Сравнение OVCHY с CIHKY
OVCHY (Overseas Chinese Banking Corp Ltd ADR) and CIHKY (China Merchants Bank Co Ltd) are both stocks. Both operate in the Banks - Regional industry within the Financial Services sector. Over the past 10 years, OVCHY returned 17.20%/yr vs 16.99%/yr for CIHKY. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности OVCHY и CIHKY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OVCHY показывает доходность 24.71%, что значительно выше, чем у CIHKY с доходностью -7.94%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции OVCHY имеют среднегодовую доходность 17.20%, а акции CIHKY немного отстают с 16.99%.
OVCHY
- 1 день
- -1.54%
- 1 месяц
- 9.91%
- С начала года
- 24.71%
- 6 месяцев
- 32.69%
- 1 год
- 57.66%
- 3 года*
- 35.30%
- 5 лет*
- 21.28%
- 10 лет*
- 17.20%
CIHKY
- 1 день
- 0.33%
- 1 месяц
- 1.41%
- С начала года
- -7.94%
- 6 месяцев
- -7.83%
- 1 год
- 1.17%
- 3 года*
- 15.73%
- 5 лет*
- -3.25%
- 10 лет*
- 16.99%
Сравнение доходности по годам OVCHY и CIHKY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OVCHY Overseas Chinese Banking Corp Ltd ADR | 24.71% | 33.93% | 33.06% | 15.54% | 11.75% | 14.29% | -1.22% | 1.15% | -8.35% | 59.34% |
CIHKY China Merchants Bank Co Ltd | -7.94% | 39.35% | 54.40% | -33.54% | -26.03% | 26.66% | 25.64% | 45.48% | -5.00% | 81.40% |
Correlation
The correlation between OVCHY and CIHKY is 0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.04 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.16 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 сент. 2010 г. | 0.21 |
The correlation between OVCHY and CIHKY shifts across timeframes, from 0.04 (1 year) to 0.27 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
OVCHY:
$85.35B
CIHKY:
$154.56B
OVCHY:
$4.85
CIHKY:
$29.47
OVCHY:
7.75
CIHKY:
1.03
OVCHY:
0.69
CIHKY:
0.18
OVCHY:
3.26
CIHKY:
0.34
OVCHY:
1.38
CIHKY:
0.12
OVCHY:
$26.07B
CIHKY:
$462.43B
OVCHY:
$26.07B
CIHKY:
$323.77B
OVCHY:
$13.10B
CIHKY:
$176.26B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OVCHY vs. CIHKY — Ранг доходности на риск
OVCHY
CIHKY
Сравнение OVCHY c CIHKY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Overseas Chinese Banking Corp Ltd ADR (OVCHY) и China Merchants Bank Co Ltd (CIHKY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OVCHY | CIHKY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.65 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | 1.03 | +0.45 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.21 | 0.07 | +7.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.09 | 0.15 | +18.94 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OVCHY | CIHKY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.70 | 0.05 | +2.65 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.90 | -0.09 | +0.99 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.69 | 0.48 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.28 | +0.21 |
Просадки
Сравнение просадок OVCHY и CIHKY
Максимальная просадка OVCHY за все время составила -45.62%, что меньше максимальной просадки CIHKY в -62.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OVCHY и CIHKY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OVCHY | CIHKY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.62% | -62.69% | +17.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.04% | -16.33% | +8.29% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.96% | -35.96% | +18.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.37% | -61.91% | +43.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.62% | -62.69% | +17.07% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.54% | -16.97% | +15.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.90% | -21.82% | +11.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.03% | 7.82% | -4.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности OVCHY и CIHKY
Overseas Chinese Banking Corp Ltd ADR (OVCHY) имеет более высокую волатильность в 4.74% по сравнению с China Merchants Bank Co Ltd (CIHKY) с волатильностью 4.48%. Это указывает на то, что OVCHY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CIHKY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OVCHY | CIHKY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.74% | 4.48% | +0.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.56% | 14.66% | -2.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.42% | 21.62% | -0.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.80% | 37.29% | -13.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.04% | 35.78% | -10.74% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов OVCHY и CIHKY
Дивидендная доходность OVCHY за последние двенадцать месяцев составляет около 4.09%, что меньше доходности CIHKY в 6.95%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CIHKY China Merchants Bank Co Ltd | 6.95% | 4.11% | 5.38% | 7.03% | 4.13% | 2.53% | 2.26% | 2.19% | 3.03% | 5.12% | 8.93% | 3.76% |
OVCHY Overseas Chinese Banking Corp Ltd ADR | 4.09% | 4.78% | 5.25% | 6.07% | 4.55% | 3.35% | 3.79% | 3.83% | 3.08% | 3.93% | 8.07% | 3.64% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей OVCHY и CIHKY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Overseas Chinese Banking Corp Ltd ADR и China Merchants Bank Co Ltd. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности OVCHY и CIHKY
OVCHY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Overseas Chinese Banking Corp Ltd ADR сообщила о валовой прибыли в 8.70B при выручке в 8.70B, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.
CIHKY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., China Merchants Bank Co Ltd сообщила о валовой прибыли в 86.94B при выручке в 117.41B, что соответствует валовой рентабельности в 74.1%.
OVCHY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Overseas Chinese Banking Corp Ltd ADR сообщила об операционной прибыли в 4.51B при выручке в 8.70B, что соответствует операционной рентабельности 51.8%.
CIHKY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., China Merchants Bank Co Ltd сообщила об операционной прибыли в 44.68B при выручке в 117.41B, что соответствует операционной рентабельности 38.1%.
OVCHY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Overseas Chinese Banking Corp Ltd ADR сообщила о чистой прибыли в 3.71B при выручке в 8.70B, что соответствует чистой рентабельности 42.6%.
CIHKY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., China Merchants Bank Co Ltd сообщила о чистой прибыли в 37.85B при выручке в 117.41B, что соответствует чистой рентабельности 32.2%.
Часто задаваемые вопросы
OVCHY and CIHKY have a correlation of 0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
OVCHY has higher volatility (4.74%) compared to CIHKY (4.48%). In terms of maximum drawdown, OVCHY dropped -45.62% vs CIHKY's -62.69%.
OVCHY currently has the higher Sharpe Ratio (2.70 vs 0.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для OVCHY и CIHKY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор