Сравнение OVL с SGRT
OVL (Overlay Shares Large Cap Equity ETF) and SGRT (SMART Earnings Growth 30 ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. Both are actively managed. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. OVL charges 0.79%/yr vs 0.59%/yr for SGRT.
Доходность
Сравнение доходности OVL и SGRT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OVL показывает доходность 13.20%, что значительно ниже, чем у SGRT с доходностью 51.46%.
OVL
- 1 день
- -0.94%
- 1 месяц
- 5.25%
- С начала года
- 13.20%
- 6 месяцев
- 13.15%
- 1 год
- 33.24%
- 3 года*
- 24.25%
- 5 лет*
- 14.26%
- 10 лет*
- —
SGRT
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 14.68%
- С начала года
- 51.46%
- 6 месяцев
- 56.17%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам OVL и SGRT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
OVL Overlay Shares Large Cap Equity ETF | 13.20% | 8.73% |
SGRT SMART Earnings Growth 30 ETF | 51.46% | 25.25% |
Correlation
The correlation between OVL and SGRT is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 авг. 2025 г. | 0.70 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OVL vs. SGRT — Ранг доходности на риск
OVL
SGRT
Сравнение OVL c SGRT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Overlay Shares Large Cap Equity ETF (OVL) и SMART Earnings Growth 30 ETF (SGRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OVL | SGRT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.82 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.04 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OVL | SGRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.39 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.80 | 3.81 | -3.01 |
Просадки
Сравнение просадок OVL и SGRT
Максимальная просадка OVL за все время составила -35.49%, что больше максимальной просадки SGRT в -17.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OVL и SGRT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OVL | SGRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.49% | -17.87% | -17.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.73% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.73% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.23% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.94% | 0.00% | -0.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.71% | -3.11% | -3.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.96% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности OVL и SGRT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OVL | SGRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.06% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.47% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.99% | 33.41% | -19.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.79% | 33.41% | -13.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.54% | 33.41% | -10.87% |
Сравнение комиссий OVL и SGRT
OVL берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии SGRT в 0.59%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OVL и SGRT
Дивидендная доходность OVL за последние двенадцать месяцев составляет около 6.18%, что больше доходности SGRT в 0.11%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OVL Overlay Shares Large Cap Equity ETF | 6.18% | 2.99% | 3.10% | 3.33% | 3.85% | 3.63% | 2.43% | 0.50% |
SGRT SMART Earnings Growth 30 ETF | 0.11% | 0.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
OVL and SGRT have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SGRT is cheaper at 0.59% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SGRT is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.79% for OVL.
OVL has the higher dividend yield at 6.18%, compared with 0.11% for SGRT.
Their fees differ too: 0.79% for OVL and 0.59% for SGRT.
Подберите оптимальное распределение для OVL и SGRT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор