Сравнение OVF с FDT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Overlay Shares Foreign Equity ETF (OVF) и First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund (FDT).
OVF и FDT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. OVF - это активно управляемый фонд от Liquid Strategies. Фонд был запущен 30 сент. 2019 г.. FDT - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ AlphaDEX DM Ex-US Index. Фонд был запущен 18 апр. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности OVF и FDT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам OVF и FDT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OVF Overlay Shares Foreign Equity ETF | 3.04% | 33.03% | 6.40% | 15.25% | -17.64% | 9.56% | 2.65% | 5.81% |
FDT First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund | 9.83% | 52.21% | 6.97% | 15.03% | -19.51% | 11.43% | 4.29% | 8.45% |
Доходность по периодам
С начала года, OVF показывает доходность 3.04%, что значительно ниже, чем у FDT с доходностью 9.83%.
OVF
- 1 день
- 3.86%
- 1 месяц
- -7.90%
- С начала года
- 3.04%
- 6 месяцев
- 8.18%
- 1 год
- 30.14%
- 3 года*
- 16.53%
- 5 лет*
- 8.35%
- 10 лет*
- —
FDT
- 1 день
- 3.59%
- 1 месяц
- -10.30%
- С начала года
- 9.83%
- 6 месяцев
- 17.39%
- 1 год
- 54.93%
- 3 года*
- 24.48%
- 5 лет*
- 11.26%
- 10 лет*
- 9.73%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OVF и FDT
OVF берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии FDT в 0.80%.
Доходность на риск
OVF vs. FDT — Ранг доходности на риск
OVF
FDT
Сравнение OVF c FDT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Overlay Shares Foreign Equity ETF (OVF) и First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund (FDT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OVF | FDT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.57 | 2.86 | -1.28 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.19 | 3.48 | -1.29 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.55 | -0.23 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.43 | 4.01 | -1.58 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.53 | 16.70 | -7.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OVF | FDT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.57 | 2.86 | -1.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 | 0.63 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.53 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.35 | +0.12 |
Корреляция
Корреляция между OVF и FDT составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OVF и FDT
Дивидендная доходность OVF за последние двенадцать месяцев составляет около 9.04%, что больше доходности FDT в 3.24%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OVF Overlay Shares Foreign Equity ETF | 9.04% | 6.32% | 5.13% | 5.17% | 4.50% | 4.88% | 2.55% | 2.12% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FDT First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund | 3.24% | 3.27% | 3.89% | 4.36% | 2.29% | 3.80% | 2.42% | 2.78% | 2.13% | 1.57% | 1.76% | 1.83% |
Просадки
Сравнение просадок OVF и FDT
Максимальная просадка OVF за все время составила -30.07%, что меньше максимальной просадки FDT в -46.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OVF и FDT.
Загрузка...
Показатели просадок
| OVF | FDT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.07% | -46.10% | +16.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.17% | -13.41% | +1.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.07% | -33.18% | +3.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -46.10% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.23% | -10.30% | +2.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.59% | -10.86% | +3.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.11% | 3.22% | -0.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности OVF и FDT
Текущая волатильность для Overlay Shares Foreign Equity ETF (OVF) составляет 9.09%, в то время как у First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund (FDT) волатильность равна 9.73%. Это указывает на то, что OVF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FDT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| OVF | FDT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.09% | 9.73% | -0.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.00% | 13.97% | -0.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.25% | 19.35% | -0.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.45% | 17.86% | -2.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.04% | 18.32% | -1.28% |