Сравнение OVB с IBTM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Overlay Shares Core Bond ETF (OVB) и iShares iBonds Dec 2032 Term Treasury ETF (IBTM).
OVB и IBTM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. OVB - это активно управляемый фонд от Liquid Strategies. Фонд был запущен 30 сент. 2019 г.. IBTM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE 2032 Maturity US Treasury Index. Фонд был запущен 6 июл. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности OVB и IBTM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам OVB и IBTM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
OVB Overlay Shares Core Bond ETF | 1.53% | 7.72% | 4.03% | 6.89% | -4.41% |
IBTM iShares iBonds Dec 2032 Term Treasury ETF | -0.01% | 8.06% | -0.14% | 3.48% | -4.63% |
Доходность по периодам
С начала года, OVB показывает доходность 1.53%, что значительно выше, чем у IBTM с доходностью -0.01%.
OVB
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- -1.39%
- С начала года
- 1.53%
- 6 месяцев
- 3.08%
- 1 год
- 7.93%
- 3 года*
- 5.42%
- 5 лет*
- 0.90%
- 10 лет*
- —
IBTM
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- -1.91%
- С начала года
- -0.01%
- 6 месяцев
- 1.01%
- 1 год
- 4.15%
- 3 года*
- 2.45%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OVB и IBTM
OVB берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии IBTM в 0.07%.
Доходность на риск
OVB vs. IBTM — Ранг доходности на риск
OVB
IBTM
Сравнение OVB c IBTM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Overlay Shares Core Bond ETF (OVB) и iShares iBonds Dec 2032 Term Treasury ETF (IBTM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OVB | IBTM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.26 | 0.88 | +0.38 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.81 | 1.29 | +0.51 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.15 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.01 | 1.57 | +1.44 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.76 | 4.42 | +4.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OVB | IBTM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.26 | 0.88 | +0.38 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.24 | 0.22 | +0.02 |
Корреляция
Корреляция между OVB и IBTM составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OVB и IBTM
Дивидендная доходность OVB за последние двенадцать месяцев составляет около 7.37%, что больше доходности IBTM в 3.91%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OVB Overlay Shares Core Bond ETF | 7.37% | 6.00% | 5.81% | 5.20% | 4.67% | 4.59% | 3.88% | 0.58% |
IBTM iShares iBonds Dec 2032 Term Treasury ETF | 3.91% | 3.87% | 3.96% | 3.39% | 1.38% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок OVB и IBTM
Максимальная просадка OVB за все время составила -21.69%, что больше максимальной просадки IBTM в -13.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OVB и IBTM.
Загрузка...
Показатели просадок
| OVB | IBTM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.69% | -13.60% | -8.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.67% | -2.85% | +0.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.69% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.39% | -1.91% | +0.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.21% | -4.95% | -2.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.92% | 1.01% | -0.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности OVB и IBTM
Overlay Shares Core Bond ETF (OVB) имеет более высокую волатильность в 2.44% по сравнению с iShares iBonds Dec 2032 Term Treasury ETF (IBTM) с волатильностью 1.54%. Это указывает на то, что OVB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBTM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| OVB | IBTM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.44% | 1.54% | +0.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.67% | 2.72% | +1.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.34% | 4.77% | +1.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.30% | 7.69% | -0.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.65% | 7.69% | -0.04% |