PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OVL с OVS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение OVL с OVS

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

OVL (Overlay Shares Large Cap Equity ETF) and OVS (Overlay Shares Small Cap Equity ETF) are both exchange-traded funds - OVL is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Liquid Strategies, while OVS is a Small Cap Blend Equities fund actively managed by Liquid Strategies. Both are actively managed. Over the past 5 years, OVL returned 14.26%/yr vs 6.01%/yr for OVS. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. OVL charges 0.79%/yr vs 0.83%/yr for OVS.

Доходность

Сравнение доходности OVL и OVS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Overlay Shares Large Cap Equity ETF (OVL) и Overlay Shares Small Cap Equity ETF (OVS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, OVL показывает доходность 13.20%, что значительно ниже, чем у OVS с доходностью 17.65%.

OVL

1 день
-0.94%
1 месяц
5.25%
С начала года
13.20%
6 месяцев
13.15%
1 год
33.24%
3 года*
24.25%
5 лет*
14.26%
10 лет*
—

OVS

1 день
-0.98%
1 месяц
2.07%
С начала года
17.65%
6 месяцев
16.54%
1 год
36.35%
3 года*
16.07%
5 лет*
6.01%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам OVL и OVS

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
OVL
Overlay Shares Large Cap Equity ETF		13.20%17.81%27.91%28.01%-22.18%32.40%20.17%10.84%
OVS
Overlay Shares Small Cap Equity ETF		17.65%6.15%11.07%17.20%-19.99%30.15%12.16%11.51%

Correlation

The correlation between OVL and OVS is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.76

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2019 г.

0.78

The correlation between OVL and OVS has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.81 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов OVL и OVS

Секторы
OVL
OVS

Технологии

35.7%
15.3%

Финансовые услуги

11.6%
17.0%

Коммуникационные услуги

11.3%
3.6%

Потребительский циклический сектор

10.2%
13.4%

Здравоохранение

8.5%
11.0%

Промышленность

8.3%
15.3%

Потребительский защитный сектор

4.9%
3.6%

Энергетика

3.5%
6.0%

Коммунальные услуги

2.4%
2.0%

Недвижимость

1.9%
7.7%

Сырьевые материалы

1.8%
5.2%

Технологии

OVL
35.7%
OVS
15.3%

Финансовые услуги

OVL
11.6%
OVS
17.0%

Коммуникационные услуги

OVL
11.3%
OVS
3.6%

Потребительский циклический сектор

OVL
10.2%
OVS
13.4%

Здравоохранение

OVL
8.5%
OVS
11.0%

Промышленность

OVL
8.3%
OVS
15.3%

Потребительский защитный сектор

OVL
4.9%
OVS
3.6%

Энергетика

OVL
3.5%
OVS
6.0%

Коммунальные услуги

OVL
2.4%
OVS
2.0%

Недвижимость

OVL
1.9%
OVS
7.7%

Сырьевые материалы

OVL
1.8%
OVS
5.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Overlay Shares Large Cap Equity ETF

Overlay Shares Small Cap Equity ETF

Часто сравнивают с OVL:
OVL с VOOOVL с SPYIOVL с SCHDOVL с SPYOVL с QQQIOVL с JEPQOVL с JEPI
Часто сравнивают с OVS:
OVS с FDGOVS с OVFOVS с SPSMOVS с OVTOVS с OVBOVS с MSSMOVS с OSCV

Доходность на риск

OVL vs. OVS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OVL
Ранг доходности на риск OVL: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OVL: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OVL: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OVL: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OVL: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OVL: 8383
Ранг коэф-та Мартина
OVS
Ранг доходности на риск OVS: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OVS: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OVS: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OVS: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OVS: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OVS: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OVL c OVS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Overlay Shares Large Cap Equity ETF (OVL) и Overlay Shares Small Cap Equity ETF (OVS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OVLOVSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.39
1.90

+0.49

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.19
2.71

+0.48

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.33

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.82

4.29

-0.47

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.04

13.85

+3.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OVL vs. OVS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OVL на текущий момент составляет 2.39, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа OVS равному 1.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OVL и OVS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OVLOVSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.39

1.90

+0.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

0.26

+0.46

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.80

0.43

+0.36

Просадки

Сравнение просадок OVL и OVS

Максимальная просадка OVL за все время составила -35.49%, что меньше максимальной просадки OVS в -45.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OVL и OVS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

OVLOVSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.49%

-45.09%

+9.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.73%

-8.51%

-0.22%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.73%

-30.49%

+8.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.23%

-30.49%

+1.26%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.94%

-0.98%

+0.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.71%

-11.35%

+4.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.96%

2.63%

-0.67%

Волатильность

Сравнение волатильности OVL и OVS

Текущая волатильность для Overlay Shares Large Cap Equity ETF (OVL) составляет 3.06%, в то время как у Overlay Shares Small Cap Equity ETF (OVS) волатильность равна 4.58%. Это указывает на то, что OVL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OVS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

OVLOVSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.06%

4.58%

-1.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.47%

13.00%

-2.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.99%

19.27%

-5.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.79%

23.23%

-3.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.54%

27.47%

-4.93%

Сравнение комиссий OVL и OVS

OVL берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии OVS в 0.83%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OVL и OVS

Дивидендная доходность OVL за последние двенадцать месяцев составляет около 6.18%, что меньше доходности OVS в 6.83%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
OVL
Overlay Shares Large Cap Equity ETF		6.18%2.99%3.10%3.33%3.85%3.63%2.43%0.50%
OVS
Overlay Shares Small Cap Equity ETF		6.83%3.69%4.08%3.19%3.43%4.05%1.74%0.54%

Часто задаваемые вопросы

OVL and OVS have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

OVS has higher volatility (4.58%) compared to OVL (3.06%). In terms of maximum drawdown, OVL dropped -35.49% vs OVS's -45.09%.

On 5-year performance, OVL leads with 14.26% vs 6.01% for OVS. On fees, OVL is cheaper at 0.79% per year. On volatility, OVL has been the lower-risk option at 3.06%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, OVL has performed better with a 14.26% return vs 6.01%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

OVL is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.83% for OVS.

OVS has the higher dividend yield at 6.83%, compared with 6.18% for OVL.

OVL is categorized as Large Cap Growth Equities, while OVS is Small Cap Blend Equities. Their fees differ too: 0.79% for OVL and 0.83% for OVS.

OVL currently has the higher Sharpe Ratio (2.39 vs 1.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для OVL и OVS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор