PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OVL с COPX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение OVL с COPX

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

OVL (Overlay Shares Large Cap Equity ETF) and COPX (Global X Copper Miners ETF) are both exchange-traded funds - OVL is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Liquid Strategies, while COPX is a Materials fund tracking the Solactive Global Copper Miners Total Return Index. OVL is actively managed, while COPX is passively managed. Over the past 5 years, OVL returned 13.69%/yr vs 19.28%/yr for COPX. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. OVL charges 0.79%/yr vs 0.65%/yr for COPX.

Доходность

Сравнение доходности OVL и COPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Overlay Shares Large Cap Equity ETF (OVL) и Global X Copper Miners ETF (COPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, OVL показывает доходность 10.84%, что значительно ниже, чем у COPX с доходностью 19.75%.

OVL

1 день
0.57%
1 месяц
-0.59%
С начала года
10.84%
6 месяцев
11.21%
1 год
28.64%
3 года*
22.52%
5 лет*
13.69%
10 лет*
—

COPX

1 день
3.38%
1 месяц
-6.46%
С начала года
19.75%
6 месяцев
29.13%
1 год
103.76%
3 года*
33.96%
5 лет*
19.28%
10 лет*
21.86%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам OVL и COPX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
OVL
Overlay Shares Large Cap Equity ETF		10.84%17.81%27.91%28.01%-22.18%32.40%20.17%8.73%
COPX
Global X Copper Miners ETF		19.75%93.50%3.57%8.38%-0.76%23.39%51.66%19.09%

Correlation

The correlation between OVL and COPX is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.58

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.48

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.51

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2019 г.

0.53

The correlation between OVL and COPX has been stable across timeframes, ranging from 0.48 to 0.58 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов OVL и COPX

Секторы
OVL
COPX

Технологии

35.7%

-

Финансовые услуги

11.6%

-

Коммуникационные услуги

11.3%

-

Потребительский циклический сектор

10.2%

-

Здравоохранение

8.5%

-

Промышленность

8.3%
3.7%

Потребительский защитный сектор

4.9%

-

Энергетика

3.5%

-

Коммунальные услуги

2.4%

-

Недвижимость

1.9%

-

Сырьевые материалы

1.8%
96.3%

Технологии

OVL
35.7%
COPX

-

Финансовые услуги

OVL
11.6%
COPX

-

Коммуникационные услуги

OVL
11.3%
COPX

-

Потребительский циклический сектор

OVL
10.2%
COPX

-

Здравоохранение

OVL
8.5%
COPX

-

Промышленность

OVL
8.3%
COPX
3.7%

Потребительский защитный сектор

OVL
4.9%
COPX

-

Энергетика

OVL
3.5%
COPX

-

Коммунальные услуги

OVL
2.4%
COPX

-

Недвижимость

OVL
1.9%
COPX

-

Сырьевые материалы

OVL
1.8%
COPX
96.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Overlay Shares Large Cap Equity ETF

Global X Copper Miners ETF

Часто сравнивают с OVL:
OVL с VOOOVL с SPYIOVL с SCHDOVL с SPYOVL с QQQIOVL с JEPQOVL с JEPI
Часто сравнивают с COPX:
COPX с CPERCOPX с ICOPCOPX с COPPCOPX с COPA.LCOPX с COPJCOPX с GDXCOPX с REMX

Доходность на риск

OVL vs. COPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OVL
Ранг доходности на риск OVL: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OVL: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OVL: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OVL: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OVL: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OVL: 8282
Ранг коэф-та Мартина
COPX
Ранг доходности на риск COPX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COPX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COPX: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COPX: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COPX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COPX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OVL c COPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Overlay Shares Large Cap Equity ETF (OVL) и Global X Copper Miners ETF (COPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

OVLCOPXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.99
2.39

-0.40

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.65
2.70

-0.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.36

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.29

3.75

-0.46

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.09

11.60

+2.49

OVL vs. COPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OVL на текущий момент составляет 1.99, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа COPX равному 2.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OVL и COPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок OVL и COPX

Максимальная просадка OVL за все время составила -35.49%, что меньше максимальной просадки COPX в -83.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OVL и COPX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

OVLCOPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.49%

-83.16%

+47.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.73%

-27.82%

+19.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.73%

-39.72%

+17.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.23%

-42.12%

+12.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-65.41%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.01%

-10.17%

+7.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.70%

-39.28%

+32.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.04%

8.98%

-6.94%

Волатильность

Сравнение волатильности OVL и COPX

Текущая волатильность для Overlay Shares Large Cap Equity ETF (OVL) составляет 4.82%, в то время как у Global X Copper Miners ETF (COPX) волатильность равна 19.30%. Это указывает на то, что OVL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с COPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

OVLCOPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.82%

19.30%

-14.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.20%

38.15%

-26.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.48%

43.66%

-29.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.86%

37.00%

-17.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.55%

35.75%

-13.20%

Сравнение комиссий OVL и COPX

OVL берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии COPX в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OVL и COPX

Дивидендная доходность OVL за последние двенадцать месяцев составляет около 6.31%, что больше доходности COPX в 2.24%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
COPX
Global X Copper Miners ETF		2.24%2.68%1.80%2.39%3.14%1.48%1.30%1.37%2.59%1.57%0.60%1.20%
OVL
Overlay Shares Large Cap Equity ETF		6.31%2.99%3.10%3.33%3.85%3.63%2.43%0.50%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

OVL and COPX have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

COPX has higher volatility (19.30%) compared to OVL (4.82%). In terms of maximum drawdown, OVL dropped -35.49% vs COPX's -83.16%.

On 5-year performance, COPX leads with 19.28% vs 13.69% for OVL. On fees, COPX is cheaper at 0.65% per year. On volatility, OVL has been the lower-risk option at 4.82%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, COPX has performed better with a 19.28% return vs 13.69%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

COPX is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.79% for OVL.

OVL has the higher dividend yield at 6.31%, compared with 2.24% for COPX.

OVL is categorized as Large Cap Growth Equities, while COPX is Materials. They also come from different issuers: Liquid Strategies and Global X. Their fees differ too: 0.79% for OVL and 0.65% for COPX.

COPX currently has the higher Sharpe Ratio (2.39 vs 1.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для OVL и COPX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор