PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение OVF с FDT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности OVF и FDT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Overlay Shares Foreign Equity ETF (OVF) и First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund (FDT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам OVF и FDT


2026 (YTD)2025202420232022202120202019
OVF
Overlay Shares Foreign Equity ETF
3.04%33.03%6.40%15.25%-17.64%9.56%2.65%5.81%
FDT
First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund
9.83%52.21%6.97%15.03%-19.51%11.43%4.29%8.45%

Доходность по периодам

С начала года, OVF показывает доходность 3.04%, что значительно ниже, чем у FDT с доходностью 9.83%.


OVF

1 день
3.86%
1 месяц
-7.90%
С начала года
3.04%
6 месяцев
8.18%
1 год
30.14%
3 года*
16.53%
5 лет*
8.35%
10 лет*

FDT

1 день
3.59%
1 месяц
-10.30%
С начала года
9.83%
6 месяцев
17.39%
1 год
54.93%
3 года*
24.48%
5 лет*
11.26%
10 лет*
9.73%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Overlay Shares Foreign Equity ETF

First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund

Сравнение комиссий OVF и FDT

OVF берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии FDT в 0.80%.


Доходность на риск

OVF vs. FDT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

OVF
Ранг доходности на риск OVF: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OVF: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OVF: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OVF: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OVF: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OVF: 8484
Ранг коэф-та Мартина

FDT
Ранг доходности на риск FDT: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDT: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDT: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDT: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDT: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDT: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OVF c FDT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Overlay Shares Foreign Equity ETF (OVF) и First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund (FDT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


OVFFDTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.57

2.86

-1.28

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.19

3.48

-1.29

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.55

-0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.43

4.01

-1.58

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.53

16.70

-7.18

OVF vs. FDT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OVF на текущий момент составляет 1.57, что ниже коэффициента Шарпа FDT равного 2.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OVF и FDT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


OVFFDTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.57

2.86

-1.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.63

-0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.35

+0.12

Корреляция

Корреляция между OVF и FDT составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов OVF и FDT

Дивидендная доходность OVF за последние двенадцать месяцев составляет около 9.04%, что больше доходности FDT в 3.24%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
OVF
Overlay Shares Foreign Equity ETF
9.04%6.32%5.13%5.17%4.50%4.88%2.55%2.12%0.00%0.00%0.00%0.00%
FDT
First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund
3.24%3.27%3.89%4.36%2.29%3.80%2.42%2.78%2.13%1.57%1.76%1.83%

Просадки

Сравнение просадок OVF и FDT

Максимальная просадка OVF за все время составила -30.07%, что меньше максимальной просадки FDT в -46.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OVF и FDT.


Загрузка...

Показатели просадок


OVFFDTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.07%

-46.10%

+16.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.17%

-13.41%

+1.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.07%

-33.18%

+3.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.10%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.23%

-10.30%

+2.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.59%

-10.86%

+3.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.11%

3.22%

-0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности OVF и FDT

Текущая волатильность для Overlay Shares Foreign Equity ETF (OVF) составляет 9.09%, в то время как у First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund (FDT) волатильность равна 9.73%. Это указывает на то, что OVF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FDT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


OVFFDTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.09%

9.73%

-0.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.00%

13.97%

-0.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.25%

19.35%

-0.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.45%

17.86%

-2.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.04%

18.32%

-1.28%