PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OVCHY с XAIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение OVCHY с XAIX

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

OVCHY (Overseas Chinese Banking Corp Ltd ADR) is a stock, while XAIX (Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data ETF) is Technology Equities fund tracking the Nasdaq Global Artificial Intelligence and Big Data Index. Over the past year, OVCHY returned 63.94% vs 52.90% for XAIX. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности OVCHY и XAIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Overseas Chinese Banking Corp Ltd ADR (OVCHY) и Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data ETF (XAIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, OVCHY показывает доходность 28.73%, что значительно ниже, чем у XAIX с доходностью 30.66%.

OVCHY

1 день
0.41%
1 месяц
5.52%
С начала года
28.73%
6 месяцев
28.67%
1 год
63.94%
3 года*
36.84%
5 лет*
23.65%
10 лет*
17.73%

XAIX

1 день
-4.93%
1 месяц
3.71%
С начала года
30.66%
6 месяцев
30.48%
1 год
52.90%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам OVCHY и XAIX

2026 (YTD)20252024
OVCHY
Overseas Chinese Banking Corp Ltd ADR		28.73%33.93%15.55%
XAIX
Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data ETF		30.66%29.05%15.21%

Correlation

The correlation between OVCHY and XAIX is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.20

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 авг. 2024 г.

0.17

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Overseas Chinese Banking Corp Ltd ADR

Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data ETF

Часто сравнивают с OVCHY:
OVCHY с DBSDYOVCHY с VOVCHY с ELEZYOVCHY с CIHKYOVCHY с BKRIYOVCHY с DXT.TOOVCHY с BDI.TO
Часто сравнивают с XAIX:
XAIX с AIQXAIX с SMHXAIX с BOTZXAIX с SPYXAIX с XDWT.LXAIX с QQQMXAIX с IGPT

Доходность на риск

OVCHY vs. XAIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OVCHY
Ранг доходности на риск OVCHY: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OVCHY: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OVCHY: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OVCHY: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OVCHY: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OVCHY: 9696
Ранг коэф-та Мартина
XAIX
Ранг доходности на риск XAIX: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XAIX: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XAIX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XAIX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XAIX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XAIX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OVCHY c XAIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Overseas Chinese Banking Corp Ltd ADR (OVCHY) и Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data ETF (XAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

OVCHYXAIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.99
2.21

+0.78

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.86
2.79

+1.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.51

1.39

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

8.00

3.79

+4.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

20.74

12.74

+8.00

OVCHY vs. XAIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OVCHY на текущий момент составляет 2.99, что выше коэффициента Шарпа XAIX равного 2.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OVCHY и XAIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок OVCHY и XAIX

Максимальная просадка OVCHY за все время составила -45.62%, что больше максимальной просадки XAIX в -23.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OVCHY и XAIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

OVCHYXAIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.62%

-23.95%

-21.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.04%

-14.01%

+5.97%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.96%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.37%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.62%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.72%

-8.01%

+7.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.88%

-3.59%

-6.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.09%

4.16%

-1.07%

Волатильность

Сравнение волатильности OVCHY и XAIX

Текущая волатильность для Overseas Chinese Banking Corp Ltd ADR (OVCHY) составляет 5.94%, в то время как у Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data ETF (XAIX) волатильность равна 14.31%. Это указывает на то, что OVCHY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

OVCHYXAIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.94%

14.31%

-8.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.85%

21.18%

-8.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.70%

24.04%

-2.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.82%

24.71%

-0.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.97%

24.71%

+0.26%

Дивиденды

Сравнение дивидендов OVCHY и XAIX

Дивидендная доходность OVCHY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.96%, что больше доходности XAIX в 0.39%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
OVCHY
Overseas Chinese Banking Corp Ltd ADR		3.96%4.78%5.25%6.07%4.55%3.35%3.79%3.83%3.08%3.93%8.07%3.64%
XAIX
Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data ETF		0.39%0.54%0.08%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

OVCHY and XAIX have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XAIX has higher volatility (14.31%) compared to OVCHY (5.94%). In terms of maximum drawdown, OVCHY dropped -45.62% vs XAIX's -23.95%.

OVCHY currently has the higher Sharpe Ratio (2.99 vs 2.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для OVCHY и XAIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор