PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OVF с OVL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение OVF с OVL

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Overlay Shares Foreign Equity ETF (OVF) и Overlay Shares Large Cap Equity ETF (OVL).

OVF и OVL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. OVF - это активно управляемый фонд от Liquid Strategies. Фонд был запущен 30 сент. 2019 г.. OVL - это активно управляемый фонд от Liquid Strategies. Фонд был запущен 30 сент. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности OVF и OVL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Overlay Shares Foreign Equity ETF (OVF) и Overlay Shares Large Cap Equity ETF (OVL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам OVF и OVL

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
OVF
Overlay Shares Foreign Equity ETF		3.04%33.03%6.40%15.25%-17.64%9.56%2.65%5.81%
OVL
Overlay Shares Large Cap Equity ETF		-2.96%17.81%27.91%28.01%-22.18%32.40%20.17%10.84%

Доходность по периодам

С начала года, OVF показывает доходность 3.04%, что значительно выше, чем у OVL с доходностью -2.96%.

OVF

1 день
3.86%
1 месяц
-7.90%
С начала года
3.04%
6 месяцев
8.18%
1 год
30.14%
3 года*
16.53%
5 лет*
8.35%
10 лет*
—

OVL

1 день
3.35%
1 месяц
-4.70%
С начала года
-2.96%
6 месяцев
0.25%
1 год
21.77%
3 года*
20.09%
5 лет*
12.24%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Overlay Shares Foreign Equity ETF

Overlay Shares Large Cap Equity ETF

Часто сравнивают с OVF:
OVF с OVSOVF с CILOVF с ETOOVF с DIVOOVF с SPDWOVF с OVMOVF с SCHG
Часто сравнивают с OVL:
OVL с VOOOVL с SCHDOVL с JEPQOVL с JEPIOVL с NACPOVL с SCHGOVL с SPYD

Сравнение комиссий OVF и OVL

OVF берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии OVL в 0.79%.

OVF
Overlay Shares Foreign Equity ETF
OVL
Overlay Shares Large Cap Equity ETF

Доходность на риск

OVF vs. OVL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OVF
Ранг доходности на риск OVF: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OVF: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OVF: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OVF: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OVF: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OVF: 8484
Ранг коэф-та Мартина
OVL
Ранг доходности на риск OVL: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OVL: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OVL: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OVL: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OVL: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OVL: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OVF c OVL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Overlay Shares Foreign Equity ETF (OVF) и Overlay Shares Large Cap Equity ETF (OVL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OVFOVLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.57

1.07

+0.50

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.19

1.61

+0.58

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.24

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.43

1.71

+0.72

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.53

8.22

+1.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OVF vs. OVL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OVF на текущий момент составляет 1.57, что выше коэффициента Шарпа OVL равного 1.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OVF и OVL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OVFOVLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.57

1.07

+0.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.62

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.69

-0.22

Корреляция

Корреляция между OVF и OVL составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OVF и OVL

Дивидендная доходность OVF за последние двенадцать месяцев составляет около 9.04%, что больше доходности OVL в 5.90%

TTM2025202420232022202120202019
OVF
Overlay Shares Foreign Equity ETF		9.04%6.32%5.13%5.17%4.50%4.88%2.55%2.12%
OVL
Overlay Shares Large Cap Equity ETF		5.90%2.99%3.10%3.33%3.85%3.63%2.43%0.50%

Просадки

Сравнение просадок OVF и OVL

Максимальная просадка OVF за все время составила -30.07%, что меньше максимальной просадки OVL в -35.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OVF и OVL.

Загрузка...

Показатели просадок

OVFOVLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.07%

-35.49%

+5.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.17%

-13.27%

+1.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.07%

-29.23%

-0.84%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.23%

-5.68%

-2.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.59%

-6.87%

-0.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.11%

2.77%

+0.34%

Волатильность

Сравнение волатильности OVF и OVL

Overlay Shares Foreign Equity ETF (OVF) имеет более высокую волатильность в 9.09% по сравнению с Overlay Shares Large Cap Equity ETF (OVL) с волатильностью 6.06%. Это указывает на то, что OVF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OVL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

OVFOVLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.09%

6.06%

+3.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.00%

11.61%

+1.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.25%

20.37%

-1.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.45%

19.82%

-4.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.04%

22.76%

-5.72%