PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OVB с BNDW
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение OVB с BNDW

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Overlay Shares Core Bond ETF (OVB) и Vanguard Total World Bond ETF (BNDW).

OVB и BNDW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. OVB - это активно управляемый фонд от Liquid Strategies. Фонд был запущен 30 сент. 2019 г.. BNDW - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg Global Aggregate Float Adjusted Composite Index. Фонд был запущен 4 сент. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности OVB и BNDW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Overlay Shares Core Bond ETF (OVB) и Vanguard Total World Bond ETF (BNDW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам OVB и BNDW

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
OVB
Overlay Shares Core Bond ETF		1.52%7.72%4.03%6.89%-16.96%0.71%9.40%1.22%
BNDW
Vanguard Total World Bond ETF		0.09%5.02%2.42%7.18%-12.88%-2.10%6.22%-0.59%

Доходность по периодам

С начала года, OVB показывает доходность 1.52%, что значительно выше, чем у BNDW с доходностью 0.09%.

OVB

1 день
-0.01%
1 месяц
-1.12%
С начала года
1.52%
6 месяцев
2.75%
1 год
7.56%
3 года*
5.42%
5 лет*
0.90%
10 лет*
—

BNDW

1 день
0.13%
1 месяц
-1.46%
С начала года
0.09%
6 месяцев
0.53%
1 год
3.34%
3 года*
3.77%
5 лет*
0.23%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Overlay Shares Core Bond ETF

Vanguard Total World Bond ETF

Часто сравнивают с OVB:
OVB с OVTOVB с NFLTOVB с ^GSPCOVB с SPYOVB с OVSOVB с BNDXOVB с BGRN
Часто сравнивают с BNDW:
BNDW с BNDBNDW с BNDXBNDW с VTBNDW с VGITBNDW с VOOBNDW с AGGG.LBNDW с SCHZ

Сравнение комиссий OVB и BNDW

OVB берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии BNDW в 0.05%.

OVB
Overlay Shares Core Bond ETF
BNDW
Vanguard Total World Bond ETF

Доходность на риск

OVB vs. BNDW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OVB
Ранг доходности на риск OVB: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OVB: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OVB: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OVB: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OVB: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OVB: 7575
Ранг коэф-та Мартина
BNDW
Ранг доходности на риск BNDW: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BNDW: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BNDW: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BNDW: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BNDW: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BNDW: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OVB c BNDW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Overlay Shares Core Bond ETF (OVB) и Vanguard Total World Bond ETF (BNDW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OVBBNDWDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.20

0.95

+0.25

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.73

1.34

+0.39

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.17

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.97

1.35

+1.62

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.60

4.95

+3.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OVB vs. BNDW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OVB на текущий момент составляет 1.20, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BNDW равному 0.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OVB и BNDW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OVBBNDWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.20

0.95

+0.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.12

0.04

+0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

0.37

-0.13

Корреляция

Корреляция между OVB и BNDW составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OVB и BNDW

Дивидендная доходность OVB за последние двенадцать месяцев составляет около 7.37%, что больше доходности BNDW в 4.18%

TTM20252024202320222021202020192018
OVB
Overlay Shares Core Bond ETF		7.37%6.00%5.81%5.20%4.67%4.59%3.88%0.58%0.00%
BNDW
Vanguard Total World Bond ETF		4.18%4.12%3.90%3.73%2.02%2.58%1.56%3.05%1.66%

Просадки

Сравнение просадок OVB и BNDW

Максимальная просадка OVB за все время составила -21.69%, что больше максимальной просадки BNDW в -17.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OVB и BNDW.

Загрузка...

Показатели просадок

OVBBNDWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.69%

-17.22%

-4.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.67%

-2.70%

+0.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.69%

-16.93%

-4.76%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.40%

-1.85%

+0.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.21%

-5.05%

-2.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.92%

0.73%

+0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности OVB и BNDW

Overlay Shares Core Bond ETF (OVB) имеет более высокую волатильность в 2.44% по сравнению с Vanguard Total World Bond ETF (BNDW) с волатильностью 1.67%. Это указывает на то, что OVB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BNDW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

OVBBNDWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.44%

1.67%

+0.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.67%

2.29%

+2.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.34%

3.53%

+2.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.29%

5.17%

+2.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.65%

4.92%

+2.73%