Сравнение OVCHY с V
OVCHY (Overseas Chinese Banking Corp Ltd ADR) and V (Visa Inc.) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — OVCHY in Banks - Regional, V in Credit Services. Over the past 10 years, OVCHY returned 17.62%/yr vs 15.41%/yr for V. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности OVCHY и V
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OVCHY показывает доходность 26.67%, что значительно выше, чем у V с доходностью -10.55%. За последние 10 лет акции OVCHY превзошли акции V по среднегодовой доходности: 17.62% против 15.41% соответственно.
OVCHY
- 1 день
- 1.33%
- 1 месяц
- 11.86%
- С начала года
- 26.67%
- 6 месяцев
- 33.53%
- 1 год
- 60.61%
- 3 года*
- 35.19%
- 5 лет*
- 21.65%
- 10 лет*
- 17.62%
V
- 1 день
- -1.55%
- 1 месяц
- -4.22%
- С начала года
- -10.55%
- 6 месяцев
- -4.83%
- 1 год
- -13.94%
- 3 года*
- 11.79%
- 5 лет*
- 7.10%
- 10 лет*
- 15.41%
Сравнение доходности по годам OVCHY и V
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OVCHY Overseas Chinese Banking Corp Ltd ADR | 26.67% | 33.93% | 33.06% | 15.54% | 11.75% | 14.29% | -1.22% | 1.15% | -8.35% | 59.34% |
V Visa Inc. | -10.55% | 11.76% | 22.32% | 26.31% | -3.40% | -0.31% | 17.12% | 43.33% | 16.49% | 47.18% |
Correlation
The correlation between OVCHY and V is 0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.04 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 янв. 2010 г. | 0.19 |
The correlation between OVCHY and V shifts across timeframes, from 0.04 (3 years) to 0.25 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
OVCHY:
$4.85
V:
$15.24
OVCHY:
7.87
V:
20.50
OVCHY:
0.70
V:
1.26
OVCHY:
3.31
V:
10.59
OVCHY:
$26.07B
V:
$43.03B
OVCHY:
$26.07B
V:
$16.94B
OVCHY:
$13.10B
V:
$27.63B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OVCHY vs. V — Ранг доходности на риск
OVCHY
V
Сравнение OVCHY c V - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Overseas Chinese Banking Corp Ltd ADR (OVCHY) и Visa Inc. (V). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OVCHY | V | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.49 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.54 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.50 | 0.90 | +0.60 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.58 | -0.69 | +8.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 20.08 | -1.28 | +21.36 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OVCHY | V | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.85 | -0.63 | +3.49 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.92 | 0.31 | +0.60 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.71 | 0.63 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.68 | -0.20 |
Просадки
Сравнение просадок OVCHY и V
Максимальная просадка OVCHY за все время составила -45.62%, что меньше максимальной просадки V в -51.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OVCHY и V.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OVCHY | V | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.62% | -51.90% | +6.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.04% | -20.38% | +12.34% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.96% | -20.38% | +2.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.37% | -28.60% | +10.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.62% | -36.36% | -9.26% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -15.66% | +15.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.90% | -8.26% | -1.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.03% | 10.94% | -7.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности OVCHY и V
Текущая волатильность для Overseas Chinese Banking Corp Ltd ADR (OVCHY) составляет 4.27%, в то время как у Visa Inc. (V) волатильность равна 5.20%. Это указывает на то, что OVCHY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с V. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OVCHY | V | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.27% | 5.20% | -0.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.43% | 17.26% | -4.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.46% | 22.11% | -0.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.79% | 22.77% | +1.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.04% | 24.45% | +0.59% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов OVCHY и V
Дивидендная доходность OVCHY за последние двенадцать месяцев составляет около 4.03%, что больше доходности V в 0.83%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OVCHY Overseas Chinese Banking Corp Ltd ADR | 4.03% | 4.78% | 5.25% | 6.07% | 4.55% | 3.35% | 3.79% | 3.83% | 3.08% | 3.93% | 8.07% | 3.64% |
V Visa Inc. | 0.83% | 0.70% | 0.68% | 0.72% | 0.76% | 0.62% | 0.56% | 0.56% | 0.67% | 0.61% | 0.75% | 0.64% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей OVCHY и V
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Overseas Chinese Banking Corp Ltd ADR и Visa Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности OVCHY и V
OVCHY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Overseas Chinese Banking Corp Ltd ADR сообщила о валовой прибыли в 8.70B при выручке в 8.70B, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.
V - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Visa Inc. сообщила о валовой прибыли в -8.90B при выручке в 11.23B, что соответствует валовой рентабельности в -79.3%.
OVCHY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Overseas Chinese Banking Corp Ltd ADR сообщила об операционной прибыли в 4.51B при выручке в 8.70B, что соответствует операционной рентабельности 51.8%.
V - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Visa Inc. сообщила об операционной прибыли в 7.23B при выручке в 11.23B, что соответствует операционной рентабельности 64.4%.
OVCHY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Overseas Chinese Banking Corp Ltd ADR сообщила о чистой прибыли в 3.71B при выручке в 8.70B, что соответствует чистой рентабельности 42.6%.
V - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Visa Inc. сообщила о чистой прибыли в 6.02B при выручке в 11.23B, что соответствует чистой рентабельности 53.6%.
Часто задаваемые вопросы
OVCHY and V have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
V has higher volatility (5.20%) compared to OVCHY (4.27%). In terms of maximum drawdown, OVCHY dropped -45.62% vs V's -51.90%.
OVCHY currently has the higher Sharpe Ratio (2.85 vs -0.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для OVCHY и V
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор