PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OVL с IQM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение OVL с IQM

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Overlay Shares Large Cap Equity ETF (OVL) и Franklin Intelligent Machines ETF (IQM).

OVL и IQM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. OVL - это активно управляемый фонд от Liquid Strategies. Фонд был запущен 30 сент. 2019 г.. IQM - это активно управляемый фонд от Franklin Templeton. Фонд был запущен 25 февр. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности OVL и IQM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Overlay Shares Large Cap Equity ETF (OVL) и Franklin Intelligent Machines ETF (IQM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам OVL и IQM

2026 (YTD)202520242023202220212020
OVL
Overlay Shares Large Cap Equity ETF		-2.96%17.81%27.91%28.01%-22.18%32.40%31.59%
IQM
Franklin Intelligent Machines ETF		1.18%30.76%31.03%41.06%-33.36%25.18%78.48%

Доходность по периодам

С начала года, OVL показывает доходность -2.96%, что значительно ниже, чем у IQM с доходностью 1.18%.

OVL

1 день
3.35%
1 месяц
-4.70%
С начала года
-2.96%
6 месяцев
0.25%
1 год
21.77%
3 года*
20.09%
5 лет*
12.24%
10 лет*
—

IQM

1 день
6.12%
1 месяц
-5.61%
С начала года
1.18%
6 месяцев
1.33%
1 год
55.72%
3 года*
26.13%
5 лет*
14.95%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Overlay Shares Large Cap Equity ETF

Franklin Intelligent Machines ETF

Часто сравнивают с OVL:
OVL с VOOOVL с SCHDOVL с JEPQOVL с JEPIOVL с NACPOVL с SCHGOVL с SPYD
Часто сравнивают с IQM:
IQM с AIQIQM с IGMIQM с QQQIQM с FMILIQM с BOTZIQM с ^GSPCIQM с SPY

Сравнение комиссий OVL и IQM

OVL берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии IQM в 0.50%.

OVL
Overlay Shares Large Cap Equity ETF
IQM
Franklin Intelligent Machines ETF

Доходность на риск

OVL vs. IQM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OVL
Ранг доходности на риск OVL: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OVL: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OVL: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OVL: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OVL: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OVL: 7878
Ранг коэф-та Мартина
IQM
Ранг доходности на риск IQM: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IQM: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IQM: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IQM: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IQM: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IQM: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OVL c IQM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Overlay Shares Large Cap Equity ETF (OVL) и Franklin Intelligent Machines ETF (IQM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OVLIQMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.07

1.68

-0.61

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.61

2.29

-0.68

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.32

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.71

3.72

-2.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.22

11.65

-3.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OVL vs. IQM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OVL на текущий момент составляет 1.07, что ниже коэффициента Шарпа IQM равного 1.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OVL и IQM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OVLIQMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.07

1.68

-0.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

0.52

+0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

0.77

-0.08

Корреляция

Корреляция между OVL и IQM составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OVL и IQM

Дивидендная доходность OVL за последние двенадцать месяцев составляет около 5.90%, тогда как IQM не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM2025202420232022202120202019
OVL
Overlay Shares Large Cap Equity ETF		5.90%2.99%3.10%3.33%3.85%3.63%2.43%0.50%
IQM
Franklin Intelligent Machines ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.17%0.01%0.00%

Просадки

Сравнение просадок OVL и IQM

Максимальная просадка OVL за все время составила -35.49%, что меньше максимальной просадки IQM в -44.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OVL и IQM.

Загрузка...

Показатели просадок

OVLIQMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.49%

-44.91%

+9.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.27%

-14.71%

+1.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.23%

-44.91%

+15.68%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.68%

-8.68%

+3.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.87%

-12.55%

+5.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.77%

4.70%

-1.93%

Волатильность

Сравнение волатильности OVL и IQM

Текущая волатильность для Overlay Shares Large Cap Equity ETF (OVL) составляет 6.06%, в то время как у Franklin Intelligent Machines ETF (IQM) волатильность равна 12.90%. Это указывает на то, что OVL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IQM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

OVLIQMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.06%

12.90%

-6.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.61%

23.48%

-11.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.37%

33.37%

-13.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.82%

28.67%

-8.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.76%

30.73%

-7.97%