Сравнение OVF с VXUS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Overlay Shares Foreign Equity ETF (OVF) и Vanguard Total International Stock ETF (VXUS).
OVF и VXUS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. OVF - это активно управляемый фонд от Liquid Strategies. Фонд был запущен 30 сент. 2019 г.. VXUS - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI All Country World ex USA Investable Market Index. Фонд был запущен 26 янв. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности OVF и VXUS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам OVF и VXUS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OVF Overlay Shares Foreign Equity ETF | 4.36% | 33.03% | 6.40% | 15.25% | -17.64% | 9.56% | 2.65% | 5.81% |
VXUS Vanguard Total International Stock ETF | 3.51% | 32.35% | 5.08% | 15.86% | -16.08% | 8.98% | 10.66% | 10.03% |
Доходность по периодам
С начала года, OVF показывает доходность 4.36%, что значительно выше, чем у VXUS с доходностью 3.51%.
OVF
- 1 день
- 1.29%
- 1 месяц
- -5.06%
- С начала года
- 4.36%
- 6 месяцев
- 8.65%
- 1 год
- 31.59%
- 3 года*
- 17.02%
- 5 лет*
- 8.63%
- 10 лет*
- —
VXUS
- 1 день
- 1.17%
- 1 месяц
- -5.23%
- С начала года
- 3.51%
- 6 месяцев
- 7.51%
- 1 год
- 29.24%
- 3 года*
- 15.95%
- 5 лет*
- 7.57%
- 10 лет*
- 9.03%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OVF и VXUS
OVF берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии VXUS в 0.05%.
Доходность на риск
OVF vs. VXUS — Ранг доходности на риск
OVF
VXUS
Сравнение OVF c VXUS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Overlay Shares Foreign Equity ETF (OVF) и Vanguard Total International Stock ETF (VXUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OVF | VXUS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.65 | 1.71 | -0.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.27 | 2.33 | -0.06 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.35 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.61 | 2.63 | -0.01 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.14 | 10.05 | +0.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OVF | VXUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.65 | 1.71 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 | 0.48 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.53 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.35 | +0.13 |
Корреляция
Корреляция между OVF и VXUS составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OVF и VXUS
Дивидендная доходность OVF за последние двенадцать месяцев составляет около 8.92%, что больше доходности VXUS в 2.93%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OVF Overlay Shares Foreign Equity ETF | 8.92% | 6.32% | 5.13% | 5.17% | 4.50% | 4.88% | 2.55% | 2.12% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VXUS Vanguard Total International Stock ETF | 2.93% | 3.18% | 3.37% | 3.24% | 3.09% | 3.10% | 2.14% | 3.06% | 3.18% | 2.73% | 2.93% | 2.83% |
Просадки
Сравнение просадок OVF и VXUS
Максимальная просадка OVF за все время составила -30.07%, что меньше максимальной просадки VXUS в -35.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OVF и VXUS.
Загрузка...
Показатели просадок
| OVF | VXUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.07% | -35.97% | +5.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.17% | -11.27% | -0.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.07% | -29.44% | -0.63% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.97% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.05% | -7.26% | +0.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.59% | -8.29% | +0.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.14% | 2.95% | +0.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности OVF и VXUS
Overlay Shares Foreign Equity ETF (OVF) имеет более высокую волатильность в 8.51% по сравнению с Vanguard Total International Stock ETF (VXUS) с волатильностью 7.72%. Это указывает на то, что OVF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VXUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| OVF | VXUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.51% | 7.72% | +0.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.04% | 11.54% | +1.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.28% | 17.21% | +2.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.45% | 15.81% | -0.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.04% | 17.09% | -0.05% |