PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OVF с OVT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение OVF с OVT

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

OVF (Overlay Shares Foreign Equity ETF) and OVT (Overlay Shares Short Term Bond ETF) are both exchange-traded funds - OVF is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by Liquid Strategies, while OVT is a Corporate Bonds fund actively managed by Liquid Strategies. Both are actively managed. Over the past 5 years, OVF returned 9.56%/yr vs 3.01%/yr for OVT. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. OVF charges 0.95%/yr vs 0.80%/yr for OVT.

Доходность

Сравнение доходности OVF и OVT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Overlay Shares Foreign Equity ETF (OVF) и Overlay Shares Short Term Bond ETF (OVT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, OVF показывает доходность 14.61%, что значительно выше, чем у OVT с доходностью 2.61%.

OVF

1 день
-0.99%
1 месяц
4.77%
С начала года
14.61%
6 месяцев
17.49%
1 год
33.00%
3 года*
19.98%
5 лет*
9.56%
10 лет*
—

OVT

1 день
-0.16%
1 месяц
0.55%
С начала года
2.61%
6 месяцев
3.07%
1 год
8.92%
3 года*
7.44%
5 лет*
3.01%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам OVF и OVT

2026 (YTD)20252024202320222021
OVF
Overlay Shares Foreign Equity ETF		14.61%33.03%6.40%15.25%-17.64%8.63%
OVT
Overlay Shares Short Term Bond ETF		2.61%7.61%7.44%7.73%-9.68%2.07%

Correlation

The correlation between OVF and OVT is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.64

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.62

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 янв. 2021 г.

0.62

The correlation between OVF and OVT has been stable across timeframes, ranging from 0.62 to 0.66 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов OVF и OVT

Секторы
OVF
OVT

Финансовые услуги

21.6%
11.8%

Технологии

17.5%
35.6%

Промышленность

17.2%
8.3%

Потребительский циклический сектор

8.5%
10.1%

Здравоохранение

8.2%
8.5%

Сырьевые материалы

6.6%
1.8%

Потребительский защитный сектор

5.6%
4.9%

Коммуникационные услуги

5.1%
11.2%

Энергетика

3.8%
3.5%

Коммунальные услуги

3.2%
2.4%

Недвижимость

2.7%
1.9%

Финансовые услуги

OVF
21.6%
OVT
11.8%

Технологии

OVF
17.5%
OVT
35.6%

Промышленность

OVF
17.2%
OVT
8.3%

Потребительский циклический сектор

OVF
8.5%
OVT
10.1%

Здравоохранение

OVF
8.2%
OVT
8.5%

Сырьевые материалы

OVF
6.6%
OVT
1.8%

Потребительский защитный сектор

OVF
5.6%
OVT
4.9%

Коммуникационные услуги

OVF
5.1%
OVT
11.2%

Энергетика

OVF
3.8%
OVT
3.5%

Коммунальные услуги

OVF
3.2%
OVT
2.4%

Недвижимость

OVF
2.7%
OVT
1.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Overlay Shares Foreign Equity ETF

Overlay Shares Short Term Bond ETF

Часто сравнивают с OVF:
OVF с OVLOVF с DIVOOVF с IDVOOVF с OVSOVF с IEMGOVF с CILOVF с ETO
Часто сравнивают с OVT:
OVT с OVBOVT с PTBDOVT с BSVOVT с OVLOVT с GHYGOVT с HYMUOVT с SPHY

Доходность на риск

OVF vs. OVT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OVF
Ранг доходности на риск OVF: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OVF: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OVF: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OVF: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OVF: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OVF: 6161
Ранг коэф-та Мартина
OVT
Ранг доходности на риск OVT: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OVT: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OVT: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OVT: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OVT: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OVT: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OVF c OVT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Overlay Shares Foreign Equity ETF (OVF) и Overlay Shares Short Term Bond ETF (OVT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OVFOVTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.98
2.60

-0.62

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.71
3.83

-1.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.51

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.85

5.78

-2.93

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.99

20.00

-9.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OVF vs. OVT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OVF на текущий момент составляет 1.98, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа OVT равному 2.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OVF и OVT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OVFOVTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.98

2.60

-0.62

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

0.65

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.69

-0.13

Просадки

Сравнение просадок OVF и OVT

Максимальная просадка OVF за все время составила -30.07%, что больше максимальной просадки OVT в -13.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OVF и OVT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

OVFOVTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.07%

-13.59%

-16.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.64%

-1.55%

-10.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.89%

-3.55%

-12.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.07%

-13.59%

-16.48%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.99%

-0.41%

-0.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.44%

-3.39%

-4.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.01%

0.45%

+2.56%

Волатильность

Сравнение волатильности OVF и OVT

Overlay Shares Foreign Equity ETF (OVF) имеет более высокую волатильность в 5.44% по сравнению с Overlay Shares Short Term Bond ETF (OVT) с волатильностью 0.83%. Это указывает на то, что OVF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OVT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

OVFOVTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.44%

0.83%

+4.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.08%

2.52%

+11.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.75%

3.44%

+13.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.77%

4.63%

+11.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.12%

4.54%

+12.58%

Сравнение комиссий OVF и OVT

OVF берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии OVT в 0.80%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OVF и OVT

Дивидендная доходность OVF за последние двенадцать месяцев составляет около 9.57%, что больше доходности OVT в 8.17%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
OVF
Overlay Shares Foreign Equity ETF		9.57%6.32%5.13%5.17%4.50%4.88%2.55%2.12%
OVT
Overlay Shares Short Term Bond ETF		8.17%7.21%6.15%5.11%4.12%4.41%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

OVF and OVT have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

OVF has higher volatility (5.44%) compared to OVT (0.83%). In terms of maximum drawdown, OVF dropped -30.07% vs OVT's -13.59%.

On 5-year performance, OVF leads with 9.56% vs 3.01% for OVT. On fees, OVT is cheaper at 0.80% per year. On volatility, OVT has been the lower-risk option at 0.83%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, OVF has performed better with a 9.56% return vs 3.01%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

OVT is cheaper with a 0.80% expense ratio, compared with 0.95% for OVF.

OVF has the higher dividend yield at 9.57%, compared with 8.17% for OVT.

OVF is categorized as Foreign Large Cap Equities, while OVT is Corporate Bonds. Their fees differ too: 0.95% for OVF and 0.80% for OVT.

OVT currently has the higher Sharpe Ratio (2.60 vs 1.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для OVF и OVT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор