PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OVCHY с CIHKY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение OVCHY с CIHKY

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

OVCHY (Overseas Chinese Banking Corp Ltd ADR) and CIHKY (China Merchants Bank Co Ltd) are both stocks. Both operate in the Banks - Regional industry within the Financial Services sector. Over the past 10 years, OVCHY returned 17.65%/yr vs 16.16%/yr for CIHKY. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности OVCHY и CIHKY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Overseas Chinese Banking Corp Ltd ADR (OVCHY) и China Merchants Bank Co Ltd (CIHKY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, OVCHY показывает доходность 27.87%, что значительно выше, чем у CIHKY с доходностью -11.81%. За последние 10 лет акции OVCHY превзошли акции CIHKY по среднегодовой доходности: 17.65% против 16.16% соответственно.

OVCHY

1 день
-0.67%
1 месяц
4.81%
С начала года
27.87%
6 месяцев
28.80%
1 год
54.64%
3 года*
36.53%
5 лет*
23.20%
10 лет*
17.65%

CIHKY

1 день
-2.67%
1 месяц
-0.92%
С начала года
-11.81%
6 месяцев
-10.28%
1 год
-11.74%
3 года*
16.30%
5 лет*
-3.74%
10 лет*
16.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам OVCHY и CIHKY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
OVCHY
Overseas Chinese Banking Corp Ltd ADR		27.87%33.93%33.06%15.54%11.75%14.29%-1.22%1.15%-8.35%59.34%
CIHKY
China Merchants Bank Co Ltd		-11.81%39.35%54.40%-33.54%-26.03%26.66%25.64%45.48%-5.00%81.40%

Correlation

The correlation between OVCHY and CIHKY is 0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.14

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.19

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.27

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 сент. 2010 г.

0.21

The correlation between OVCHY and CIHKY shifts across timeframes, from 0.04 (1 year) to 0.27 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

OVCHY:

$87.51B

CIHKY:

$148.05B

EPS

OVCHY:

SGD 4.85

CIHKY:

CN¥29.47

Коэффициент P/E

OVCHY:

10.30

CIHKY:

6.73

Коэффициент PEG

OVCHY:

0.91

CIHKY:

1.20

Коэффициент P/S

OVCHY:

4.34

CIHKY:

2.19

Коэффициент P/B

OVCHY:

1.84

CIHKY:

0.79

Общая выручка (12 мес.)

OVCHY:

SGD 26.07B

CIHKY:

CN¥462.43B

Валовая прибыль (12 мес.)

OVCHY:

SGD 26.07B

CIHKY:

CN¥323.77B

EBITDA (12 мес.)

OVCHY:

SGD 13.10B

CIHKY:

CN¥176.26B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Overseas Chinese Banking Corp Ltd ADR

China Merchants Bank Co Ltd

Часто сравнивают с OVCHY:
OVCHY с DBSDYOVCHY с VOVCHY с ELEZYOVCHY с BKRIYOVCHY с DXT.TOOVCHY с BDI.TOOVCHY с DOLE
Часто сравнивают с CIHKY:
CIHKY с USCBCIHKY с BNP.PA

Доходность на риск

OVCHY vs. CIHKY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OVCHY
Ранг доходности на риск OVCHY: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OVCHY: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OVCHY: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OVCHY: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OVCHY: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OVCHY: 9595
Ранг коэф-та Мартина
CIHKY
Ранг доходности на риск CIHKY: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CIHKY: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CIHKY: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CIHKY: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CIHKY: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CIHKY: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OVCHY c CIHKY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Overseas Chinese Banking Corp Ltd ADR (OVCHY) и China Merchants Bank Co Ltd (CIHKY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

OVCHYCIHKYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.63
-0.56

+3.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.41
-0.68

+4.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

0.92

+0.53

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.83

-0.72

+7.55

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.88

-1.45

+19.33

OVCHY vs. CIHKY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OVCHY на текущий момент составляет 2.63, что выше коэффициента Шарпа CIHKY равного -0.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OVCHY и CIHKY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок OVCHY и CIHKY

Максимальная просадка OVCHY за все время составила -45.62%, что меньше максимальной просадки CIHKY в -62.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OVCHY и CIHKY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

OVCHYCIHKYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.62%

-62.69%

+17.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.04%

-16.33%

+8.29%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.96%

-35.96%

+18.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.37%

-61.78%

+43.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.62%

-62.69%

+17.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.38%

-20.47%

+19.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.88%

-21.80%

+11.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.09%

8.11%

-5.02%

Волатильность

Сравнение волатильности OVCHY и CIHKY

Текущая волатильность для Overseas Chinese Banking Corp Ltd ADR (OVCHY) составляет 6.02%, в то время как у China Merchants Bank Co Ltd (CIHKY) волатильность равна 6.50%. Это указывает на то, что OVCHY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CIHKY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

OVCHYCIHKYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.02%

6.50%

-0.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.88%

13.95%

-1.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.53%

21.19%

+0.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.82%

37.29%

-13.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.96%

35.73%

-10.77%

Дивиденды

Сравнение дивидендов OVCHY и CIHKY

Дивидендная доходность OVCHY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.99%, что меньше доходности CIHKY в 7.25%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CIHKY
China Merchants Bank Co Ltd		7.25%4.11%5.38%7.03%4.13%2.53%2.26%2.19%3.03%5.12%8.93%3.76%
OVCHY
Overseas Chinese Banking Corp Ltd ADR		3.99%4.78%5.25%6.07%4.55%3.35%3.79%3.83%3.08%3.93%8.07%3.64%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей OVCHY и CIHKY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Overseas Chinese Banking Corp Ltd ADR и China Merchants Bank Co Ltd. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00B40.00B60.00B80.00B100.00B120.00B202120222023202420252026
8.70B
117.41B
(OVCHY) Общая выручка
(CIHKY) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. OVCHY значения в SGD, CIHKY значения в CNY

Сравнение рентабельности OVCHY и CIHKY

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Overseas Chinese Banking Corp Ltd ADR и China Merchants Bank Co Ltd.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
60.0%70.0%80.0%90.0%100.0%202120222023202420252026
100.0%
74.1%
Активы портфеля
OVCHY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Overseas Chinese Banking Corp Ltd ADR сообщила о валовой прибыли в 8.70B при выручке в 8.70B, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.

CIHKY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., China Merchants Bank Co Ltd сообщила о валовой прибыли в 86.94B при выручке в 117.41B, что соответствует валовой рентабельности в 74.1%.

OVCHY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Overseas Chinese Banking Corp Ltd ADR сообщила об операционной прибыли в 4.51B при выручке в 8.70B, что соответствует операционной рентабельности 51.8%.

CIHKY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., China Merchants Bank Co Ltd сообщила об операционной прибыли в 44.68B при выручке в 117.41B, что соответствует операционной рентабельности 38.1%.

OVCHY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Overseas Chinese Banking Corp Ltd ADR сообщила о чистой прибыли в 3.71B при выручке в 8.70B, что соответствует чистой рентабельности 42.6%.

CIHKY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., China Merchants Bank Co Ltd сообщила о чистой прибыли в 37.85B при выручке в 117.41B, что соответствует чистой рентабельности 32.2%.

Часто задаваемые вопросы

OVCHY and CIHKY have a correlation of 0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CIHKY has higher volatility (6.50%) compared to OVCHY (6.02%). In terms of maximum drawdown, OVCHY dropped -45.62% vs CIHKY's -62.69%.

OVCHY currently has the higher Sharpe Ratio (2.63 vs -0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для OVCHY и CIHKY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор