PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OVL с IWMI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение OVL с IWMI

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

OVL (Overlay Shares Large Cap Equity ETF) and IWMI (NEOS Russell 2000 High Income ETF) are both exchange-traded funds - OVL is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Liquid Strategies, while IWMI is a Derivative Income fund actively managed by Neos. Both are actively managed. Over the past year, OVL returned 28.64% vs 34.46% for IWMI. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. OVL charges 0.79%/yr vs 0.68%/yr for IWMI.

Доходность

Сравнение доходности OVL и IWMI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Overlay Shares Large Cap Equity ETF (OVL) и NEOS Russell 2000 High Income ETF (IWMI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, OVL показывает доходность 10.84%, что значительно ниже, чем у IWMI с доходностью 15.10%.

OVL

1 день
0.57%
1 месяц
-0.59%
С начала года
10.84%
6 месяцев
11.21%
1 год
28.64%
3 года*
22.52%
5 лет*
13.69%
10 лет*
—

IWMI

1 день
0.76%
1 месяц
3.19%
С начала года
15.10%
6 месяцев
13.17%
1 год
34.46%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам OVL и IWMI

2026 (YTD)20252024
OVL
Overlay Shares Large Cap Equity ETF		10.84%17.81%8.80%
IWMI
NEOS Russell 2000 High Income ETF		15.10%14.97%6.58%

Correlation

The correlation between OVL and IWMI is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июн. 2024 г.

0.78

The correlation between OVL and IWMI has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.80 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов OVL и IWMI

Секторы
OVL
IWMI

Технологии

35.7%
15.1%

Финансовые услуги

11.6%
16.0%

Коммуникационные услуги

11.3%
2.4%

Потребительский циклический сектор

10.2%
8.6%

Здравоохранение

8.5%
17.9%

Промышленность

8.3%
16.6%

Потребительский защитный сектор

4.9%
2.6%

Энергетика

3.5%
6.5%

Коммунальные услуги

2.4%
3.1%

Недвижимость

1.9%
6.3%

Сырьевые материалы

1.8%
5.0%

Технологии

OVL
35.7%
IWMI
15.1%

Финансовые услуги

OVL
11.6%
IWMI
16.0%

Коммуникационные услуги

OVL
11.3%
IWMI
2.4%

Потребительский циклический сектор

OVL
10.2%
IWMI
8.6%

Здравоохранение

OVL
8.5%
IWMI
17.9%

Промышленность

OVL
8.3%
IWMI
16.6%

Потребительский защитный сектор

OVL
4.9%
IWMI
2.6%

Энергетика

OVL
3.5%
IWMI
6.5%

Коммунальные услуги

OVL
2.4%
IWMI
3.1%

Недвижимость

OVL
1.9%
IWMI
6.3%

Сырьевые материалы

OVL
1.8%
IWMI
5.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Overlay Shares Large Cap Equity ETF

NEOS Russell 2000 High Income ETF

Часто сравнивают с OVL:
OVL с VOOOVL с SPYIOVL с SCHDOVL с SPYOVL с QQQIOVL с JEPQOVL с JEPI
Часто сравнивают с IWMI:
IWMI с QQQIIWMI с IWMIWMI с SPYIIWMI с IWMYIWMI с RDTEIWMI с SPYIWMI с GPIQ

Доходность на риск

OVL vs. IWMI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OVL
Ранг доходности на риск OVL: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OVL: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OVL: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OVL: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OVL: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OVL: 8282
Ранг коэф-та Мартина
IWMI
Ранг доходности на риск IWMI: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWMI: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWMI: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWMI: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWMI: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWMI: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OVL c IWMI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Overlay Shares Large Cap Equity ETF (OVL) и NEOS Russell 2000 High Income ETF (IWMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

OVLIWMIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.99
2.26

-0.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.65
3.11

-0.47

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.39

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.29

4.12

-0.82

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.09

16.99

-2.90

OVL vs. IWMI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OVL на текущий момент составляет 1.99, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IWMI равному 2.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OVL и IWMI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок OVL и IWMI

Максимальная просадка OVL за все время составила -35.49%, что больше максимальной просадки IWMI в -23.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OVL и IWMI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

OVLIWMIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.49%

-23.88%

-11.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.73%

-8.40%

-0.33%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.73%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.23%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.01%

0.00%

-3.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.70%

-4.07%

-2.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.04%

2.04%

0.00%

Волатильность

Сравнение волатильности OVL и IWMI

Текущая волатильность для Overlay Shares Large Cap Equity ETF (OVL) составляет 4.82%, в то время как у NEOS Russell 2000 High Income ETF (IWMI) волатильность равна 5.62%. Это указывает на то, что OVL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWMI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

OVLIWMIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.82%

5.62%

-0.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.20%

11.38%

-0.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.48%

15.35%

-0.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.86%

17.99%

+1.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.55%

17.99%

+4.56%

Сравнение комиссий OVL и IWMI

OVL берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии IWMI в 0.68%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OVL и IWMI

Дивидендная доходность OVL за последние двенадцать месяцев составляет около 6.31%, что меньше доходности IWMI в 13.32%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
IWMI
NEOS Russell 2000 High Income ETF		13.32%14.05%8.78%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
OVL
Overlay Shares Large Cap Equity ETF		6.31%2.99%3.10%3.33%3.85%3.63%2.43%0.50%

Часто задаваемые вопросы

OVL and IWMI have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IWMI has higher volatility (5.62%) compared to OVL (4.82%). In terms of maximum drawdown, OVL dropped -35.49% vs IWMI's -23.88%.

On 1-year performance, IWMI leads with 34.46% vs 28.64% for OVL. On fees, IWMI is cheaper at 0.68% per year. On volatility, OVL has been the lower-risk option at 4.82%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, IWMI has performed better with a 34.46% return vs 28.64%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IWMI is cheaper with a 0.68% expense ratio, compared with 0.79% for OVL.

IWMI has the higher dividend yield at 13.32%, compared with 6.31% for OVL.

OVL is categorized as Large Cap Growth Equities, while IWMI is Derivative Income. They also come from different issuers: Liquid Strategies and Neos. Their fees differ too: 0.79% for OVL and 0.68% for IWMI.

IWMI currently has the higher Sharpe Ratio (2.26 vs 1.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для OVL и IWMI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор