PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OVF с VEA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение OVF с VEA

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

OVF (Overlay Shares Foreign Equity ETF) and VEA (Vanguard FTSE Developed Markets ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds. OVF is actively managed, while VEA is passively managed. Over the past 5 years, OVF returned 9.56%/yr vs 9.60%/yr for VEA. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. OVF charges 0.95%/yr vs 0.03%/yr for VEA.

Доходность

Сравнение доходности OVF и VEA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Overlay Shares Foreign Equity ETF (OVF) и Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: OVF показывает доходность 14.61%, а VEA немного выше – 14.92%.

OVF

1 день
-0.99%
1 месяц
4.77%
С начала года
14.61%
6 месяцев
17.49%
1 год
33.00%
3 года*
19.98%
5 лет*
9.56%
10 лет*
—

VEA

1 день
-0.90%
1 месяц
5.54%
С начала года
14.92%
6 месяцев
18.15%
1 год
32.48%
3 года*
19.77%
5 лет*
9.60%
10 лет*
10.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам OVF и VEA

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
OVF
Overlay Shares Foreign Equity ETF		14.61%33.03%6.40%15.25%-17.64%9.56%2.65%5.81%
VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF		14.92%35.16%3.15%17.93%-15.34%11.66%9.71%9.32%

Correlation

The correlation between OVF and VEA is 0.98 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.97

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2019 г.

0.94

The correlation between OVF and VEA has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов OVF и VEA

Секторы
OVF
VEA

Финансовые услуги

21.6%
23.3%

Технологии

17.5%
13.8%

Промышленность

17.2%
19.2%

Потребительский циклический сектор

8.5%
7.5%

Здравоохранение

8.2%
8.2%

Сырьевые материалы

6.6%
7.5%

Потребительский защитный сектор

5.6%
5.6%

Коммуникационные услуги

5.1%
3.4%

Энергетика

3.8%
5.4%

Коммунальные услуги

3.2%
3.3%

Недвижимость

2.7%
2.7%

Финансовые услуги

OVF
21.6%
VEA
23.3%

Технологии

OVF
17.5%
VEA
13.8%

Промышленность

OVF
17.2%
VEA
19.2%

Потребительский циклический сектор

OVF
8.5%
VEA
7.5%

Здравоохранение

OVF
8.2%
VEA
8.2%

Сырьевые материалы

OVF
6.6%
VEA
7.5%

Потребительский защитный сектор

OVF
5.6%
VEA
5.6%

Коммуникационные услуги

OVF
5.1%
VEA
3.4%

Энергетика

OVF
3.8%
VEA
5.4%

Коммунальные услуги

OVF
3.2%
VEA
3.3%

Недвижимость

OVF
2.7%
VEA
2.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Overlay Shares Foreign Equity ETF

Vanguard FTSE Developed Markets ETF

Часто сравнивают с OVF:
OVF с OVLOVF с DIVOOVF с IDVOOVF с OVSOVF с IEMGOVF с CILOVF с OVT
Часто сравнивают с VEA:
VEA с VXUSVEA с VWOVEA с VOOVEA с VEUVEA с SCHFVEA с IEFAVEA с VTI

Доходность на риск

OVF vs. VEA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OVF
Ранг доходности на риск OVF: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OVF: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OVF: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OVF: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OVF: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OVF: 6161
Ранг коэф-та Мартина
VEA
Ранг доходности на риск VEA: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEA: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEA: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEA: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEA: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEA: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OVF c VEA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Overlay Shares Foreign Equity ETF (OVF) и Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OVFVEADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.98
2.09

-0.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.71
2.87

-0.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.38

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.85

2.81

+0.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.99

10.94

+0.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OVF vs. VEA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OVF на текущий момент составляет 1.98, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VEA равному 2.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OVF и VEA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OVFVEAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.98

2.09

-0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

0.58

+0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.59

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.25

+0.31

Просадки

Сравнение просадок OVF и VEA

Максимальная просадка OVF за все время составила -30.07%, что меньше максимальной просадки VEA в -60.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OVF и VEA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

OVFVEAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.07%

-60.68%

+30.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.64%

-11.63%

-0.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.89%

-13.45%

-2.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.07%

-29.71%

-0.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.73%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.99%

-0.90%

-0.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.44%

-13.29%

+5.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.01%

2.98%

+0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности OVF и VEA

Overlay Shares Foreign Equity ETF (OVF) и Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA) имеют волатильность 5.44% и 5.66% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

OVFVEAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.44%

5.66%

-0.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.08%

13.32%

+0.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.75%

15.66%

+1.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.77%

16.55%

-0.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.12%

17.36%

-0.24%

Сравнение комиссий OVF и VEA

OVF берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии VEA в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OVF и VEA

Дивидендная доходность OVF за последние двенадцать месяцев составляет около 9.57%, что больше доходности VEA в 2.62%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
OVF
Overlay Shares Foreign Equity ETF		9.57%6.32%5.13%5.17%4.50%4.88%2.55%2.12%0.00%0.00%0.00%0.00%
VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF		2.62%3.22%3.35%3.15%2.91%3.16%2.04%3.04%3.35%2.77%3.05%2.92%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.98, OVF and VEA move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

VEA has higher volatility (5.66%) compared to OVF (5.44%). In terms of maximum drawdown, OVF dropped -30.07% vs VEA's -60.68%.

On 5-year performance, VEA leads with 9.60% vs 9.56% for OVF. On fees, VEA is cheaper at 0.03% per year. On volatility, OVF has been the lower-risk option at 5.44%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, VEA has performed better with a 9.60% return vs 9.56%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VEA is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.95% for OVF.

OVF has the higher dividend yield at 9.57%, compared with 2.62% for VEA.

They also come from different issuers: Liquid Strategies and Vanguard. Their fees differ too: 0.95% for OVF and 0.03% for VEA.

VEA currently has the higher Sharpe Ratio (2.09 vs 1.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для OVF и VEA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор