PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение OVF с SCHG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности OVF и SCHG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Overlay Shares Foreign Equity ETF (OVF) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам OVF и SCHG


2026 (YTD)2025202420232022202120202019
OVF
Overlay Shares Foreign Equity ETF
4.36%33.03%6.40%15.25%-17.64%9.56%2.65%5.81%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF
-9.73%17.50%34.95%50.10%-31.80%28.11%39.14%11.85%

Доходность по периодам

С начала года, OVF показывает доходность 4.36%, что значительно выше, чем у SCHG с доходностью -9.73%.


OVF

1 день
1.29%
1 месяц
-5.06%
С начала года
4.36%
6 месяцев
8.65%
1 год
31.59%
3 года*
17.02%
5 лет*
8.63%
10 лет*

SCHG

1 день
0.96%
1 месяц
-4.46%
С начала года
-9.73%
6 месяцев
-8.15%
1 год
17.00%
3 года*
22.30%
5 лет*
12.76%
10 лет*
16.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Overlay Shares Foreign Equity ETF

Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF

Сравнение комиссий OVF и SCHG

OVF берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии SCHG в 0.04%.


Доходность на риск

OVF vs. SCHG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

OVF
Ранг доходности на риск OVF: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OVF: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OVF: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OVF: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OVF: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OVF: 8383
Ранг коэф-та Мартина

SCHG
Ранг доходности на риск SCHG: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHG: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHG: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHG: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHG: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHG: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OVF c SCHG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Overlay Shares Foreign Equity ETF (OVF) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


OVFSCHGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.65

0.76

+0.88

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.27

1.24

+1.03

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.17

+0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.61

1.09

+1.52

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.14

3.71

+6.44

OVF vs. SCHG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OVF на текущий момент составляет 1.65, что выше коэффициента Шарпа SCHG равного 0.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OVF и SCHG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


OVFSCHGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.65

0.76

+0.88

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

0.57

-0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.79

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.79

-0.31

Корреляция

Корреляция между OVF и SCHG составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов OVF и SCHG

Дивидендная доходность OVF за последние двенадцать месяцев составляет около 8.92%, что больше доходности SCHG в 0.43%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
OVF
Overlay Shares Foreign Equity ETF
8.92%6.32%5.13%5.17%4.50%4.88%2.55%2.12%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF
0.43%0.36%0.39%0.46%0.55%0.42%0.52%0.82%1.27%1.01%1.04%1.22%

Просадки

Сравнение просадок OVF и SCHG

Максимальная просадка OVF за все время составила -30.07%, что меньше максимальной просадки SCHG в -34.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OVF и SCHG.


Загрузка...

Показатели просадок


OVFSCHGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.07%

-34.59%

+4.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.17%

-16.41%

+4.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.07%

-34.59%

+4.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.59%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.05%

-12.51%

+5.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.59%

-5.22%

-2.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.14%

4.84%

-1.70%

Волатильность

Сравнение волатильности OVF и SCHG

Overlay Shares Foreign Equity ETF (OVF) имеет более высокую волатильность в 8.51% по сравнению с Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) с волатильностью 6.77%. Это указывает на то, что OVF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


OVFSCHGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.51%

6.77%

+1.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.04%

12.54%

+0.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.28%

22.45%

-3.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.45%

22.31%

-6.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.04%

21.51%

-4.47%