PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение OVF с OVS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение OVF с OVS

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

OVF (Overlay Shares Foreign Equity ETF) and OVS (Overlay Shares Small Cap Equity ETF) are both exchange-traded funds - OVF is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by Liquid Strategies, while OVS is a Small Cap Blend Equities fund actively managed by Liquid Strategies. Both are actively managed. Over the past 5 years, OVF returned 9.49%/yr vs 7.83%/yr for OVS. Their 0.69 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. Both charge a 0.83% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности OVF и OVS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Overlay Shares Foreign Equity ETF (OVF) и Overlay Shares Small Cap Equity ETF (OVS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, OVF показывает доходность 16.55%, что значительно ниже, чем у OVS с доходностью 26.50%.

OVF

1 день
0.15%
1 месяц
0.69%
6 месяцев
9.38%
С начала года
16.55%
1 год
30.42%
3 года*
20.24%
5 лет*
9.49%
10 лет*
—
Всё время*
9.51%

OVS

1 день
-1.00%
1 месяц
1.51%
6 месяцев
17.26%
С начала года
26.50%
1 год
39.59%
3 года*
16.24%
5 лет*
7.83%
10 лет*
—
Всё время*
12.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

OVF

Overlay Shares Foreign Equity ETF
$956.39K$740.81K$600.16K

OVS

Overlay Shares Small Cap Equity ETF
$668.88K$564.45K$486.68K

Сравнение доходности по годам OVF и OVS

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
OVF
Overlay Shares Foreign Equity ETF		16.55%33.03%6.40%15.25%-17.64%9.56%2.65%5.76%
OVS
Overlay Shares Small Cap Equity ETF		26.50%6.15%11.07%17.20%-19.99%30.15%12.16%9.35%

Correlation

The correlation between OVF and OVS is 0.74, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.74

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.74

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2019 г.

0.69

The correlation between OVF and OVS has been stable across timeframes, ranging from 0.69 to 0.74 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов OVF и OVS

Секторы
OVF
OVS

Финансовые услуги

21.6%
17.0%

Технологии

20.5%
15.6%

Промышленность

16.6%
15.5%

Здравоохранение

8.2%
12.4%

Потребительский циклический сектор

8.0%
13.2%

Сырьевые материалы

6.2%
4.6%

Потребительский защитный сектор

5.5%
4.2%

Коммуникационные услуги

4.7%
3.2%

Энергетика

3.2%
4.8%

Коммунальные услуги

3.1%
1.8%

Недвижимость

2.5%
7.6%

Финансовые услуги

OVF
21.6%
OVS
17.0%

Технологии

OVF
20.5%
OVS
15.6%

Промышленность

OVF
16.6%
OVS
15.5%

Здравоохранение

OVF
8.2%
OVS
12.4%

Потребительский циклический сектор

OVF
8.0%
OVS
13.2%

Сырьевые материалы

OVF
6.2%
OVS
4.6%

Потребительский защитный сектор

OVF
5.5%
OVS
4.2%

Коммуникационные услуги

OVF
4.7%
OVS
3.2%

Энергетика

OVF
3.2%
OVS
4.8%

Коммунальные услуги

OVF
3.1%
OVS
1.8%

Недвижимость

OVF
2.5%
OVS
7.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Overlay Shares Foreign Equity ETF

Overlay Shares Small Cap Equity ETF

Часто сравнивают с OVF:
OVF с IDVOOVF с OVLOVF с DIVOOVF с CILOVF с OVMOVF с OVTOVF с ETO
Часто сравнивают с OVS:
OVS с OVLOVS с FDGOVS с OVTOVS с MSSMOVS с OVBOVS с SPSMOVS с OSCV

Доходность на риск

OVF vs. OVS — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
OVF
Ранг доходности на риск OVF: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OVF: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OVF: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OVF: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OVF: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OVF: 7070
Ранг коэф-та Мартина
OVS
Ранг доходности на риск OVS: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OVS: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OVS: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OVS: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OVS: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OVS: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение OVF c OVS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Overlay Shares Foreign Equity ETF (OVF) и Overlay Shares Small Cap Equity ETF (OVS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

OVFOVSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.66
2.07

-0.41

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.28
2.96

-0.67

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.36

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.62

4.67

-2.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.78

15.35

-5.57

OVF vs. OVS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OVF на текущий момент составляет 1.66, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа OVS равному 2.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OVF и OVS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок OVF и OVS

Максимальная просадка OVF за все время составила -30.07%, что меньше максимальной просадки OVS в -45.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OVF и OVS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

OVFOVSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.07%

-45.09%

+15.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.64%

-8.51%

-3.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.89%

-30.49%

+14.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.07%

-30.49%

+0.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.00%

+1.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.31%

-11.10%

+3.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.12%

2.59%

+0.53%

Волатильность

Сравнение волатильности OVF и OVS

Overlay Shares Foreign Equity ETF (OVF) имеет более высокую волатильность в 5.75% по сравнению с Overlay Shares Small Cap Equity ETF (OVS) с волатильностью 4.83%. Это указывает на то, что OVF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OVS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

OVFOVSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.75%

4.83%

+0.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.06%

13.12%

+2.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.39%

19.20%

-0.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.22%

23.09%

-6.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.26%

27.26%

-10.00%

Сравнение комиссий OVF и OVS

И OVF, и OVS имеют комиссию равную 0.83%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OVF и OVS

Дивидендная доходность OVF за последние двенадцать месяцев составляет около 9.57%, что больше доходности OVS в 7.49%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
OVF
Overlay Shares Foreign Equity ETF		9.57%6.32%5.13%5.17%4.50%4.88%2.55%2.12%
OVS
Overlay Shares Small Cap Equity ETF		7.49%3.69%4.08%3.19%3.43%4.05%1.74%0.54%

Часто задаваемые вопросы

OVF and OVS have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

OVF has higher volatility (5.75%) compared to OVS (4.83%). In terms of maximum drawdown, OVF dropped -30.07% vs OVS's -45.09%.

On 5-year performance, OVF leads with 9.49% vs 7.83% for OVS. Both ETFs have the same 0.83% expense ratio. On volatility, OVS has been the lower-risk option at 4.83%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, OVF has performed better with a 9.49% return vs 7.83%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

OVF and OVS have the same expense ratio: 0.83% per year.

OVF has the higher dividend yield at 9.57%, compared with 7.49% for OVS.

OVF is categorized as Foreign Large Cap Equities, while OVS is Small Cap Blend Equities.

OVS currently has the higher Sharpe Ratio (2.07 vs 1.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для OVF и OVS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор