Сравнение OVB с IUSB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Overlay Shares Core Bond ETF (OVB) и iShares Core Universal USD Bond ETF (IUSB).
OVB и IUSB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. OVB - это активно управляемый фонд от Liquid Strategies. Фонд был запущен 30 сент. 2019 г.. IUSB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Universal Index. Фонд был запущен 10 июн. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности OVB и IUSB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам OVB и IUSB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OVB Overlay Shares Core Bond ETF | 1.53% | 7.72% | 4.03% | 6.89% | -16.96% | 0.71% | 9.40% | 1.22% |
IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF | -0.07% | 7.38% | 2.11% | 6.23% | -13.04% | -1.33% | 7.62% | 0.31% |
Доходность по периодам
С начала года, OVB показывает доходность 1.53%, что значительно выше, чем у IUSB с доходностью -0.07%.
OVB
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- -1.39%
- С начала года
- 1.53%
- 6 месяцев
- 3.08%
- 1 год
- 7.93%
- 3 года*
- 5.42%
- 5 лет*
- 0.90%
- 10 лет*
- —
IUSB
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -1.81%
- С начала года
- -0.07%
- 6 месяцев
- 0.97%
- 1 год
- 4.55%
- 3 года*
- 4.07%
- 5 лет*
- 0.53%
- 10 лет*
- 2.06%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OVB и IUSB
OVB берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии IUSB в 0.06%.
Доходность на риск
OVB vs. IUSB — Ранг доходности на риск
OVB
IUSB
Сравнение OVB c IUSB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Overlay Shares Core Bond ETF (OVB) и iShares Core Universal USD Bond ETF (IUSB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OVB | IUSB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.26 | 1.11 | +0.15 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.81 | 1.56 | +0.24 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.20 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.01 | 1.92 | +1.09 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.76 | 5.96 | +2.81 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OVB | IUSB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.26 | 1.11 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 | 0.09 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.41 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.24 | 0.46 | -0.21 |
Корреляция
Корреляция между OVB и IUSB составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OVB и IUSB
Дивидендная доходность OVB за последние двенадцать месяцев составляет около 7.37%, что больше доходности IUSB в 4.23%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OVB Overlay Shares Core Bond ETF | 7.37% | 6.00% | 5.81% | 5.20% | 4.67% | 4.59% | 3.88% | 0.58% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF | 3.88% | 4.17% | 4.04% | 3.46% | 2.53% | 1.74% | 2.68% | 3.04% | 2.98% | 2.56% | 2.60% | 1.95% |
Просадки
Сравнение просадок OVB и IUSB
Максимальная просадка OVB за все время составила -21.69%, что больше максимальной просадки IUSB в -17.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OVB и IUSB.
Загрузка...
Показатели просадок
| OVB | IUSB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.69% | -17.90% | -3.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.67% | -2.49% | -0.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.69% | -17.87% | -3.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -17.90% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.39% | -1.81% | +0.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.21% | -3.62% | -3.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.92% | 0.80% | +0.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности OVB и IUSB
Overlay Shares Core Bond ETF (OVB) имеет более высокую волатильность в 2.44% по сравнению с iShares Core Universal USD Bond ETF (IUSB) с волатильностью 1.62%. Это указывает на то, что OVB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IUSB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| OVB | IUSB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.44% | 1.62% | +0.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.67% | 2.41% | +2.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.34% | 4.13% | +2.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.30% | 5.77% | +1.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.65% | 5.03% | +2.62% |