Сравнение OVL с ITOT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Overlay Shares Large Cap Equity ETF (OVL) и iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT).
OVL и ITOT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. OVL - это активно управляемый фонд от Liquid Strategies. Фонд был запущен 30 сент. 2019 г.. ITOT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Composite 1500 Index. Фонд был запущен 20 янв. 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности OVL и ITOT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам OVL и ITOT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OVL Overlay Shares Large Cap Equity ETF | -2.52% | 17.81% | 27.91% | 28.01% | -22.18% | 32.40% | 20.17% | 10.84% |
ITOT iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF | -3.31% | 17.00% | 23.80% | 26.12% | -19.47% | 25.68% | 20.71% | 10.46% |
Доходность по периодам
С начала года, OVL показывает доходность -2.52%, что значительно выше, чем у ITOT с доходностью -3.31%.
OVL
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- -4.22%
- С начала года
- -2.52%
- 6 месяцев
- 0.17%
- 1 год
- 21.86%
- 3 года*
- 20.28%
- 5 лет*
- 12.34%
- 10 лет*
- —
ITOT
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- -4.34%
- С начала года
- -3.31%
- 6 месяцев
- -1.32%
- 1 год
- 18.51%
- 3 года*
- 18.11%
- 5 лет*
- 10.62%
- 10 лет*
- 13.65%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OVL и ITOT
OVL берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии ITOT в 0.03%.
Доходность на риск
OVL vs. ITOT — Ранг доходности на риск
OVL
ITOT
Сравнение OVL c ITOT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Overlay Shares Large Cap Equity ETF (OVL) и iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OVL | ITOT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.08 | 1.00 | +0.08 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.61 | 1.52 | +0.09 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.23 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.68 | 1.53 | +0.15 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.02 | 7.25 | +0.77 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OVL | ITOT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.08 | 1.00 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 | 0.61 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.75 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.69 | 0.54 | +0.15 |
Корреляция
Корреляция между OVL и ITOT составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OVL и ITOT
Дивидендная доходность OVL за последние двенадцать месяцев составляет около 5.88%, что больше доходности ITOT в 1.12%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OVL Overlay Shares Large Cap Equity ETF | 5.88% | 2.99% | 3.10% | 3.33% | 3.85% | 3.63% | 2.43% | 0.50% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ITOT iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF | 1.12% | 1.11% | 1.23% | 1.47% | 1.66% | 1.18% | 1.41% | 1.88% | 2.14% | 1.69% | 1.83% | 2.01% |
Просадки
Сравнение просадок OVL и ITOT
Максимальная просадка OVL за все время составила -35.49%, что меньше максимальной просадки ITOT в -55.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OVL и ITOT.
Загрузка...
Показатели просадок
| OVL | ITOT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.49% | -55.20% | +19.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.27% | -12.34% | -0.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.23% | -25.36% | -3.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.00% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.24% | -5.51% | +0.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.87% | -7.02% | +0.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.79% | 2.61% | +0.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности OVL и ITOT
Overlay Shares Large Cap Equity ETF (OVL) имеет более высокую волатильность в 6.06% по сравнению с iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT) с волатильностью 5.49%. Это указывает на то, что OVL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ITOT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| OVL | ITOT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.06% | 5.49% | +0.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.61% | 9.78% | +1.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.37% | 18.68% | +1.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.81% | 17.36% | +2.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.75% | 18.25% | +4.50% |