Сравнение OVF с HDMV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Overlay Shares Foreign Equity ETF (OVF) и First Trust Horizon Managed Volatility Developed Intl ETF (HDMV).
OVF и HDMV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. OVF - это активно управляемый фонд от Liquid Strategies. Фонд был запущен 30 сент. 2019 г.. HDMV - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 24 авг. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности OVF и HDMV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам OVF и HDMV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OVF Overlay Shares Foreign Equity ETF | 3.04% | 33.03% | 6.40% | 15.25% | -17.64% | 9.56% | 2.65% | 5.81% |
HDMV First Trust Horizon Managed Volatility Developed Intl ETF | 4.18% | 29.31% | 2.99% | 9.62% | -11.47% | 7.39% | -9.42% | 4.50% |
Доходность по периодам
С начала года, OVF показывает доходность 3.04%, что значительно ниже, чем у HDMV с доходностью 4.18%.
OVF
- 1 день
- 3.86%
- 1 месяц
- -7.90%
- С начала года
- 3.04%
- 6 месяцев
- 8.18%
- 1 год
- 30.14%
- 3 года*
- 16.53%
- 5 лет*
- 8.35%
- 10 лет*
- —
HDMV
- 1 день
- 2.14%
- 1 месяц
- -6.09%
- С начала года
- 4.18%
- 6 месяцев
- 7.46%
- 1 год
- 20.52%
- 3 года*
- 12.99%
- 5 лет*
- 7.11%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OVF и HDMV
OVF берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии HDMV в 0.80%.
Доходность на риск
OVF vs. HDMV — Ранг доходности на риск
OVF
HDMV
Сравнение OVF c HDMV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Overlay Shares Foreign Equity ETF (OVF) и First Trust Horizon Managed Volatility Developed Intl ETF (HDMV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OVF | HDMV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.57 | 1.57 | +0.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.19 | 2.04 | +0.15 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.31 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.43 | 2.28 | +0.15 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.53 | 8.16 | +1.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OVF | HDMV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.57 | 1.57 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 | 0.60 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.41 | +0.06 |
Корреляция
Корреляция между OVF и HDMV составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OVF и HDMV
Дивидендная доходность OVF за последние двенадцать месяцев составляет около 9.04%, что больше доходности HDMV в 4.70%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OVF Overlay Shares Foreign Equity ETF | 9.04% | 6.32% | 5.13% | 5.17% | 4.50% | 4.88% | 2.55% | 2.12% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HDMV First Trust Horizon Managed Volatility Developed Intl ETF | 4.70% | 5.09% | 3.24% | 3.14% | 3.53% | 3.11% | 1.45% | 3.63% | 2.88% | 3.23% | 0.18% |
Просадки
Сравнение просадок OVF и HDMV
Максимальная просадка OVF за все время составила -30.07%, что меньше максимальной просадки HDMV в -32.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OVF и HDMV.
Загрузка...
Показатели просадок
| OVF | HDMV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.07% | -32.01% | +1.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.17% | -8.73% | -3.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.07% | -24.11% | -5.96% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.23% | -6.09% | -2.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.59% | -6.83% | -0.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.11% | 2.44% | +0.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности OVF и HDMV
Overlay Shares Foreign Equity ETF (OVF) имеет более высокую волатильность в 9.09% по сравнению с First Trust Horizon Managed Volatility Developed Intl ETF (HDMV) с волатильностью 6.07%. Это указывает на то, что OVF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HDMV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| OVF | HDMV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.09% | 6.07% | +3.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.00% | 8.25% | +4.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.25% | 13.16% | +6.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.45% | 11.94% | +3.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.04% | 13.23% | +3.81% |