Сравнение OVF с RODM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Overlay Shares Foreign Equity ETF (OVF) и Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF (RODM).
OVF и RODM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. OVF - это активно управляемый фонд от Liquid Strategies. Фонд был запущен 30 сент. 2019 г.. RODM - это пассивный фонд от Hartford, который отслеживает доходность Hartford Risk-Optimized Multifactor Developed Markets (ex-US) Index. Фонд был запущен 25 февр. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности OVF и RODM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам OVF и RODM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OVF Overlay Shares Foreign Equity ETF | 3.04% | 33.03% | 6.40% | 15.25% | -17.64% | 9.56% | 2.65% | 5.81% |
RODM Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF | 6.61% | 34.42% | 8.02% | 15.76% | -14.54% | 11.11% | -0.62% | 7.30% |
Доходность по периодам
С начала года, OVF показывает доходность 3.04%, что значительно ниже, чем у RODM с доходностью 6.61%.
OVF
- 1 день
- 3.86%
- 1 месяц
- -7.90%
- С начала года
- 3.04%
- 6 месяцев
- 8.18%
- 1 год
- 30.14%
- 3 года*
- 16.53%
- 5 лет*
- 8.35%
- 10 лет*
- —
RODM
- 1 день
- 2.34%
- 1 месяц
- -4.11%
- С начала года
- 6.61%
- 6 месяцев
- 12.52%
- 1 год
- 31.42%
- 3 года*
- 19.05%
- 5 лет*
- 9.92%
- 10 лет*
- 8.73%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OVF и RODM
OVF берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии RODM в 0.29%.
Доходность на риск
OVF vs. RODM — Ранг доходности на риск
OVF
RODM
Сравнение OVF c RODM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Overlay Shares Foreign Equity ETF (OVF) и Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF (RODM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OVF | RODM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.57 | 2.36 | -0.79 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.19 | 3.08 | -0.90 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.48 | -0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.43 | 3.29 | -0.86 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.53 | 15.59 | -6.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OVF | RODM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.57 | 2.36 | -0.79 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 | 0.74 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.58 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.50 | -0.03 |
Корреляция
Корреляция между OVF и RODM составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OVF и RODM
Дивидендная доходность OVF за последние двенадцать месяцев составляет около 9.04%, что больше доходности RODM в 2.92%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OVF Overlay Shares Foreign Equity ETF | 9.04% | 6.32% | 5.13% | 5.17% | 4.50% | 4.88% | 2.55% | 2.12% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RODM Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF | 2.92% | 3.11% | 4.09% | 4.42% | 3.81% | 4.41% | 2.82% | 2.82% | 2.03% | 2.24% | 3.19% | 2.60% |
Просадки
Сравнение просадок OVF и RODM
Максимальная просадка OVF за все время составила -30.07%, что меньше максимальной просадки RODM в -35.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OVF и RODM.
Загрузка...
Показатели просадок
| OVF | RODM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.07% | -35.98% | +5.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.17% | -9.40% | -2.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.07% | -28.85% | -1.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.98% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.23% | -4.11% | -4.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.59% | -6.47% | -1.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.11% | 1.98% | +1.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности OVF и RODM
Overlay Shares Foreign Equity ETF (OVF) имеет более высокую волатильность в 9.09% по сравнению с Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF (RODM) с волатильностью 5.36%. Это указывает на то, что OVF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RODM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| OVF | RODM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.09% | 5.36% | +3.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.00% | 7.91% | +5.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.25% | 13.37% | +5.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.45% | 13.42% | +2.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.04% | 15.21% | +1.83% |