PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OVB с IBTO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение OVB с IBTO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Overlay Shares Core Bond ETF (OVB) и iShares iBonds Dec 2033 Term Treasury ETF (IBTO).

OVB и IBTO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. OVB - это активно управляемый фонд от Liquid Strategies. Фонд был запущен 30 сент. 2019 г.. IBTO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE 2033 Maturity US Treasury Index. Фонд был запущен 27 июн. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности OVB и IBTO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Overlay Shares Core Bond ETF (OVB) и iShares iBonds Dec 2033 Term Treasury ETF (IBTO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам OVB и IBTO

2026 (YTD)202520242023
OVB
Overlay Shares Core Bond ETF		1.52%7.72%4.03%3.60%
IBTO
iShares iBonds Dec 2033 Term Treasury ETF		-0.19%8.23%-0.87%1.71%

Доходность по периодам

С начала года, OVB показывает доходность 1.52%, что значительно выше, чем у IBTO с доходностью -0.19%.

OVB

1 день
-0.01%
1 месяц
-1.12%
С начала года
1.52%
6 месяцев
2.75%
1 год
7.56%
3 года*
5.42%
5 лет*
0.90%
10 лет*
—

IBTO

1 день
-0.17%
1 месяц
-1.64%
С начала года
-0.19%
6 месяцев
0.43%
1 год
3.67%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Overlay Shares Core Bond ETF

iShares iBonds Dec 2033 Term Treasury ETF

Часто сравнивают с OVB:
OVB с OVTOVB с NFLTOVB с ^GSPCOVB с SPYOVB с OVSOVB с BGRNOVB с BNDX
Часто сравнивают с IBTO:
IBTO с BMAXIBTO с IBGAIBTO с DMBSIBTO с JUCYIBTO с PCRBIBTO с DGROIBTO с PIFI

Сравнение комиссий OVB и IBTO

OVB берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии IBTO в 0.07%.

OVB
Overlay Shares Core Bond ETF
IBTO
iShares iBonds Dec 2033 Term Treasury ETF

Доходность на риск

OVB vs. IBTO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OVB
Ранг доходности на риск OVB: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OVB: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OVB: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OVB: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OVB: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OVB: 7575
Ранг коэф-та Мартина
IBTO
Ранг доходности на риск IBTO: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBTO: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBTO: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBTO: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBTO: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBTO: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OVB c IBTO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Overlay Shares Core Bond ETF (OVB) и iShares iBonds Dec 2033 Term Treasury ETF (IBTO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OVBIBTODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.20

0.71

+0.49

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.73

1.06

+0.66

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.12

+0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.97

1.28

+1.69

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.60

3.32

+5.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OVB vs. IBTO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OVB на текущий момент составляет 1.20, что выше коэффициента Шарпа IBTO равного 0.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OVB и IBTO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OVBIBTOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.20

0.71

+0.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.12

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

0.47

-0.23

Корреляция

Корреляция между OVB и IBTO составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OVB и IBTO

Дивидендная доходность OVB за последние двенадцать месяцев составляет около 7.37%, что больше доходности IBTO в 4.12%

TTM2025202420232022202120202019
OVB
Overlay Shares Core Bond ETF		7.37%6.00%5.81%5.20%4.67%4.59%3.88%0.58%
IBTO
iShares iBonds Dec 2033 Term Treasury ETF		4.12%4.05%4.23%1.66%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок OVB и IBTO

Максимальная просадка OVB за все время составила -21.69%, что больше максимальной просадки IBTO в -8.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OVB и IBTO.

Загрузка...

Показатели просадок

OVBIBTOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.69%

-8.36%

-13.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.67%

-3.08%

+0.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.69%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.40%

-2.25%

+0.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.21%

-2.37%

-4.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.92%

1.19%

-0.27%

Волатильность

Сравнение волатильности OVB и IBTO

Overlay Shares Core Bond ETF (OVB) имеет более высокую волатильность в 2.44% по сравнению с iShares iBonds Dec 2033 Term Treasury ETF (IBTO) с волатильностью 1.76%. Это указывает на то, что OVB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBTO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

OVBIBTOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.44%

1.76%

+0.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.67%

3.02%

+1.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.34%

5.18%

+1.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.29%

6.74%

+0.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.65%

6.74%

+0.91%