Сравнение OUST с BTC-USD
OUST (Ouster, Inc.) is a stock, while BTC-USD (Bitcoin) is a cryptocurrency. Over the past 5 years, OUST returned -20.20%/yr vs 15.15%/yr for BTC-USD. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности OUST и BTC-USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OUST показывает доходность 62.38%, что значительно выше, чем у BTC-USD с доходностью -27.04%.
OUST
- 1 день
- -7.40%
- 1 месяц
- -17.76%
- 6 месяцев
- 28.25%
- С начала года
- 62.38%
- 1 год
- 21.05%
- 3 года*
- 76.69%
- 5 лет*
- -20.20%
- 10 лет*
- —
BTC-USD
- 1 день
- -1.36%
- 1 месяц
- -2.71%
- 6 месяцев
- -33.22%
- С начала года
- -27.04%
- 1 год
- -46.21%
- 3 года*
- 28.42%
- 5 лет*
- 15.15%
- 10 лет*
- 57.60%
Сравнение доходности по годам OUST и BTC-USD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
OUST Ouster, Inc. | 62.38% | 77.09% | 59.32% | -11.12% | -83.40% | -61.48% | 39.18% |
BTC-USD Bitcoin | -27.04% | -6.27% | 120.76% | 155.82% | -64.23% | 59.40% | 165.16% |
Correlation
The correlation between OUST and BTC-USD is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.24 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 окт. 2020 г. | 0.23 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OUST vs. BTC-USD — Ранг доходности на риск
OUST
BTC-USD
Сравнение OUST c BTC-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ouster, Inc. (OUST) и Bitcoin (BTC-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| OUST | BTC-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.72 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 0.84 | +0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.38 | -0.87 | +1.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.69 | -1.40 | +2.10 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок OUST и BTC-USD
Максимальная просадка OUST за все время составила -98.01%, что больше максимальной просадки BTC-USD в -85.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OUST и BTC-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OUST | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.01% | -85.30% | -12.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -55.15% | -53.08% | -2.07% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -64.00% | -53.08% | -10.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -97.02% | -76.67% | -20.35% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -83.80% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -78.38% | -48.82% | -29.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -77.93% | -42.58% | -35.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.39% | 29.30% | +1.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности OUST и BTC-USD
Ouster, Inc. (OUST) имеет более высокую волатильность в 47.30% по сравнению с Bitcoin (BTC-USD) с волатильностью 9.78%. Это указывает на то, что OUST испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BTC-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OUST | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 47.30% | 9.78% | +37.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 80.72% | 34.90% | +45.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 104.98% | 35.73% | +69.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 98.75% | 43.96% | +54.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 97.03% | 56.33% | +40.70% |
Часто задаваемые вопросы
OUST and BTC-USD have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
OUST has higher volatility (47.30%) compared to BTC-USD (9.78%). In terms of maximum drawdown, OUST dropped -98.01% vs BTC-USD's -85.30%.
OUST currently has the higher Sharpe Ratio (0.20 vs -1.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для OUST и BTC-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор