PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OVL с MFUS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение OVL с MFUS

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

OVL (Overlay Shares Large Cap Equity ETF) and MFUS (PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. OVL is actively managed, while MFUS is passively managed. Over the past 5 years, OVL returned 14.26%/yr vs 12.82%/yr for MFUS. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. OVL charges 0.79%/yr vs 0.30%/yr for MFUS.

Доходность

Сравнение доходности OVL и MFUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Overlay Shares Large Cap Equity ETF (OVL) и PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF (MFUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, OVL показывает доходность 13.20%, что значительно ниже, чем у MFUS с доходностью 16.37%.

OVL

1 день
-0.94%
1 месяц
5.25%
С начала года
13.20%
6 месяцев
13.15%
1 год
33.24%
3 года*
24.25%
5 лет*
14.26%
10 лет*
—

MFUS

1 день
0.03%
1 месяц
5.72%
С начала года
16.37%
6 месяцев
16.58%
1 год
28.04%
3 года*
22.25%
5 лет*
12.82%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам OVL и MFUS

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
OVL
Overlay Shares Large Cap Equity ETF		13.20%17.81%27.91%28.01%-22.18%32.40%20.17%10.84%
MFUS
PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF		16.37%16.02%20.17%12.19%-5.82%24.10%10.64%6.23%

Correlation

The correlation between OVL and MFUS is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2019 г.

0.87

The correlation between OVL and MFUS has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов OVL и MFUS

Секторы
OVL
MFUS

Технологии

35.7%
21.8%

Финансовые услуги

11.6%
12.6%

Коммуникационные услуги

11.3%
5.3%

Потребительский циклический сектор

10.2%
10.6%

Здравоохранение

8.5%
13.5%

Промышленность

8.3%
12.6%

Потребительский защитный сектор

4.9%
10.3%

Энергетика

3.5%
7.0%

Коммунальные услуги

2.4%
1.7%

Недвижимость

1.9%
1.8%

Сырьевые материалы

1.8%
2.8%

Технологии

OVL
35.7%
MFUS
21.8%

Финансовые услуги

OVL
11.6%
MFUS
12.6%

Коммуникационные услуги

OVL
11.3%
MFUS
5.3%

Потребительский циклический сектор

OVL
10.2%
MFUS
10.6%

Здравоохранение

OVL
8.5%
MFUS
13.5%

Промышленность

OVL
8.3%
MFUS
12.6%

Потребительский защитный сектор

OVL
4.9%
MFUS
10.3%

Энергетика

OVL
3.5%
MFUS
7.0%

Коммунальные услуги

OVL
2.4%
MFUS
1.7%

Недвижимость

OVL
1.9%
MFUS
1.8%

Сырьевые материалы

OVL
1.8%
MFUS
2.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Overlay Shares Large Cap Equity ETF

PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF

Часто сравнивают с OVL:
OVL с VOOOVL с SPYIOVL с SCHDOVL с SPYOVL с QQQIOVL с JEPQOVL с JEPI
Часто сравнивают с MFUS:
MFUS с RWLMFUS с FNDXMFUS с VOOVMFUS с SPYMFUS с AVUSMFUS с DGRWMFUS с AVLV

Доходность на риск

OVL vs. MFUS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OVL
Ранг доходности на риск OVL: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OVL: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OVL: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OVL: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OVL: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OVL: 8383
Ранг коэф-та Мартина
MFUS
Ранг доходности на риск MFUS: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MFUS: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MFUS: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MFUS: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MFUS: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MFUS: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OVL c MFUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Overlay Shares Large Cap Equity ETF (OVL) и PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF (MFUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OVLMFUSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.39
2.63

-0.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.19
3.77

-0.58

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.47

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.82

4.41

-0.59

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.04

18.13

-1.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OVL vs. MFUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OVL на текущий момент составляет 2.39, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MFUS равному 2.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OVL и MFUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OVLMFUSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.39

2.63

-0.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

0.86

-0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.80

0.79

+0.01

Просадки

Сравнение просадок OVL и MFUS

Максимальная просадка OVL за все время составила -35.49%, примерно равная максимальной просадке MFUS в -35.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OVL и MFUS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

OVLMFUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.49%

-35.21%

-0.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.73%

-6.39%

-2.34%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.73%

-15.39%

-6.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.23%

-18.22%

-11.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.94%

0.00%

-0.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.71%

-4.00%

-2.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.96%

1.55%

+0.41%

Волатильность

Сравнение волатильности OVL и MFUS

Overlay Shares Large Cap Equity ETF (OVL) и PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF (MFUS) имеют волатильность 3.06% и 3.19% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

OVLMFUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.06%

3.19%

-0.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.47%

8.22%

+2.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.99%

10.72%

+3.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.79%

15.03%

+4.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.54%

17.35%

+5.19%

Сравнение комиссий OVL и MFUS

OVL берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии MFUS в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OVL и MFUS

Дивидендная доходность OVL за последние двенадцать месяцев составляет около 6.18%, что больше доходности MFUS в 1.36%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
MFUS
PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF		1.36%1.54%1.45%1.96%2.07%1.35%1.72%1.89%1.69%1.01%
OVL
Overlay Shares Large Cap Equity ETF		6.18%2.99%3.10%3.33%3.85%3.63%2.43%0.50%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

OVL and MFUS have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MFUS has higher volatility (3.19%) compared to OVL (3.06%). In terms of maximum drawdown, OVL dropped -35.49% vs MFUS's -35.21%.

On 5-year performance, OVL leads with 14.26% vs 12.82% for MFUS. On fees, MFUS is cheaper at 0.30% per year. On volatility, OVL has been the lower-risk option at 3.06%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, OVL has performed better with a 14.26% return vs 12.82%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MFUS is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.79% for OVL.

OVL has the higher dividend yield at 6.18%, compared with 1.36% for MFUS.

They also come from different issuers: Liquid Strategies and PIMCO. Their fees differ too: 0.79% for OVL and 0.30% for MFUS.

MFUS currently has the higher Sharpe Ratio (2.63 vs 2.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для OVL и MFUS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор