Сравнение OVF с SCHG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Overlay Shares Foreign Equity ETF (OVF) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG).
OVF и SCHG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. OVF - это активно управляемый фонд от Liquid Strategies. Фонд был запущен 30 сент. 2019 г.. SCHG - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Large-Cap Growth Total Stock Market Index. Фонд был запущен 11 дек. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности OVF и SCHG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам OVF и SCHG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OVF Overlay Shares Foreign Equity ETF | 4.36% | 33.03% | 6.40% | 15.25% | -17.64% | 9.56% | 2.65% | 5.81% |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | -9.73% | 17.50% | 34.95% | 50.10% | -31.80% | 28.11% | 39.14% | 11.85% |
Доходность по периодам
С начала года, OVF показывает доходность 4.36%, что значительно выше, чем у SCHG с доходностью -9.73%.
OVF
- 1 день
- 1.29%
- 1 месяц
- -5.06%
- С начала года
- 4.36%
- 6 месяцев
- 8.65%
- 1 год
- 31.59%
- 3 года*
- 17.02%
- 5 лет*
- 8.63%
- 10 лет*
- —
SCHG
- 1 день
- 0.96%
- 1 месяц
- -4.46%
- С начала года
- -9.73%
- 6 месяцев
- -8.15%
- 1 год
- 17.00%
- 3 года*
- 22.30%
- 5 лет*
- 12.76%
- 10 лет*
- 16.95%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OVF и SCHG
OVF берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии SCHG в 0.04%.
Доходность на риск
OVF vs. SCHG — Ранг доходности на риск
OVF
SCHG
Сравнение OVF c SCHG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Overlay Shares Foreign Equity ETF (OVF) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OVF | SCHG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.65 | 0.76 | +0.88 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.27 | 1.24 | +1.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.17 | +0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.61 | 1.09 | +1.52 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.14 | 3.71 | +6.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OVF | SCHG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.65 | 0.76 | +0.88 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 | 0.57 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.79 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.79 | -0.31 |
Корреляция
Корреляция между OVF и SCHG составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OVF и SCHG
Дивидендная доходность OVF за последние двенадцать месяцев составляет около 8.92%, что больше доходности SCHG в 0.43%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OVF Overlay Shares Foreign Equity ETF | 8.92% | 6.32% | 5.13% | 5.17% | 4.50% | 4.88% | 2.55% | 2.12% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 0.43% | 0.36% | 0.39% | 0.46% | 0.55% | 0.42% | 0.52% | 0.82% | 1.27% | 1.01% | 1.04% | 1.22% |
Просадки
Сравнение просадок OVF и SCHG
Максимальная просадка OVF за все время составила -30.07%, что меньше максимальной просадки SCHG в -34.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OVF и SCHG.
Загрузка...
Показатели просадок
| OVF | SCHG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.07% | -34.59% | +4.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.17% | -16.41% | +4.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.07% | -34.59% | +4.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.59% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.05% | -12.51% | +5.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.59% | -5.22% | -2.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.14% | 4.84% | -1.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности OVF и SCHG
Overlay Shares Foreign Equity ETF (OVF) имеет более высокую волатильность в 8.51% по сравнению с Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) с волатильностью 6.77%. Это указывает на то, что OVF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| OVF | SCHG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.51% | 6.77% | +1.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.04% | 12.54% | +0.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.28% | 22.45% | -3.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.45% | 22.31% | -6.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.04% | 21.51% | -4.47% |