PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OUST с DCTH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение OUST с DCTH

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

OUST (Ouster, Inc.) and DCTH (Delcath Systems, Inc.) are both stocks. OUST operates in Electronic Components (Technology), while DCTH operates in Medical Devices (Healthcare). Over the past 5 years, OUST returned -16.51%/yr vs 0.89%/yr for DCTH. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности OUST и DCTH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ouster, Inc. (OUST) и Delcath Systems, Inc. (DCTH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, OUST показывает доходность 108.78%, что значительно выше, чем у DCTH с доходностью 16.73%.

OUST

1 день
13.52%
1 месяц
29.60%
С начала года
108.78%
6 месяцев
104.53%
1 год
150.03%
3 года*
102.14%
5 лет*
-16.51%
10 лет*
—

DCTH

1 день
0.60%
1 месяц
6.50%
С начала года
16.73%
6 месяцев
16.96%
1 год
-23.14%
3 года*
23.30%
5 лет*
0.89%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам OUST и DCTH

2026 (YTD)202520242023202220212020
OUST
Ouster, Inc.		108.78%77.09%59.32%-11.12%-83.40%-61.48%39.18%
DCTH
Delcath Systems, Inc.		16.73%-16.11%189.42%15.56%-53.55%-56.75%54.88%

Correlation

The correlation between OUST and DCTH is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.36

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.28

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.24

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 окт. 2020 г.

0.23

The correlation between OUST and DCTH shifts across timeframes, from 0.23 (all time) to 0.36 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

OUST:

$2.79B

DCTH:

$424.69M

EPS

OUST:

-$0.94

DCTH:

$0.01

Коэффициент P/S

OUST:

14.55

DCTH:

6.88

Коэффициент P/B

OUST:

10.13

DCTH:

3.77

Общая выручка (12 мес.)

OUST:

$185.33M

DCTH:

$65.45M

Валовая прибыль (12 мес.)

OUST:

$90.79M

DCTH:

$77.75M

EBITDA (12 мес.)

OUST:

-$50.85M

DCTH:

$222.00K

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ouster, Inc.

Delcath Systems, Inc.

Часто сравнивают с OUST:
OUST с AEVAOUST с LIDROUST с LAZROUST с OSISOUST с ATLXOUST с ISSCOUST с VOO
Часто сравнивают с DCTH:
DCTH с HNSTDCTH с TOLDCTH с ALPMYDCTH с OWLTDCTH с AMLXDCTH с GLUEDCTH с ATAI

Доходность на риск

OUST vs. DCTH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OUST
Ранг доходности на риск OUST: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OUST: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OUST: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OUST: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OUST: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OUST: 7777
Ранг коэф-та Мартина
DCTH
Ранг доходности на риск DCTH: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DCTH: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DCTH: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DCTH: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DCTH: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DCTH: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OUST c DCTH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ouster, Inc. (OUST) и Delcath Systems, Inc. (DCTH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

OUSTDCTHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.54
-0.47

+2.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.25
-0.39

+2.65

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

0.95

+0.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.74

-0.49

+3.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.06

-0.71

+5.78

OUST vs. DCTH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OUST на текущий момент составляет 1.54, что выше коэффициента Шарпа DCTH равного -0.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OUST и DCTH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок OUST и DCTH

Максимальная просадка OUST за все время составила -98.01%, примерно равная максимальной просадке DCTH в -99.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OUST и DCTH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

OUSTDCTHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.01%

-99.96%

+1.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-55.15%

-46.92%

-8.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-64.00%

-64.23%

+0.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-97.57%

-82.21%

-15.36%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-72.20%

-99.81%

+27.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-78.02%

-96.42%

+18.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

29.75%

32.50%

-2.75%

Волатильность

Сравнение волатильности OUST и DCTH

Ouster, Inc. (OUST) имеет более высокую волатильность в 36.07% по сравнению с Delcath Systems, Inc. (DCTH) с волатильностью 13.55%. Это указывает на то, что OUST испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DCTH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

OUSTDCTHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

36.07%

13.55%

+22.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

69.00%

32.37%

+36.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

98.01%

49.83%

+48.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

96.55%

73.02%

+23.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

95.63%

109.95%

-14.32%

Дивиденды

Сравнение дивидендов OUST и DCTH

Ни OUST, ни DCTH не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей OUST и DCTH

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ouster, Inc. и Delcath Systems, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0010.00M20.00M30.00M40.00M50.00M60.00M20222023202420252026
48.58M
0
(OUST) Общая выручка
(DCTH) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

OUST and DCTH have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

OUST has higher volatility (36.07%) compared to DCTH (13.55%). In terms of maximum drawdown, OUST dropped -98.01% vs DCTH's -99.96%.

OUST currently has the higher Sharpe Ratio (1.54 vs -0.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для OUST и DCTH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор