PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение OVL с SPMO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение OVL с SPMO

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

OVL (Overlay Shares Large Cap Equity ETF) and SPMO (Invesco S&P 500 Momentum ETF) are both exchange-traded funds - OVL is a Derivative Income fund actively managed by Liquid Strategies, while SPMO is a Momentum fund tracking the S&P 500 Momentum Index. OVL is actively managed, while SPMO is passively managed. Over the past 5 years, OVL returned 13.56%/yr vs 20.99%/yr for SPMO. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. OVL charges 0.79%/yr vs 0.13%/yr for SPMO.

Доходность

Сравнение доходности OVL и SPMO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Overlay Shares Large Cap Equity ETF (OVL) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, OVL показывает доходность 12.79%, что значительно ниже, чем у SPMO с доходностью 22.29%.

OVL

1 день
-0.56%
1 месяц
0.43%
6 месяцев
10.52%
С начала года
12.79%
1 год
25.38%
3 года*
21.66%
5 лет*
13.56%
10 лет*
—

SPMO

1 день
-3.15%
1 месяц
-5.90%
6 месяцев
21.88%
С начала года
22.29%
1 год
29.78%
3 года*
39.07%
5 лет*
20.99%
10 лет*
20.30%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам OVL и SPMO

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
OVL
Overlay Shares Large Cap Equity ETF		12.79%17.81%27.91%28.01%-22.18%32.40%20.17%8.73%
SPMO
Invesco S&P 500 Momentum ETF		22.29%26.58%45.82%17.56%-10.45%22.64%28.25%3.71%

Correlation

The correlation between OVL and SPMO is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2019 г.

0.83

The correlation between OVL and SPMO has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов OVL и SPMO

Секторы
OVL
SPMO

Технологии

39.1%
55.0%

Финансовые услуги

10.9%
5.7%

Коммуникационные услуги

10.7%
8.1%

Потребительский циклический сектор

9.9%
1.1%

Здравоохранение

8.3%
6.6%

Промышленность

7.8%
10.9%

Потребительский защитный сектор

4.5%
3.9%

Энергетика

3.1%
2.8%

Коммунальные услуги

2.1%
2.7%

Недвижимость

1.8%
1.0%

Сырьевые материалы

1.7%
1.8%

Технологии

OVL
39.1%
SPMO
55.0%

Финансовые услуги

OVL
10.9%
SPMO
5.7%

Коммуникационные услуги

OVL
10.7%
SPMO
8.1%

Потребительский циклический сектор

OVL
9.9%
SPMO
1.1%

Здравоохранение

OVL
8.3%
SPMO
6.6%

Промышленность

OVL
7.8%
SPMO
10.9%

Потребительский защитный сектор

OVL
4.5%
SPMO
3.9%

Энергетика

OVL
3.1%
SPMO
2.8%

Коммунальные услуги

OVL
2.1%
SPMO
2.7%

Недвижимость

OVL
1.8%
SPMO
1.0%

Сырьевые материалы

OVL
1.7%
SPMO
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Overlay Shares Large Cap Equity ETF

Invesco S&P 500 Momentum ETF

Часто сравнивают с OVL:
OVL с VOOOVL с SPYIOVL с SPYOVL с SCHDOVL с QQQIOVL с JEPQOVL с JEPI
Часто сравнивают с SPMO:
SPMO с VOOSPMO с QQQSPMO с SCHGSPMO с MTUMSPMO с VUGSPMO с VFMOSPMO с XMMO

Доходность на риск

OVL vs. SPMO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OVL
Ранг доходности на риск OVL: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OVL: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OVL: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OVL: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OVL: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OVL: 7979
Ранг коэф-та Мартина
SPMO
Ранг доходности на риск SPMO: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPMO: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPMO: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPMO: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPMO: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPMO: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OVL c SPMO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Overlay Shares Large Cap Equity ETF (OVL) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

OVLSPMODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.73
1.32

+0.41

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.35
1.84

+0.51

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.25

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.92

2.36

+0.56

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.80

8.15

+3.65

OVL vs. SPMO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OVL на текущий момент составляет 1.73, что выше коэффициента Шарпа SPMO равного 1.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OVL и SPMO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок OVL и SPMO

Максимальная просадка OVL за все время составила -35.49%, что больше максимальной просадки SPMO в -30.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OVL и SPMO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

OVLSPMOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.49%

-30.95%

-4.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.73%

-12.70%

+3.97%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.73%

-20.13%

-1.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.23%

-22.74%

-6.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-30.95%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.31%

-10.13%

+8.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.64%

-4.59%

-2.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.16%

3.67%

-1.51%

Волатильность

Сравнение волатильности OVL и SPMO

Текущая волатильность для Overlay Shares Large Cap Equity ETF (OVL) составляет 3.90%, в то время как у Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO) волатильность равна 11.67%. Это указывает на то, что OVL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

OVLSPMOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.90%

11.67%

-7.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.52%

20.23%

-8.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.73%

22.58%

-7.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.90%

20.33%

-0.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.47%

20.83%

+1.64%

Сравнение комиссий OVL и SPMO

OVL берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии SPMO в 0.13%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OVL и SPMO

Дивидендная доходность OVL за последние двенадцать месяцев составляет около 6.42%, что больше доходности SPMO в 0.72%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
OVL
Overlay Shares Large Cap Equity ETF		6.42%2.99%3.10%3.33%3.85%3.63%2.43%0.50%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPMO
Invesco S&P 500 Momentum ETF		0.72%0.73%0.48%1.63%1.66%0.52%1.27%1.39%1.05%0.77%1.94%0.36%

Часто задаваемые вопросы

OVL and SPMO have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPMO has higher volatility (11.67%) compared to OVL (3.90%). In terms of maximum drawdown, OVL dropped -35.49% vs SPMO's -30.95%.

On 5-year performance, SPMO leads with 20.99% vs 13.56% for OVL. On fees, SPMO is cheaper at 0.13% per year. On volatility, OVL has been the lower-risk option at 3.90%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, SPMO has performed better with a 20.99% return vs 13.56%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPMO is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 0.79% for OVL.

OVL has the higher dividend yield at 6.42%, compared with 0.72% for SPMO.

OVL is categorized as Derivative Income, while SPMO is Momentum. They also come from different issuers: Liquid Strategies and Invesco. Their fees differ too: 0.79% for OVL and 0.13% for SPMO.

OVL currently has the higher Sharpe Ratio (1.73 vs 1.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для OVL и SPMO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор