PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OVF с IDVO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение OVF с IDVO

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

OVF (Overlay Shares Foreign Equity ETF) and IDVO (Amplify CWP International Enhanced Dividend Income ETF) are both exchange-traded funds - OVF is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by Liquid Strategies, while IDVO is a Derivative Income fund actively managed by Amplify. Both are actively managed. Over the past 3 years, OVF returned 19.98%/yr vs 23.82%/yr for IDVO. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. OVF charges 0.95%/yr vs 0.65%/yr for IDVO.

Доходность

Сравнение доходности OVF и IDVO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Overlay Shares Foreign Equity ETF (OVF) и Amplify CWP International Enhanced Dividend Income ETF (IDVO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: OVF показывает доходность 14.61%, а IDVO немного ниже – 14.12%.

OVF

1 день
-0.99%
1 месяц
4.77%
С начала года
14.61%
6 месяцев
17.49%
1 год
33.00%
3 года*
19.98%
5 лет*
9.56%
10 лет*
—

IDVO

1 день
-1.25%
1 месяц
2.08%
С начала года
14.12%
6 месяцев
14.66%
1 год
35.28%
3 года*
23.82%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам OVF и IDVO

2026 (YTD)2025202420232022
OVF
Overlay Shares Foreign Equity ETF		14.61%33.03%6.40%15.25%4.21%
IDVO
Amplify CWP International Enhanced Dividend Income ETF		14.12%36.46%10.16%17.53%5.47%

Correlation

The correlation between OVF and IDVO is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 сент. 2022 г.

0.86

The correlation between OVF and IDVO has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов OVF и IDVO

Секторы
OVF
IDVO

Финансовые услуги

21.6%
18.3%

Технологии

17.5%
8.7%

Промышленность

17.2%
9.8%

Потребительский циклический сектор

8.5%
4.2%

Здравоохранение

8.2%
8.3%

Сырьевые материалы

6.6%
15.7%

Потребительский защитный сектор

5.6%
7.5%

Коммуникационные услуги

5.1%
9.1%

Энергетика

3.8%
12.1%

Коммунальные услуги

3.2%
6.4%

Недвижимость

2.7%

-

Финансовые услуги

OVF
21.6%
IDVO
18.3%

Технологии

OVF
17.5%
IDVO
8.7%

Промышленность

OVF
17.2%
IDVO
9.8%

Потребительский циклический сектор

OVF
8.5%
IDVO
4.2%

Здравоохранение

OVF
8.2%
IDVO
8.3%

Сырьевые материалы

OVF
6.6%
IDVO
15.7%

Потребительский защитный сектор

OVF
5.6%
IDVO
7.5%

Коммуникационные услуги

OVF
5.1%
IDVO
9.1%

Энергетика

OVF
3.8%
IDVO
12.1%

Коммунальные услуги

OVF
3.2%
IDVO
6.4%

Недвижимость

OVF
2.7%
IDVO

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Overlay Shares Foreign Equity ETF

Amplify CWP International Enhanced Dividend Income ETF

Часто сравнивают с OVF:
OVF с OVLOVF с DIVOOVF с OVSOVF с IEMGOVF с CILOVF с OVTOVF с ETO
Часто сравнивают с IDVO:
IDVO с DIVOIDVO с SCHYIDVO с VXUSIDVO с NIHIIDVO с DIVIIDVO с AVDVIDVO с JEPQ

Доходность на риск

OVF vs. IDVO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OVF
Ранг доходности на риск OVF: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OVF: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OVF: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OVF: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OVF: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OVF: 6161
Ранг коэф-та Мартина
IDVO
Ранг доходности на риск IDVO: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDVO: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDVO: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDVO: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDVO: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDVO: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OVF c IDVO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Overlay Shares Foreign Equity ETF (OVF) и Amplify CWP International Enhanced Dividend Income ETF (IDVO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OVFIDVODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.98
2.27

-0.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.71
3.05

-0.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.41

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.85

3.42

-0.57

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.99

13.25

-2.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OVF vs. IDVO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OVF на текущий момент составляет 1.98, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IDVO равному 2.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OVF и IDVO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OVFIDVOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.98

2.27

-0.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

1.38

-0.82

Просадки

Сравнение просадок OVF и IDVO

Максимальная просадка OVF за все время составила -30.07%, что больше максимальной просадки IDVO в -15.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OVF и IDVO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

OVFIDVOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.07%

-15.46%

-14.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.64%

-10.37%

-1.27%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.89%

-15.46%

-0.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.07%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.99%

-1.25%

+0.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.44%

-2.30%

-5.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.01%

2.67%

+0.34%

Волатильность

Сравнение волатильности OVF и IDVO

Overlay Shares Foreign Equity ETF (OVF) и Amplify CWP International Enhanced Dividend Income ETF (IDVO) имеют волатильность 5.44% и 5.20% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

OVFIDVOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.44%

5.20%

+0.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.08%

13.05%

+1.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.75%

15.61%

+1.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.77%

16.36%

-0.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.12%

16.36%

+0.76%

Сравнение комиссий OVF и IDVO

OVF берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии IDVO в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OVF и IDVO

Дивидендная доходность OVF за последние двенадцать месяцев составляет около 9.57%, что больше доходности IDVO в 5.48%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
IDVO
Amplify CWP International Enhanced Dividend Income ETF		5.48%5.42%6.14%5.72%1.96%0.00%0.00%0.00%
OVF
Overlay Shares Foreign Equity ETF		9.57%6.32%5.13%5.17%4.50%4.88%2.55%2.12%

Часто задаваемые вопросы

OVF and IDVO have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

OVF has higher volatility (5.44%) compared to IDVO (5.20%). In terms of maximum drawdown, OVF dropped -30.07% vs IDVO's -15.46%.

On 3-year performance, IDVO leads with 23.82% vs 19.98% for OVF. On fees, IDVO is cheaper at 0.65% per year. On volatility, IDVO has been the lower-risk option at 5.20%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, IDVO has performed better with a 23.82% return vs 19.98%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IDVO is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.95% for OVF.

OVF has the higher dividend yield at 9.57%, compared with 5.48% for IDVO.

OVF is categorized as Foreign Large Cap Equities, while IDVO is Derivative Income. They also come from different issuers: Liquid Strategies and Amplify. Their fees differ too: 0.95% for OVF and 0.65% for IDVO.

IDVO currently has the higher Sharpe Ratio (2.27 vs 1.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для OVF и IDVO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор