 2.43% | 0.50% |
ULTY YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF | 131.16% | 142.99% | 111.70% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок OVL и ULTY
Максимальная просадка OVL за все время составила -35.49%, что больше максимальной просадки ULTY в -26.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OVL и ULTY.
Загрузка...
Показатели просадок
| OVL | ULTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.49% | -26.85% | -8.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.27% | -24.16% | +10.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.23% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.68% | -21.05% | +15.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.87% | -9.04% | +2.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.77% | 11.04% | -8.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности OVL и ULTY
Текущая волатильность для Overlay Shares Large Cap Equity ETF (OVL) составляет 6.06%, в то время как у YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF (ULTY) волатильность равна 9.47%. Это указывает на то, что OVL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ULTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| OVL | ULTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.06% | 9.47% | -3.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.61% | 17.08% | -5.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.37% | 25.30% | -4.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.82% | 27.64% | -7.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.76% | 27.64% | -4.88% |