PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OVL с DTCR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение OVL с DTCR

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

OVL (Overlay Shares Large Cap Equity ETF) and DTCR (Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF) are both exchange-traded funds - OVL is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Liquid Strategies, while DTCR is a REIT fund tracking the Solactive Data Center REITs & Digital Infrastructure Index. OVL is actively managed, while DTCR is passively managed. Over the past 5 years, OVL returned 13.69%/yr vs 14.12%/yr for DTCR. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. OVL charges 0.79%/yr vs 0.50%/yr for DTCR.

Доходность

Сравнение доходности OVL и DTCR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Overlay Shares Large Cap Equity ETF (OVL) и Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF (DTCR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, OVL показывает доходность 10.84%, что значительно ниже, чем у DTCR с доходностью 47.68%.

OVL

1 день
0.57%
1 месяц
-0.59%
С начала года
10.84%
6 месяцев
11.21%
1 год
28.64%
3 года*
22.52%
5 лет*
13.69%
10 лет*
—

DTCR

1 день
0.23%
1 месяц
1.37%
С начала года
47.68%
6 месяцев
48.56%
1 год
72.27%
3 года*
33.82%
5 лет*
14.12%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам OVL и DTCR

2026 (YTD)202520242023202220212020
OVL
Overlay Shares Large Cap Equity ETF		10.84%17.81%27.91%28.01%-22.18%32.40%16.30%
DTCR
Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF		47.68%28.99%14.92%18.93%-30.89%20.35%6.60%

Correlation

The correlation between OVL and DTCR is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.65

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.68

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 окт. 2020 г.

0.66

The correlation between OVL and DTCR has been stable across timeframes, ranging from 0.65 to 0.68 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов OVL и DTCR

Секторы
OVL
DTCR

Технологии

35.7%
40.8%

Финансовые услуги

11.6%

-

Коммуникационные услуги

11.3%
2.5%

Потребительский циклический сектор

10.2%

-

Здравоохранение

8.5%

-

Промышленность

8.3%

-

Потребительский защитный сектор

4.9%

-

Энергетика

3.5%

-

Коммунальные услуги

2.4%

-

Недвижимость

1.9%
56.8%

Сырьевые материалы

1.8%

-

Технологии

OVL
35.7%
DTCR
40.8%

Финансовые услуги

OVL
11.6%
DTCR

-

Коммуникационные услуги

OVL
11.3%
DTCR
2.5%

Потребительский циклический сектор

OVL
10.2%
DTCR

-

Здравоохранение

OVL
8.5%
DTCR

-

Промышленность

OVL
8.3%
DTCR

-

Потребительский защитный сектор

OVL
4.9%
DTCR

-

Энергетика

OVL
3.5%
DTCR

-

Коммунальные услуги

OVL
2.4%
DTCR

-

Недвижимость

OVL
1.9%
DTCR
56.8%

Сырьевые материалы

OVL
1.8%
DTCR

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Overlay Shares Large Cap Equity ETF

Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF

Часто сравнивают с OVL:
OVL с VOOOVL с SPYIOVL с SCHDOVL с SPYOVL с QQQIOVL с JEPQOVL с JEPI
Часто сравнивают с DTCR:
DTCR с SRVRDTCR с IDGTDTCR с VPNDTCR с AIPODTCR с VOODTCR с QQQMDTCR с AIPI

Доходность на риск

OVL vs. DTCR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OVL
Ранг доходности на риск OVL: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OVL: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OVL: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OVL: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OVL: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OVL: 8282
Ранг коэф-та Мартина
DTCR
Ранг доходности на риск DTCR: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DTCR: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DTCR: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DTCR: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DTCR: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DTCR: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OVL c DTCR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Overlay Shares Large Cap Equity ETF (OVL) и Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF (DTCR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

OVLDTCRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.99
3.16

-1.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.65
3.83

-1.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.50

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.29

5.64

-2.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.09

17.40

-3.31

OVL vs. DTCR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OVL на текущий момент составляет 1.99, что ниже коэффициента Шарпа DTCR равного 3.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OVL и DTCR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок OVL и DTCR

Максимальная просадка OVL за все время составила -35.49%, что меньше максимальной просадки DTCR в -38.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OVL и DTCR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

OVLDTCRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.49%

-38.98%

+3.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.73%

-12.89%

+4.16%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.73%

-24.96%

+3.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.23%

-38.98%

+9.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.01%

-3.92%

+0.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.70%

-12.32%

+5.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.04%

4.17%

-2.13%

Волатильность

Сравнение волатильности OVL и DTCR

Текущая волатильность для Overlay Shares Large Cap Equity ETF (OVL) составляет 4.82%, в то время как у Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF (DTCR) волатильность равна 9.32%. Это указывает на то, что OVL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DTCR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

OVLDTCRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.82%

9.32%

-4.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.20%

18.44%

-7.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.48%

22.99%

-8.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.86%

22.04%

-2.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.55%

22.06%

+0.49%

Сравнение комиссий OVL и DTCR

OVL берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии DTCR в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OVL и DTCR

Дивидендная доходность OVL за последние двенадцать месяцев составляет около 6.31%, что больше доходности DTCR в 0.74%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
DTCR
Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF		0.74%1.10%1.72%1.18%2.57%1.27%0.30%0.00%
OVL
Overlay Shares Large Cap Equity ETF		6.31%2.99%3.10%3.33%3.85%3.63%2.43%0.50%

Часто задаваемые вопросы

OVL and DTCR have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DTCR has higher volatility (9.32%) compared to OVL (4.82%). In terms of maximum drawdown, OVL dropped -35.49% vs DTCR's -38.98%.

On 5-year performance, DTCR leads with 14.12% vs 13.69% for OVL. On fees, DTCR is cheaper at 0.50% per year. On volatility, OVL has been the lower-risk option at 4.82%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, DTCR has performed better with a 14.12% return vs 13.69%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DTCR is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.79% for OVL.

OVL has the higher dividend yield at 6.31%, compared with 0.74% for DTCR.

OVL is categorized as Large Cap Growth Equities, while DTCR is REIT. They also come from different issuers: Liquid Strategies and Global X. Their fees differ too: 0.79% for OVL and 0.50% for DTCR.

DTCR currently has the higher Sharpe Ratio (3.16 vs 1.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для OVL и DTCR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор