PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OVL с BIBL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение OVL с BIBL

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Overlay Shares Large Cap Equity ETF (OVL) и Inspire 100 ETF (BIBL).

OVL и BIBL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. OVL - это активно управляемый фонд от Liquid Strategies. Фонд был запущен 30 сент. 2019 г.. BIBL - это пассивный фонд от Inspire, который отслеживает доходность Inspire 100 Index. Фонд был запущен 30 окт. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности OVL и BIBL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Overlay Shares Large Cap Equity ETF (OVL) и Inspire 100 ETF (BIBL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам OVL и BIBL

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
OVL
Overlay Shares Large Cap Equity ETF		-2.52%17.81%27.91%28.01%-22.18%32.40%20.17%10.84%
BIBL
Inspire 100 ETF		6.10%17.27%12.49%17.87%-23.26%27.44%22.62%11.06%

Доходность по периодам

С начала года, OVL показывает доходность -2.52%, что значительно ниже, чем у BIBL с доходностью 6.10%.

OVL

1 день
0.46%
1 месяц
-4.22%
С начала года
-2.52%
6 месяцев
0.17%
1 год
21.86%
3 года*
20.28%
5 лет*
12.34%
10 лет*
—

BIBL

1 день
1.12%
1 месяц
-4.41%
С начала года
6.10%
6 месяцев
7.52%
1 год
25.37%
3 года*
16.16%
5 лет*
8.37%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Overlay Shares Large Cap Equity ETF

Inspire 100 ETF

Часто сравнивают с OVL:
OVL с VOOOVL с SCHDOVL с JEPQOVL с NACPOVL с JEPIOVL с SCHGOVL с SPYD
Часто сравнивают с BIBL:
BIBL с BLESBIBL с GLRYBIBL с TPHDBIBL с FDLSBIBL с KCEBIBL с JMOMBIBL с FPHAX

Сравнение комиссий OVL и BIBL

OVL берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии BIBL в 0.35%.

OVL
Overlay Shares Large Cap Equity ETF
BIBL
Inspire 100 ETF

Доходность на риск

OVL vs. BIBL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OVL
Ранг доходности на риск OVL: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OVL: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OVL: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OVL: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OVL: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OVL: 7373
Ранг коэф-та Мартина
BIBL
Ранг доходности на риск BIBL: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIBL: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIBL: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIBL: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIBL: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIBL: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OVL c BIBL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Overlay Shares Large Cap Equity ETF (OVL) и Inspire 100 ETF (BIBL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OVLBIBLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.08

1.25

-0.17

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.61

1.78

-0.17

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.26

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.68

1.84

-0.16

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.02

8.69

-0.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OVL vs. BIBL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OVL на текущий момент составляет 1.08, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BIBL равному 1.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OVL и BIBL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OVLBIBLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.08

1.25

-0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.63

0.43

+0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

0.54

+0.15

Корреляция

Корреляция между OVL и BIBL составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OVL и BIBL

Дивидендная доходность OVL за последние двенадцать месяцев составляет около 5.88%, что больше доходности BIBL в 1.11%

TTM202520242023202220212020201920182017
OVL
Overlay Shares Large Cap Equity ETF		5.88%2.99%3.10%3.33%3.85%3.63%2.43%0.50%0.00%0.00%
BIBL
Inspire 100 ETF		1.11%1.01%0.92%1.02%0.98%17.87%1.67%1.30%1.49%0.31%

Просадки

Сравнение просадок OVL и BIBL

Максимальная просадка OVL за все время составила -35.49%, примерно равная максимальной просадке BIBL в -36.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OVL и BIBL.

Загрузка...

Показатели просадок

OVLBIBLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.49%

-36.12%

+0.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.27%

-13.93%

+0.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.23%

-30.85%

+1.62%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.24%

-4.96%

-0.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.87%

-7.17%

+0.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.79%

2.95%

-0.16%

Волатильность

Сравнение волатильности OVL и BIBL

Текущая волатильность для Overlay Shares Large Cap Equity ETF (OVL) составляет 6.06%, в то время как у Inspire 100 ETF (BIBL) волатильность равна 6.82%. Это указывает на то, что OVL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BIBL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

OVLBIBLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.06%

6.82%

-0.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.61%

12.28%

-0.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.37%

20.39%

-0.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.81%

19.44%

+0.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.75%

21.15%

+1.60%