PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OVL с BBUS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение OVL с BBUS

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

OVL (Overlay Shares Large Cap Equity ETF) and BBUS (JP Morgan Betabuilders U.S. Equity ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. OVL is actively managed, while BBUS is passively managed. Over the past 5 years, OVL returned 14.26%/yr vs 13.43%/yr for BBUS. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. OVL charges 0.79%/yr vs 0.02%/yr for BBUS.

Доходность

Сравнение доходности OVL и BBUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Overlay Shares Large Cap Equity ETF (OVL) и JP Morgan Betabuilders U.S. Equity ETF (BBUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, OVL показывает доходность 13.20%, что значительно выше, чем у BBUS с доходностью 10.60%.

OVL

1 день
-0.94%
1 месяц
5.25%
С начала года
13.20%
6 месяцев
13.15%
1 год
33.24%
3 года*
24.25%
5 лет*
14.26%
10 лет*
—

BBUS

1 день
-0.74%
1 месяц
5.12%
С начала года
10.60%
6 месяцев
10.47%
1 год
27.47%
3 года*
22.46%
5 лет*
13.43%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам OVL и BBUS

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
OVL
Overlay Shares Large Cap Equity ETF		13.20%17.81%27.91%28.01%-22.18%32.40%20.17%10.84%
BBUS
JP Morgan Betabuilders U.S. Equity ETF		10.60%17.77%24.89%27.20%-19.46%27.13%20.69%10.40%

Correlation

The correlation between OVL and BBUS is 0.98 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.98

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.98

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2019 г.

0.97

The correlation between OVL and BBUS has been stable across timeframes, ranging from 0.97 to 0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов OVL и BBUS

Секторы
OVL
BBUS

Технологии

35.7%
37.1%

Финансовые услуги

11.6%
10.8%

Коммуникационные услуги

11.3%
10.8%

Потребительский циклический сектор

10.2%
9.4%

Здравоохранение

8.5%
8.1%

Промышленность

8.3%
7.2%

Потребительский защитный сектор

4.9%
4.5%

Энергетика

3.5%
3.2%

Коммунальные услуги

2.4%
2.6%

Недвижимость

1.9%
1.7%

Сырьевые материалы

1.8%
1.2%

Технологии

OVL
35.7%
BBUS
37.1%

Финансовые услуги

OVL
11.6%
BBUS
10.8%

Коммуникационные услуги

OVL
11.3%
BBUS
10.8%

Потребительский циклический сектор

OVL
10.2%
BBUS
9.4%

Здравоохранение

OVL
8.5%
BBUS
8.1%

Промышленность

OVL
8.3%
BBUS
7.2%

Потребительский защитный сектор

OVL
4.9%
BBUS
4.5%

Энергетика

OVL
3.5%
BBUS
3.2%

Коммунальные услуги

OVL
2.4%
BBUS
2.6%

Недвижимость

OVL
1.9%
BBUS
1.7%

Сырьевые материалы

OVL
1.8%
BBUS
1.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Overlay Shares Large Cap Equity ETF

JP Morgan Betabuilders U.S. Equity ETF

Часто сравнивают с OVL:
OVL с VOOOVL с SPYIOVL с SCHDOVL с SPYOVL с QQQIOVL с JEPQOVL с JEPI
Часто сравнивают с BBUS:
BBUS с VOOBBUS с VTIBBUS с BBREBBUS с SPTMBBUS с QQQBBUS с SCHKBBUS с BBCA

Доходность на риск

OVL vs. BBUS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OVL
Ранг доходности на риск OVL: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OVL: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OVL: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OVL: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OVL: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OVL: 8383
Ранг коэф-та Мартина
BBUS
Ранг доходности на риск BBUS: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBUS: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBUS: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBUS: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBUS: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBUS: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OVL c BBUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Overlay Shares Large Cap Equity ETF (OVL) и JP Morgan Betabuilders U.S. Equity ETF (BBUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OVLBBUSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.39
2.33

+0.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.19
3.18

+0.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.42

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.82

3.00

+0.83

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.04

13.76

+3.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OVL vs. BBUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OVL на текущий момент составляет 2.39, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BBUS равному 2.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OVL и BBUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OVLBBUSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.39

2.33

+0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

0.79

-0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.80

0.84

-0.04

Просадки

Сравнение просадок OVL и BBUS

Максимальная просадка OVL за все время составила -35.49%, примерно равная максимальной просадке BBUS в -35.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OVL и BBUS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

OVLBBUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.49%

-35.35%

-0.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.73%

-9.21%

+0.48%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.73%

-19.01%

-2.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.23%

-25.46%

-3.77%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.94%

-0.74%

-0.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.71%

-5.46%

-1.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.96%

2.00%

-0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности OVL и BBUS

Overlay Shares Large Cap Equity ETF (OVL) имеет более высокую волатильность в 3.06% по сравнению с JP Morgan Betabuilders U.S. Equity ETF (BBUS) с волатильностью 2.88%. Это указывает на то, что OVL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BBUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

OVLBBUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.06%

2.88%

+0.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.47%

8.96%

+1.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.99%

11.87%

+2.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.79%

17.03%

+2.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.54%

19.59%

+2.95%

Сравнение комиссий OVL и BBUS

OVL берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии BBUS в 0.02%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OVL и BBUS

Дивидендная доходность OVL за последние двенадцать месяцев составляет около 6.18%, что больше доходности BBUS в 0.98%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
BBUS
JP Morgan Betabuilders U.S. Equity ETF		0.98%1.07%1.21%1.38%1.57%1.11%1.43%1.37%
OVL
Overlay Shares Large Cap Equity ETF		6.18%2.99%3.10%3.33%3.85%3.63%2.43%0.50%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.98, OVL and BBUS move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

OVL has higher volatility (3.06%) compared to BBUS (2.88%). In terms of maximum drawdown, OVL dropped -35.49% vs BBUS's -35.35%.

On 5-year performance, OVL leads with 14.26% vs 13.43% for BBUS. On fees, BBUS is cheaper at 0.02% per year. On volatility, BBUS has been the lower-risk option at 2.88%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, OVL has performed better with a 14.26% return vs 13.43%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BBUS is cheaper with a 0.02% expense ratio, compared with 0.79% for OVL.

OVL has the higher dividend yield at 6.18%, compared with 0.98% for BBUS.

They also come from different issuers: Liquid Strategies and JPMorgan. Their fees differ too: 0.79% for OVL and 0.02% for BBUS.

OVL currently has the higher Sharpe Ratio (2.39 vs 2.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для OVL и BBUS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор