Сравнение OVF с VEA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Overlay Shares Foreign Equity ETF (OVF) и Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA).
OVF и VEA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. OVF - это активно управляемый фонд от Liquid Strategies. Фонд был запущен 30 сент. 2019 г.. VEA - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Developed All Cap ex US Index. Фонд был запущен 20 июл. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности OVF и VEA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам OVF и VEA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OVF Overlay Shares Foreign Equity ETF | 3.04% | 33.03% | 6.40% | 15.25% | -17.64% | 9.56% | 2.65% | 5.81% |
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 2.75% | 35.16% | 3.15% | 17.93% | -15.34% | 11.66% | 9.71% | 9.32% |
Доходность по периодам
С начала года, OVF показывает доходность 3.04%, что значительно выше, чем у VEA с доходностью 2.75%.
OVF
- 1 день
- 3.86%
- 1 месяц
- -7.90%
- С начала года
- 3.04%
- 6 месяцев
- 8.18%
- 1 год
- 30.14%
- 3 года*
- 16.53%
- 5 лет*
- 8.35%
- 10 лет*
- —
VEA
- 1 день
- 3.30%
- 1 месяц
- -8.61%
- С начала года
- 2.75%
- 6 месяцев
- 8.94%
- 1 год
- 30.06%
- 3 года*
- 16.07%
- 5 лет*
- 8.57%
- 10 лет*
- 9.37%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OVF и VEA
OVF берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии VEA в 0.03%.
Доходность на риск
OVF vs. VEA — Ранг доходности на риск
OVF
VEA
Сравнение OVF c VEA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Overlay Shares Foreign Equity ETF (OVF) и Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OVF | VEA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.57 | 1.72 | -0.14 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.19 | 2.35 | -0.16 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.35 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.43 | 2.50 | -0.06 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.53 | 9.82 | -0.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OVF | VEA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.57 | 1.72 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 | 0.53 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.54 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.22 | +0.25 |
Корреляция
Корреляция между OVF и VEA составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OVF и VEA
Дивидендная доходность OVF за последние двенадцать месяцев составляет около 9.04%, что больше доходности VEA в 2.93%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OVF Overlay Shares Foreign Equity ETF | 9.04% | 6.32% | 5.13% | 5.17% | 4.50% | 4.88% | 2.55% | 2.12% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 2.93% | 3.22% | 3.35% | 3.15% | 2.91% | 3.16% | 2.04% | 3.04% | 3.35% | 2.77% | 3.05% | 2.92% |
Просадки
Сравнение просадок OVF и VEA
Максимальная просадка OVF за все время составила -30.07%, что меньше максимальной просадки VEA в -60.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OVF и VEA.
Загрузка...
Показатели просадок
| OVF | VEA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.07% | -60.68% | +30.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.17% | -11.63% | -0.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.07% | -29.71% | -0.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.73% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.23% | -8.71% | +0.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.59% | -13.40% | +5.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.11% | 2.96% | +0.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности OVF и VEA
Overlay Shares Foreign Equity ETF (OVF) имеет более высокую волатильность в 9.09% по сравнению с Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA) с волатильностью 8.41%. Это указывает на то, что OVF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VEA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| OVF | VEA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.09% | 8.41% | +0.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.00% | 11.57% | +1.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.25% | 17.62% | +1.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.45% | 16.30% | -0.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.04% | 17.26% | -0.22% |