PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OVF с IEMG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение OVF с IEMG

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

OVF (Overlay Shares Foreign Equity ETF) and IEMG (iShares Core MSCI Emerging Markets ETF) are both exchange-traded funds - OVF is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by Liquid Strategies, while IEMG is a Emerging Markets Diversified fund tracking the MSCI Emerging Markets Investable Market Index. OVF is actively managed, while IEMG is passively managed. Over the past 5 years, OVF returned 9.56%/yr vs 7.58%/yr for IEMG. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. OVF charges 0.95%/yr vs 0.09%/yr for IEMG.

Доходность

Сравнение доходности OVF и IEMG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Overlay Shares Foreign Equity ETF (OVF) и iShares Core MSCI Emerging Markets ETF (IEMG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, OVF показывает доходность 14.61%, что значительно ниже, чем у IEMG с доходностью 26.21%.

OVF

1 день
-0.99%
1 месяц
4.77%
С начала года
14.61%
6 месяцев
17.49%
1 год
33.00%
3 года*
19.98%
5 лет*
9.56%
10 лет*
—

IEMG

1 день
-1.34%
1 месяц
7.97%
С начала года
26.21%
6 месяцев
28.63%
1 год
52.58%
3 года*
23.55%
5 лет*
7.58%
10 лет*
10.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам OVF и IEMG

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
OVF
Overlay Shares Foreign Equity ETF		14.61%33.03%6.40%15.25%-17.64%9.56%2.65%5.81%
IEMG
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF		26.21%32.56%6.50%11.52%-19.98%-0.64%17.87%12.77%

Correlation

The correlation between OVF and IEMG is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2019 г.

0.79

The correlation between OVF and IEMG has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов OVF и IEMG

Секторы
OVF
IEMG

Финансовые услуги

21.6%
18.4%

Технологии

17.5%
35.0%

Промышленность

17.2%
9.0%

Потребительский циклический сектор

8.5%
9.5%

Здравоохранение

8.2%
3.7%

Сырьевые материалы

6.6%
6.9%

Потребительский защитный сектор

5.6%
3.3%

Коммуникационные услуги

5.1%
6.4%

Энергетика

3.8%
3.8%

Коммунальные услуги

3.2%
2.2%

Недвижимость

2.7%
1.7%

Финансовые услуги

OVF
21.6%
IEMG
18.4%

Технологии

OVF
17.5%
IEMG
35.0%

Промышленность

OVF
17.2%
IEMG
9.0%

Потребительский циклический сектор

OVF
8.5%
IEMG
9.5%

Здравоохранение

OVF
8.2%
IEMG
3.7%

Сырьевые материалы

OVF
6.6%
IEMG
6.9%

Потребительский защитный сектор

OVF
5.6%
IEMG
3.3%

Коммуникационные услуги

OVF
5.1%
IEMG
6.4%

Энергетика

OVF
3.8%
IEMG
3.8%

Коммунальные услуги

OVF
3.2%
IEMG
2.2%

Недвижимость

OVF
2.7%
IEMG
1.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Overlay Shares Foreign Equity ETF

iShares Core MSCI Emerging Markets ETF

Часто сравнивают с OVF:
OVF с OVLOVF с DIVOOVF с IDVOOVF с OVSOVF с CILOVF с OVTOVF с ETO
Часто сравнивают с IEMG:
IEMG с VWOIEMG с EEMIEMG с IEFAIEMG с EMXCIEMG с SCHEIEMG с IXUSIEMG с SPY

Доходность на риск

OVF vs. IEMG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OVF
Ранг доходности на риск OVF: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OVF: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OVF: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OVF: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OVF: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OVF: 6161
Ранг коэф-та Мартина
IEMG
Ранг доходности на риск IEMG: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IEMG: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEMG: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEMG: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEMG: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEMG: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OVF c IEMG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Overlay Shares Foreign Equity ETF (OVF) и iShares Core MSCI Emerging Markets ETF (IEMG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OVFIEMGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.98
2.72

-0.74

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.71
3.53

-0.82

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.50

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.85

4.00

-1.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.99

15.38

-4.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OVF vs. IEMG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OVF на текущий момент составляет 1.98, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IEMG равному 2.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OVF и IEMG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OVFIEMGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.98

2.72

-0.74

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

0.41

+0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.52

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.35

+0.20

Просадки

Сравнение просадок OVF и IEMG

Максимальная просадка OVF за все время составила -30.07%, что меньше максимальной просадки IEMG в -38.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OVF и IEMG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

OVFIEMGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.07%

-38.71%

+8.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.64%

-13.21%

+1.57%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.89%

-17.21%

+1.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.07%

-35.83%

+5.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-38.71%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.99%

-1.34%

+0.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.44%

-12.97%

+5.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.01%

3.43%

-0.42%

Волатильность

Сравнение волатильности OVF и IEMG

Текущая волатильность для Overlay Shares Foreign Equity ETF (OVF) составляет 5.44%, в то время как у iShares Core MSCI Emerging Markets ETF (IEMG) волатильность равна 8.31%. Это указывает на то, что OVF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IEMG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

OVFIEMGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.44%

8.31%

-2.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.08%

16.93%

-2.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.75%

19.43%

-2.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.77%

18.38%

-2.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.12%

20.03%

-2.91%

Сравнение комиссий OVF и IEMG

OVF берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии IEMG в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OVF и IEMG

Дивидендная доходность OVF за последние двенадцать месяцев составляет около 9.57%, что больше доходности IEMG в 2.18%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IEMG
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF		2.18%2.75%3.20%2.89%2.71%3.06%1.87%3.15%2.76%2.35%2.28%2.53%
OVF
Overlay Shares Foreign Equity ETF		9.57%6.32%5.13%5.17%4.50%4.88%2.55%2.12%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

OVF and IEMG have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IEMG has higher volatility (8.31%) compared to OVF (5.44%). In terms of maximum drawdown, OVF dropped -30.07% vs IEMG's -38.71%.

On 5-year performance, OVF leads with 9.56% vs 7.58% for IEMG. On fees, IEMG is cheaper at 0.09% per year. On volatility, OVF has been the lower-risk option at 5.44%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, OVF has performed better with a 9.56% return vs 7.58%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IEMG is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.95% for OVF.

OVF has the higher dividend yield at 9.57%, compared with 2.18% for IEMG.

OVF is categorized as Foreign Large Cap Equities, while IEMG is Emerging Markets Diversified. They also come from different issuers: Liquid Strategies and iShares. Their fees differ too: 0.95% for OVF and 0.09% for IEMG.

IEMG currently has the higher Sharpe Ratio (2.72 vs 1.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для OVF и IEMG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор