PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OVF с DIVO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение OVF с DIVO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Overlay Shares Foreign Equity ETF (OVF) и Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO).

OVF и DIVO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. OVF - это активно управляемый фонд от Liquid Strategies. Фонд был запущен 30 сент. 2019 г.. DIVO - это активно управляемый фонд от Amplify. Фонд был запущен 13 дек. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности OVF и DIVO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Overlay Shares Foreign Equity ETF (OVF) и Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам OVF и DIVO

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
OVF
Overlay Shares Foreign Equity ETF		3.04%33.03%6.40%15.25%-17.64%9.56%2.65%5.81%
DIVO
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF		2.01%17.40%16.22%6.95%-1.46%22.87%12.40%5.74%

Доходность по периодам

С начала года, OVF показывает доходность 3.04%, что значительно выше, чем у DIVO с доходностью 2.01%.

OVF

1 день
3.86%
1 месяц
-7.90%
С начала года
3.04%
6 месяцев
8.18%
1 год
30.14%
3 года*
16.53%
5 лет*
8.35%
10 лет*
—

DIVO

1 день
1.93%
1 месяц
-3.36%
С начала года
2.01%
6 месяцев
4.92%
1 год
17.49%
3 года*
14.14%
5 лет*
10.98%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Overlay Shares Foreign Equity ETF

Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF

Часто сравнивают с OVF:
OVF с OVSOVF с CILOVF с ETOOVF с SPDWOVF с OVMOVF с SCHGOVF с IDVO
Часто сравнивают с DIVO:
DIVO с JEPIDIVO с SCHDDIVO с QDVODIVO с JEPQDIVO с IDVODIVO с DIVDIVO с DGRO

Сравнение комиссий OVF и DIVO

OVF берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии DIVO в 0.56%.

OVF
Overlay Shares Foreign Equity ETF
DIVO
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF

Доходность на риск

OVF vs. DIVO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OVF
Ранг доходности на риск OVF: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OVF: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OVF: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OVF: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OVF: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OVF: 8484
Ранг коэф-та Мартина
DIVO
Ранг доходности на риск DIVO: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIVO: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIVO: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIVO: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIVO: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIVO: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OVF c DIVO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Overlay Shares Foreign Equity ETF (OVF) и Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OVFDIVODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.57

1.34

+0.24

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.19

1.96

+0.23

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.29

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.43

2.03

+0.40

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.53

9.67

-0.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OVF vs. DIVO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OVF на текущий момент составляет 1.57, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DIVO равному 1.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OVF и DIVO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OVFDIVOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.57

1.34

+0.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.92

-0.38

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.83

-0.36

Корреляция

Корреляция между OVF и DIVO составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OVF и DIVO

Дивидендная доходность OVF за последние двенадцать месяцев составляет около 9.04%, что больше доходности DIVO в 6.49%

TTM202520242023202220212020201920182017
OVF
Overlay Shares Foreign Equity ETF		9.04%6.32%5.13%5.17%4.50%4.88%2.55%2.12%0.00%0.00%
DIVO
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF		6.49%6.44%4.70%4.67%4.76%4.79%4.91%8.16%5.27%3.83%

Просадки

Сравнение просадок OVF и DIVO

Максимальная просадка OVF за все время составила -30.07%, примерно равная максимальной просадке DIVO в -30.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OVF и DIVO.

Загрузка...

Показатели просадок

OVFDIVOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.07%

-30.04%

-0.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.17%

-9.21%

-2.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.07%

-13.72%

-16.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.23%

-4.13%

-4.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.59%

-2.62%

-4.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.11%

1.93%

+1.18%

Волатильность

Сравнение волатильности OVF и DIVO

Overlay Shares Foreign Equity ETF (OVF) имеет более высокую волатильность в 9.09% по сравнению с Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO) с волатильностью 3.57%. Это указывает на то, что OVF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DIVO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

OVFDIVOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.09%

3.57%

+5.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.00%

7.01%

+5.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.25%

13.17%

+6.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.45%

11.93%

+3.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.04%

14.93%

+2.11%