PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OVCHY с BKRIY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение OVCHY с BKRIY

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

OVCHY (Overseas Chinese Banking Corp Ltd ADR) and BKRIY (Bank of Ireland Group plc) are both stocks. Both operate in the Banks - Regional industry within the Financial Services sector. Over the past 5 years, OVCHY returned 21.28%/yr vs 30.28%/yr for BKRIY. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности OVCHY и BKRIY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Overseas Chinese Banking Corp Ltd ADR (OVCHY) и Bank of Ireland Group plc (BKRIY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, OVCHY показывает доходность 24.71%, что значительно выше, чем у BKRIY с доходностью 8.73%.

OVCHY

1 день
-1.54%
1 месяц
9.91%
С начала года
24.71%
6 месяцев
32.69%
1 год
57.66%
3 года*
35.30%
5 лет*
21.28%
10 лет*
17.20%

BKRIY

1 день
1.67%
1 месяц
5.42%
С начала года
8.73%
6 месяцев
12.24%
1 год
55.78%
3 года*
34.78%
5 лет*
30.28%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам OVCHY и BKRIY

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
OVCHY
Overseas Chinese Banking Corp Ltd ADR		24.71%33.93%33.06%15.54%11.75%14.29%-1.22%1.15%-14.32%
BKRIY
Bank of Ireland Group plc		8.73%119.01%11.49%-1.02%62.51%46.84%-26.85%-1.91%-42.63%

Correlation

The correlation between OVCHY and BKRIY is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.37

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.22

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.19

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 янв. 2018 г.

0.20

The correlation between OVCHY and BKRIY shifts across timeframes, from 0.19 (5 years) to 0.37 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

EPS

OVCHY:

$4.85

BKRIY:

$2.92

Коэффициент P/E

OVCHY:

7.75

BKRIY:

6.94

Коэффициент PEG

OVCHY:

0.69

BKRIY:

0.12

Коэффициент P/S

OVCHY:

3.26

BKRIY:

2.39

Общая выручка (12 мес.)

OVCHY:

$26.07B

BKRIY:

$8.38B

Валовая прибыль (12 мес.)

OVCHY:

$26.07B

BKRIY:

$8.38B

EBITDA (12 мес.)

OVCHY:

$13.10B

BKRIY:

$2.06B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Overseas Chinese Banking Corp Ltd ADR

Bank of Ireland Group plc

Часто сравнивают с OVCHY:
OVCHY с DBSDYOVCHY с VOVCHY с CIHKYOVCHY с DXT.TOOVCHY с BDI.TOOVCHY с ELEZYOVCHY с DOLE
Часто сравнивают с BKRIY:
BKRIY с QBE.AXBKRIY с DLAKYBKRIY с AD-UN.TOBKRIY с AZNBKRIY с AGF-B.TOBKRIY с FDPBKRIY с ABX.TO

Доходность на риск

OVCHY vs. BKRIY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OVCHY
Ранг доходности на риск OVCHY: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OVCHY: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OVCHY: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OVCHY: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OVCHY: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OVCHY: 9595
Ранг коэф-та Мартина
BKRIY
Ранг доходности на риск BKRIY: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BKRIY: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BKRIY: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BKRIY: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BKRIY: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BKRIY: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OVCHY c BKRIY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Overseas Chinese Banking Corp Ltd ADR (OVCHY) и Bank of Ireland Group plc (BKRIY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OVCHYBKRIYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.70
1.85

+0.86

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.58
2.37

+1.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.30

+0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

7.21

3.39

+3.82

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.09

9.71

+9.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OVCHY vs. BKRIY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OVCHY на текущий момент составляет 2.70, что выше коэффициента Шарпа BKRIY равного 1.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OVCHY и BKRIY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OVCHYBKRIYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.70

1.85

+0.86

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.90

0.74

+0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.69

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.25

+0.24

Просадки

Сравнение просадок OVCHY и BKRIY

Максимальная просадка OVCHY за все время составила -45.62%, что меньше максимальной просадки BKRIY в -86.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OVCHY и BKRIY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

OVCHYBKRIYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.62%

-86.27%

+40.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.04%

-16.51%

+8.47%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.96%

-25.37%

+7.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.37%

-31.02%

+12.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.62%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.54%

-0.82%

-0.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.90%

-29.76%

+19.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.03%

5.76%

-2.73%

Волатильность

Сравнение волатильности OVCHY и BKRIY

Текущая волатильность для Overseas Chinese Banking Corp Ltd ADR (OVCHY) составляет 4.74%, в то время как у Bank of Ireland Group plc (BKRIY) волатильность равна 7.26%. Это указывает на то, что OVCHY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BKRIY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

OVCHYBKRIYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.74%

7.26%

-2.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.56%

23.56%

-11.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.42%

30.47%

-9.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.80%

40.89%

-17.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.04%

48.76%

-23.72%

Дивиденды

Сравнение дивидендов OVCHY и BKRIY

Дивидендная доходность OVCHY за последние двенадцать месяцев составляет около 4.09%, что больше доходности BKRIY в 4.04%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BKRIY
Bank of Ireland Group plc		4.04%3.14%11.28%2.53%0.57%0.00%0.00%2.36%1.76%0.00%0.00%0.00%
OVCHY
Overseas Chinese Banking Corp Ltd ADR		4.09%4.78%5.25%6.07%4.55%3.35%3.79%3.83%3.08%3.93%8.07%3.64%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей OVCHY и BKRIY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Overseas Chinese Banking Corp Ltd ADR и Bank of Ireland Group plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

2.00B4.00B6.00B8.00B10.00B20212022202320242025
8.70B
1.90B
(OVCHY) Общая выручка
(BKRIY) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

OVCHY and BKRIY have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BKRIY has higher volatility (7.26%) compared to OVCHY (4.74%). In terms of maximum drawdown, OVCHY dropped -45.62% vs BKRIY's -86.27%.

OVCHY currently has the higher Sharpe Ratio (2.70 vs 1.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для OVCHY и BKRIY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор